Come Operano i Professionisti?

[sifuandrea]

Ciao a tutti,

Sto festeggiando, ieri oh portato a termine la mia prima strategia in opzioni. E grazie ai consigli di Tiziano anche se il sottostante mi è andato contro sono riuscito a portarla comunque in profitto.

Prendo i segnali scansionando SP500 ogni ora (come quando tradavo le azioni), ma mi sono accorto che la maggior parte delle volte il sottostante che trovo ha sì le sue opzioni, ma praticamente le uniche scambiate sole le ATM, il reto è inesistente, e questo nel mese, se mi sposto a scadenze maggiori peggiora tutto, ed in fine molti hanno degli strike talmente distanti che mi è praticamente impossibile creare una strategia precisa.

Su Fiuto Beta ci sono centinaia di sottostanti, ma a mio avviso solo il 20% di questi è realmente tradabile seriamente.

Vorrei saper chi lo fa come professionista quanti e quali sottostanti segue e quante operazioni mensili mette in atto e su quali mercati opera (Indici, ETF, Valute, America, Italia Ecc.)?

Sò che è una domanda che può avere mille risposte. Dipende dal capitale, dalla propensione al rischio, al gusto personale ecc. ecc., ma mi piacerebbe farmi un\'idea a grandi linee di uno START da raggiungere per diventare un professionista.

Grazie

[livio]

Complimenti!

Professionista non sono per cui da "trader ignobile" (sempre che okjon non se la prenda a male ) senza entrare nello specifico delle scelte e/o motivazioni (tipo.. no azioni, no etf-etc-cfd o altre ca..ate, no america, no valute) scrivo:
- ftsemib,stoxx50,bund
- 100/150 operazioni
Poi come hai scritto dipende molto da altri fattori... p.e. con un capitale di 1000 euro non penso che riuscirei ad operare nemmeno su uno solo dei sottostanti elencati.

[okjon]

Complimenti!

Professionista non sono per cui da "trader ignobile" (sempre che okjon non se la prenda a male ) senza entrare nello specifico delle scelte e/o motivazioni (tipo.. no azioni, no etf-etc-cfd o altre ca..ate, no america, no valute) scrivo:
- ftsemib,stoxx50,bund
- 100/150 operazioni
Poi come hai scritto dipende molto da altri fattori... p.e. con un capitale di 1000 euro non penso che riuscirei ad operare nemmeno su uno solo dei sottostanti elencati.

grazie del pensiero okjon

[andrea71]

Buongiorno a tutti,
sto studiando in questo meraviglioso sito, il mondo delle opzioni, e mi allaccio alle domande già poste, vorrei fare del trading in opzioni il mio lavoro, e mi piacerebbe sapere da chi di voi fa di questa passione la sua pricipale fonte di reddito, qual\'è il capitale minimo necessario per avere un ritorno mensile di 3000/4000 euro e quanto tempo,vi è servito per avere una padronaza della materia.

Grazie fin da ora chi Vorrà potrà rispondermi.

[Apocalips]

Io penso che se diventi un bravo professionista serio e preparato significa che riesci a fare almeno un 10% mensile sul tuo capitale, quindi se aspiri a 3000/4000 euro mensili ti serve con un buon money managment un capitale almeno 10 volte superiore.

Apo

[sifuandrea]

Grazie Livio dei complimenti,

Mi sembrano tanti una media di 7 operazioni al giorno, ma probabilmente la domanda più giusta era quante strategia metti in piedi al mese.

Su soli tre sottostanti non credo siano molte, o forse mi sbaglio.
Operi forse con sistemi automatici?

[livio]

Di strategie ne considero sempre 1 per ogni sottostante (e non conto quelle che a volte faccio sulle scadenze settimanali dello stoxx) quindi standard sono 3 al mese (raramente imposto strategie lunghe).
Però non nascono e crescono come "statiche", la costruzione può richiedere tempo e contratti aggiuntivi, le protezioni di solito sono maggiori (cioè non vendo 1 per proteggermi solo con 1 comprata), hanno bisogno di + o - cure (molte di + se combino "casini")... e poi perchè forse sono limitato e non sono in grado di fare meglio.
Anche a me sembrano tante 7 op/giorno... ma p.e. tra ieri e ora solo sul mib sono già a 16 eseguiti (per colpa dei miei errori/correzioni, il che sta a significare che la strategia è pure messa male...), se poi è corretto quello che ho fatto è tutto da vedere (comunque lo smartpro me ne "avrebbe" fatte fare di più in hedging col mini... se vince lui o IO lo scoprirò venerdi).
No, non utilizzo sistemi automatici.

[sifuandrea]

Mi sembra tutto più ragionevole livio,

da quello che mi sembra di capire correggi le operazioni all\'apertura, oppure di muovi con qualche altro time frame?

La scelta di questi 3 Futures è un tuo gusto personale ho è perchè sono i più mossi come volumi?

[livio]

mahh tento di correggere le operazioni quando penso sia necessario o comunque in serata se la situazione lo richiede (delta, margini, etc.), il time frame è quasi "indifferente" nel senso che è in funzione del momento in cui vado a mercato per costruire o modificare la strategia.
La scelta dei sottostanti indice (anche se il bund è un future) è sicuramente personale e probabilmente nasce dal fatto che fino a poco più di un anno fa utilizzavo solo il ftsemib... poi per "allargarmi" ho scelto di studiare ed operare con stoxx e bund.

[sifuandrea]

Scusa la mia ignoranza,

ma venerdì quando vanno in scadenza cosa succede, visto che non ti possono dare un indice?
(Chiaramente nel caso tu non li Vendi prima)

[Apocalips]

Scusa la mia ignoranza,

ma venerdì quando vanno in scadenza cosa succede, visto che non ti possono dare un indice?
(Chiaramente nel caso tu non li Vendi prima)

Liquidano tutto cash

[sifuandrea]

Interessante quindi, prendo tutto il Theta fino all\'ultima goccia.

Mi stavo chiedendo se negli ultimi due giorni, in una strategia Theta positiva, vendere un opzione alla sera, piuttosto che la mattina o la mattina presto rispetto alla sera prima della chiusura possa fare una certa differenza, chiaramente ipotizzando le bocce ferme del sottostante e delle altre greche.

Operando intraday vedo il Theta cambiare solo giorno per giorno.

[Cagalli Tiziano]

Interessante quindi, prendo tutto il Theta fino all\'ultima goccia.

Mi stavo chiedendo se negli ultimi due giorni, in una strategia Theta positiva, vendere un opzione alla sera, piuttosto che la mattina o la mattina presto rispetto alla sera prima della chiusura possa fare una certa differenza, chiaramente ipotizzando le bocce ferme del sottostante e delle altre greche.

Operando intraday vedo il Theta cambiare solo giorno per giorno.

Altrochè!
Ieri sera ho venduto sull\'SP500 e ad ora hanno già dato, infatti come puoi vedere il prezzo è rimasto pressochè invariato, per cui il guadagno è solo theta.

[sifuandrea]

Interessante Tiziano,

Curioso, quella che hai creato è una delle mie figure (Strategie) preferite che mi stanno dando soddisfazione, ci ragionavo però proprio ieri sera e però mi ero deciso stamattina di modificarla entrando anche in copertura con una put comprata sacrificando però molto la strategia.
Queste strategie (in modalità test) le ho portate tutte in profitto, però la mia perplessità è che ho avuto fortuna perchè se di notte fosse capitato un evento straordinario ed il sottostante fosse crollato pesantemente sarebbe stato catastrofico.

Quello che hai postato è solo un esempio o comunque agisci in questa maniera, tenedo probabilmente in considerazione che un indice è sicuramente meno rischioso di un titolo?

[Cagalli Tiziano]

Interessante Tiziano,

Curioso, quella che hai creato è una delle mie figure (Strategie) preferite che mi stanno dando soddisfazione, ci ragionavo però proprio ieri sera e però mi ero deciso stamattina di modificarla entrando anche in copertura con una put comprata sacrificando però molto la strategia.
Queste strategie (in modalità test) le ho portate tutte in profitto, però la mia perplessità è che ho avuto fortuna perchè se di notte fosse capitato un evento straordinario ed il sottostante fosse crollato pesantemente sarebbe stato catastrofico.

Quello che hai postato è solo un esempio o comunque agisci in questa maniera, tenedo probabilmente in considerazione che un indice è sicuramente meno rischioso di un titolo?

Intanto diciamo che la fortuna non da fastidio!

Non è un esempio ed è stata chiusa oggi verso le 5 dato che At Now era superiore al Pay Off nella parte dove si stava dirigendo, cioè verso destra, in salita.

Se temi la "notte" nella figura, strategia, che conosci benissimo, basta che chiudi la Put e poi la riapri al mattino. In pratica sacrifichi il theta Put ma ti rimane quello dello spread Call....e stai tranquillo!