Come Operano i Professionisti?

[Antonino C]

Impressionante
Hai venduto le call ITM incassando un valore intrinseco alto, hai posto un cap all\'upside e venduto delle put ATM senza coprirle, ma con un BE a livelli di sicurezza (ho tirato una linea sul grafico a 1183 . Così tutto il theta delle put veniva guadagnato.
Qual\'è la marginazione su un trade simile ?
Mi sembra di capire che il presupposto era il mercato tende a muoversi poco prima del settlement e comunque il livello di 1211 era stato difeso bene ed addirittura attaccato male dai ribassisti.
A me è sembrata una tecnica ben sperimentata. È replicabile anche su altri sottostanti ?
Dove sta il buco nero ?

[sifuandrea]

Grazie mille Tiziano,

sempre utili i tuoi consigli.
Quella soluzione l\'avevo solo pensata in caso di inversione di trend.

Bisogna vedere ciò che si guarda!

Ma torniamo al mio post iniziale.

Fino adesso sono usciti solo qualche indice che si può tradare seriamente con le opzioni.

Qualche altro consiglio?

Io dal sito di Borsa Italia ho scaricato l\'elenco dei sottostanti più scambiati:

Sottostante____Volume____Call____Put

Intesa Sanpaolo___11.610____49%____51%
Generali __________6.050____84%____16%
Bca Pop Mil _______1.949_____8%____92%
Enel______________1.541____70%____30%
Eni_______________1.446____58%____42%
Unicredit___________936_____63%____37%
Finmeccan__________662_____7%_____93%
Banco Popolare______402____100%____ 0%
Fiat________________306_____96%____4%
Atlantia_____________216_____5%____95%

Questo mi può indicare dove c\'è più interesse,
ma sono tanti o pochi per costruire una strategia?

Qualcuno ha un collegamento per avere l\'elenco di quelli Americani o ETF?

Grazie

[me]

Altrochè!
Ieri sera ho venduto sull\'SP500 e ad ora hanno già dato, infatti come puoi vedere il prezzo è rimasto pressochè invariato, per cui il guadagno è solo theta.

Dall\'orario riportato sembrerebbe una strategia costruita combo, ma dal payoff si nota che senza la put venduta sarebbe stato uno spread a rischio zero
Evidentemente sbaglio qualcosa
Sono indispensabili i DPD per osare un\'azione simile?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Impressionante
Hai venduto le call ITM incassando un valore intrinseco alto, hai posto un cap all\'upside e venduto delle put ATM senza coprirle, ma con un BE a livelli di sicurezza (ho tirato una linea sul grafico a 1183 . Così tutto il theta delle put veniva guadagnato.
Qual\'è la marginazione su un trade simile ?
Mi sembra di capire che il presupposto era il mercato tende a muoversi poco prima del settlement e comunque il livello di 1211 era stato difeso bene ed addirittura attaccato male dai ribassisti.
A me è sembrata una tecnica ben sperimentata. È replicabile anche su altri sottostanti ?
Dove sta il buco nero ?

Hai perfettamente centrato il ragionamento sottostante. E\' replicabile su tutti gli indici ed il buco nero sta nella Put che però devi spostare secondo una tecnica che ho spiegato proprio nel video di oggi.

Per la marginazione non ti so dire perchè è un conto con altre strategie...ma non credo molto perchè Denis, che cura la marginazione, ha il braccino corto!

[fanixs]

Ciao a tutti,provando a fare la strategia del video su ftsemib ,se il mercato mi va contro e devo rollare ,alla prima rollata il pay off mi va subito in negativo,forse è perchè non va bene farle su indice ftsemib ,meglio farle su SP500 come sul video?
Ringrazio anticipatamente se qualcuno mi risponde!!

[Antonino C]

In condivisione ho messo una strategia da qualcuno chiamata simpaticamente "Ladder"