Hedging mediante calendar spread per le weekly
Buongiorno a tutti.
Dallo scorso dicembre sto sperimentando alcune strategie sulle opzioni settimanali (webank) su Dax ed EUstoxx; in particola vendita di strangle e operazioni assimilate.
Ho generato risultati complessivamente positivi ma spesso mi sono trovato nella necessità di hedgiare le posizioni con future mediante le 3 procedure di fiuto pro (molto difficile e soprattutto oneroso per via dei gap chiusura/apertura) oppure di rollarle sullo strike successivo con eventuale raddoppio dei volumi (con conseguente perdita di profitto e/o aumento importante dei rischi) oppure di rollarli sulla settimana successiva (con allungamento dei tempi di "tenuta" del rischio) . non so se esistono altre procedure da utilizzare in detti casi ...
Volevo chiedervi se ritenevate una buona idea, soprattutto a pochi giorni/ore dalla scadenza, hedgiare le opzioni vendute "toccate" ( o con sottostante che si avvicina allo strike) mediate l\'acquisto di una call/put stesso strike sulla scadenza settimanle successiva andando cosi a creare delle calendar spread (anche se un po care) di tipo transitorio.
L\'idea potrebbe essere quella di rivendere le opzioni comprate appena subito dopo la scadenza (ore 12 o 13 del venerdi) oppure a seguito di un allontamento del sottostante dallo strike.
Vi ringrazio anticipatamente per vostra risposta e/o vs eventuali ulteriori suggerimenti
Dallo scorso dicembre sto sperimentando alcune strategie sulle opzioni settimanali (webank) su Dax ed EUstoxx; in particola vendita di strangle e operazioni assimilate.
Ho generato risultati complessivamente positivi ma spesso mi sono trovato nella necessità di hedgiare le posizioni con future mediante le 3 procedure di fiuto pro (molto difficile e soprattutto oneroso per via dei gap chiusura/apertura) oppure di rollarle sullo strike successivo con eventuale raddoppio dei volumi (con conseguente perdita di profitto e/o aumento importante dei rischi) oppure di rollarli sulla settimana successiva (con allungamento dei tempi di "tenuta" del rischio) . non so se esistono altre procedure da utilizzare in detti casi ...
Volevo chiedervi se ritenevate una buona idea, soprattutto a pochi giorni/ore dalla scadenza, hedgiare le opzioni vendute "toccate" ( o con sottostante che si avvicina allo strike) mediate l\'acquisto di una call/put stesso strike sulla scadenza settimanle successiva andando cosi a creare delle calendar spread (anche se un po care) di tipo transitorio.
L\'idea potrebbe essere quella di rivendere le opzioni comprate appena subito dopo la scadenza (ore 12 o 13 del venerdi) oppure a seguito di un allontamento del sottostante dallo strike.
Vi ringrazio anticipatamente per vostra risposta e/o vs eventuali ulteriori suggerimenti