Strategia di vega

[livioptions]

Come abbiamo visto fare al nostro mentore Tiziano, proviamo a mettere in pratica la strategia di vega vista allo stand Webank, abbiamo acquistato put 13000 su giugno e venduto luglio, la strategia è in condivisione "ftse mib vega" è partita da -100 è già a -37. La diminuzione di volatilità ci fà guadagnare 18 € a punto, l\'aumento dell\'indice ci fà guadagnare. Vediamo come si comporta all\'ora di pranzo

[cmerru]

Come abbiamo visto fare al nostro mentore Tiziano, proviamo a mettere in pratica la strategia di vega vista allo stand Webank, abbiamo acquistato put 13000 su giugno e venduto luglio, la strategia è in condivisione "ftse mib vega" è partita da -100 è già a -37. La diminuzione di volatilità ci fà guadagnare 18 € a punto, l\'aumento dell\'indice ci fà guadagnare. Vediamo come si comporta all\'ora di pranzo

bravo..molto interessante..

vediamo dove potrai andare a pranzo..eheh...fastfood...bar...pizzeria..ristoran te..

[sifuandrea]

Ciao Livio,

sembra vada molto bene, ma il piano B nel caso il titolo scenda qual\'è, dato che sono completamente esposto al ribasso?

Suppongo essere vendere il futures, ma volevo avere una conferma di cosa ha consigliato il maestro

Grazie

[ric72sav]

Come abbiamo visto fare al nostro mentore Tiziano, proviamo a mettere in pratica la strategia di vega vista allo stand Webank, abbiamo acquistato put 13000 su giugno e venduto luglio, la strategia è in condivisione "ftse mib vega" è partita da -100 è già a -37. La diminuzione di volatilità ci fà guadagnare 18 € a punto, l\'aumento dell\'indice ci fà guadagnare. Vediamo come si comporta all\'ora di pranzo

ciao, in condivisione la giugno è una call!

[livio]

Come abbiamo visto fare al nostro mentore Tiziano, proviamo a mettere in pratica la strategia di vega vista allo stand Webank, abbiamo acquistato put 13000 su giugno e venduto luglio, la strategia è in condivisione "ftse mib vega" è partita da -100 è già a -37. La diminuzione di volatilità ci fà guadagnare 18 € a punto, l\'aumento dell\'indice ci fà guadagnare. Vediamo come si comporta all\'ora di pranzo

esimio collega Livio ...da quello che hai scritto mi risulta un calendar di put, ma la strategia in condivisione (acq call giu e vend put lug, stesso strike) assomiglia a un long future!

[livioptions]

bravo..molto interessante..

vediamo dove potrai andare a pranzo..eheh...fastfood...bar...pizzeria..ristoran te..

Non sono io ad essere bravo, ho solo copiato

stà guadagnato 188 € prenoto al ristorante sotto l\'ufficio

[cmerru]

esimio collega Livio ...da quello che hai scritto mi risulta un calendar di put, ma la strategia in condivisione (acq call giu e vend put lug, stesso strike) assomiglia a un long future!

confermo anche io l\'avevo capita un po\' diversa..al segnale entri con la venduta sul mese lungo e copri stesso strike su mese corto..

[livioptions]

Pardon, ho fatto un errore, (non so neanche copiare!!!) ho venduto put e comprato call, comunque seguendo i segnali bobao ho venduto anche la call e coperto le due legs ho modificato la condivisione

[siboni]

confermo anche io l\'avevo capita un po\' diversa..al segnale entri con la venduta sul mese lungo e copri stesso strike su mese corto..

Ciao, gli appunti confermano vendere put scad lunga e acquistare put scad corta su stesso strike

[sifuandrea]

Scusate ma io non ero presente e mi avete creato un po di confusione.
Provo a dirvi cosa ho capito:

Al primo segnale BoBao (esempio long)
Vendo PUT lunga e compro PUT Corta

Al Secondo segnale BoBao di uscita (quindi short)
Vendo CALL lunga e compro CALL Corta

E\' corretto?

Grazie

[livioptions]

E\' corretto, però per il momento al ristoante ci và qualcunaltro.
Intanto io vado a mangiare a casa mia vediamo stasera

[sifuandrea]

E\' corretto, però per il momento al ristoante ci và qualcunaltro.
Intanto io vado a mangiare a casa mia vediamo stasera

Ho visto, era meglio la strategia sbagliata comunque aspettiamo.

Ora abbiamo Delta e Gamma a 0

Si lavora solo di:
Theta -20,6
e Vega - 36,79 quindi se diminuisce guadagno

Forse quando il valore assoluto del theta supera quello del vega è meglio chiuderla.

[chrisbasetta]

Io ho provato più volte in paper, anche se non in questo preciso modo, a catturare un calo di vola intraday...ma non ci sono riuscito spesso

Probabilmente mi sfugge ancora qualcosa....

[livioptions]

Il theta per ora non guardarlo perchè è un valore errato perchè fiuto (b&s) pesa di più le opzioni comprate perchè sono più vicine alla scadenza

[chrisbasetta]

Il theta per ora non guardarlo perchè è un valore errato perchè fiuto (b&s) pesa di più le opzioni comprate perchè sono più vicine alla scadenza

Ciao...
Io però su questo punto ho dei dubbi...
Lo capisco perfettamente ad esempio nel backspread perchè sulla stessa scadenza questo è verissimo....

Mi fido ciecamente di Tiziano e se lui dice che è così è così...però su due scadenze diverse la cosa mi confonde.... perchè ammettendo che il prezzo non si muova e il tempo passi...la posizione perde, visto che le coperture vanno diminuendo il valore...quantomeno sul mese corrente...e il payoff lo fa vedere bene.... è vero che ho incassato di più dalle vendute di quel che ho speso sulle comprate, però ad un certo punto le comprate scadranno a zero se il prezzo non si muove...e dovrò comprare ancora per coprire...

Spero che Tiziano chiarisca meglio questo punto...
Sono l\'unico ad avere questo dubbio??