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Anche a me sembra molto basso, tieni cono però che con fiat bisogna entrare dai 5 ai 10 contratti, ma oggi fiuto pro mi fa tribulare e sono andato in palla. E\' la terza volta che si blocca tutto
Anche il volatility smail di ieri non mi dava grandi differenze, ma è proprio per prenderci un po\' la mano e cercare di capire come si comporta questo cavolo di volatilitàComment
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Alle 12:15 viaggiando in teorico perchè non ne vuole sapere di collegarsi con la chain siamo a 46 euro in attivo al saldo delle commissioni che sono di 50 euro avendo modificato i contratti a 5 unità.
Per oggi continuiamo a mangiare panini.
C\'è qualche cosa che ci sfugge!
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Io sto provando, ieri e oggi, a monitorare la Vola Implicita su Stoxx, FTSE e alcune azioni che hanno fatto grossi movimenti (BP ieri e BP/F oggi). In realtà il calo di volatilità c\'è all\'inizio giornata sugli indici, ma sulle azioni non l\'ho ancora riscontrato.. Cmq è troppo presto per dirlo, fra qualche giorno di dati posto i grafici.Alle 12:15 viaggiando in teorico perchè non ne vuole sapere di collegarsi con la chain siamo a 46 euro in attivo al saldo delle commissioni che sono di 50 euro avendo modificato i contratti a 5 unità.
Per oggi continuiamo a mangiare panini.
C\'è qualche cosa che ci sfugge!
Sto monitorando, per riferimento, l\'opzione a due mesi ATM e scelgo put o call a seconda del segnale che mi darebbe il BoBaO quella giornata (Call per segnali short e viceversa). Immagino tuttavia che le variazioni di vola si abbiano un po\' su tutte le scadenze e gli strike, ma mi sembra opportuno monitorare lo strike e la scadenza che andrei a vendere.
Non sarebbe male farlo fare in automatico ad Excel. Qualcuno ha idea di come scrivere una macro in Excel che guardi una cella collegata con DDE e ogni mezz\'ora ne copi il risultato da un\'altra parte nel foglio? (Sempre ammesso che si possa esportare la vola implicita calcolata tramite DDE...)
Loki-----------------------------------------------------------------
Preferisco le urla della battaglia al silenzio che ne segue.
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scelta titoli
a) .... preferire i titoli azioni ( + volatili ) agli indici ....
b) ..... preferire titoli con valore unitario medio / alto ...."Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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mi sa che è un problema grosso perchè lo spread bid/ask è un problema grosso per questa strategia visto che mi sembra sia in grado di papparsi ciò che si guadagnerebbe dal vega intraday
oggi ho fatto paper sul bund ma la variazione di vola (fino allle 12) non è stata suff a portare in gain la posizioneComment
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Aspettiamo Tiziano che esca dalla catalessi e ci suggerisca qualche cosa.
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http://www.playoptions.it/vbforum/showthread.php?2884-Strategia-di-vega
questo BLOCCO forse è lo stesso col quale lotto da giorni e che mi blocca tutto il comp.Anche a me sembra molto basso, tieni cono però che con fiat bisogna entrare dai 5 ai 10 contratti, ma oggi fiuto pro mi fa tribulare e sono andato in palla. E\' la terza volta che si blocca tutto
Anche il volatility smail di ieri non mi dava grandi differenze, ma è proprio per prenderci un po\' la mano e cercare di capire come si comporta questo cavolo di volatilità
obbligandomi a ripartire ricostruendo tutte le schermate . domando gentilmente se anche
a te ( o magari ad altri ) si presenta così o se ti blocca esclusivamente fiuto .
grazie
. okjon marcello .
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Ciao Marcello,questo BLOCCO forse è lo stesso col quale lotto da giorni e che mi blocca tutto il comp.
obbligandomi a ripartire ricostruendo tutte le schermate . domando gentilmente se anche
a te ( o magari ad altri ) si presenta così o se ti blocca esclusivamente fiuto .
grazie . okjon marcello .
a me si blocca solo fiuto, il resto rimane funzionante.
Addirittura la parte di Fiuto Pro che gestisce i grafici funziona. mentre la parte opzioni si blocca e continua a girare la clessidra.Comment
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qualcuno è riuscito a farne una che vada in guadagno di vega intraday?
per isolare l\'effetto vola credo sia giusto comprare e vendere sulle due scadenze nello stesso momento lasciando perdere i segnali del Bobao che servono ad avvantaggiarsi di delta, penso che ci dobbiamo concentrare sul trovare il momento in cui ci si aspetta un max di vola
i primi tentativi di trovare il max di vola solo con l\'orario sono stati, per me, infruttuosi
un\'idea sarebbe impostare la watchlist in modo da evidenziare i titoli migliori basandosi sulla BBW o qualcosa da essa derivata che ne normalizzi il valore, qualcuno sta percorrendo questa strada?Comment
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Io continuo a ripeterlo,
perchè non costruiscono un indice di volatilità sulle prime 3 opzioni Atm (-1, 0 , +1) con la formula che costruiscono il vix, così plottandola si capisce se è alta o bassa sullo storico.
Io non sono in grado, ma per un programmatore serio non dovrebbe essere un grosso problema.Comment
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mah, anche i due tentativi di oggi si stanno avviando verso un nulla di fatto con variazione impercettibile della resa totale inutile per compensare lo spread pagato per andare a mercato anche impostando i prezzi di carico come a metà dello spread reale
praticamente tanto era e tanto e rimasto col passare delle ore
boh
incomincio a pensare che il 95% venga dal delta Bobao e la vola serva solo come aiutinoComment
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Dipende dal sottostante.
Ti ricordi quella operazione che aveva fatto Tiziano su BMW?
Il sottostante bene o male nella giornata si era fermato lì dopo il forte sgroppone,
eppure la strategia di Tiziano era andata in positivo e non di poco.
Certo non con questo tipo di strategia che stiamo postando,
ma questa dovrebbe anche essere meglio, a doc per la volatilità .
A meno che non stiamo sbagliando qualche cosa.
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, grazie sifu - okjon marcello -
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