rischio contrattuale "neutral calendar spread"

[fnet]

con la strategia neutral calendar spread (pari strike )
Sell 1 Near - Term ATM Call
Buy 1 Long - Term ATM Call

il rischio contrattuale fino al giorno della prima scadenza è nullo , corretto ?

[livioptions]

Ti riferisci a opzioni di tipo europeo o americano? Cosa intendi per rischio contrattuale?

[fnet]

Ti riferisci a opzioni di tipo europeo o americano? Cosa intendi per rischio contrattuale?

... per "rischio contrattuale" mi riferisco al concetto che Tiziano sottolinea spesso nei suoi interventi , tipo quando afferma che per n. 1 contratto , che la scadenza sia corta o lunga, il rischio contrattuale è lo stesso , cioè n. 1 contratto !
.... da questo "concetto" stavo pensando a quali strategie mi permettono il minor rischio contrattuale .... che non significa siano profittevoli , ....
.... ... chiacchiere per non pensare al caldo o dovute al caldo ....

[livioptions]

certo il caldo fà il suo effetto, comunque in effetti il rischio contrattuale fino alla scadenza del contratto venduto è limitata alla differenza di costo tra le due opzioni