prime strategie

[riccardoa8]

ragazzi scusate ma come è possibile avere un payoff di quel tipo? è un arbitraggio bello e buono!!!

A vedere il payoff siamo difronte ad un Call Spread.

Io so che il call spread è l\'integrale della densità di probabilità, scontata ad oggi, del sottostante che va dallo strike ad infinito. Vale a dire che siamo difronte alle le probabilità che il sottostante assuma tutti i valori che vanno dallo strike ad infinito.

Ora, le probabilità possono assumere valori compresi sempre e soltanto tra zero ed uno; tradotto in termini monetari significa che il prezzo di un call spread deve essere sempre positivo.

Ciò significa che, se vado a credito nel call spread, non è possibile che poi a scadenza io ottenga più di quanto già ricevuto quando ho creato la strategia. Questa situazione rappresenta un free lunch di quelli pazzeschi!!

Delle due l\'una: o io ho capito male la teoria delle opzioni e dei vari non arbitraggi e sto sparando una marea di cavolate (moooooolto probabile), oppure vi prego di insegnarmi come si fanno a costruire queste strategie .... Insomma, correggetemi ed aiutatemi che sono piuttosto sconvolto .... :shocked:

Ad maiora

[lato81]

ma ripagare di cosa...figurati!

ecco la chian corretta...avevo semplicemente sbagliato l\'incremento minimo quando avevo creato gli strike per il collegamento

Ho studiato bene il video che mi hai messo nel link, molto utile anche se il fatto del prezzo non "preciso" mi inquita molto ed a mercati aperti come ho visto oggi può cambiare il pay-off in modo molto drastico quindi bisogna stare attenti.

Quando comperavo simulando su fiuto mi dava sempre valori diversi dal broker e questo mi fa letteralmente impazzire perchè non capivo se avevo sbagliato oppure no e per tagliare la testa al toro quando compravo mi andavo a vedere il prezzo e compilavo io a mano la casella prezzo in modo da avere il "prezzo di carico giusto" poi il resto lo ha fatto il dde aggiornandosi regolarmente anche se bisogna ricordarsi che se viene editato manualmente la casella "last" per poter far rifunzionare il DDE bisogna cancellare il contenuto "numero fisso editato da noi" in modo da far capire al programma che lo deve aggiornare al valore letto tramite DDE o in daley.
vediamo domani l\'evoluzione della strategia risk-free

[Denis Moretto]

Veramente gentile!
Spero se ci sara\' occasione di ripagare in qualche modo!

L\'unica cosa che noto dalla tua chain e\' che lo strike 1.2 che avevo scelto io (conoscendo bene il sottostante e lo avevo scelto per gli open-interest e perche\' e\' una soglia di prezzo importante dopo quella di un 1 €)
C\'e\' una spiegazione per cui in fiuto non ti compare?
Scusa, non volevo piu\' disturbarti ma e\' venuta spontanea la domanda dalla voglia di imparare.

ma ripagare di cosa...figurati!

ecco la chian corretta...avevo semplicemente sbagliato l\'incremento minimo quando avevo creato gli strike per il collegamento

[lato81]

Allora ti allego lo stamp della chain delle opzioni scad dicembre 2012 di BAPO con la colonna eMaker in modo da capire quale prezzo potresti inserire...

Inoltre dalla pagina dei video trovi il video che spiega questa funzione:
clicca qui per visualizzarlo

Veramente gentile!
Spero se ci sara\' occasione di ripagare in qualche modo!

L\'unica cosa che noto dalla tua chain e\' che lo strike 1.2 che avevo scelto io (conoscendo bene il sottostante e lo avevo scelto per gli open-interest e perche\' e\' una soglia di prezzo importante dopo quella di un 1 €)
C\'e\' una spiegazione per cui in fiuto non ti compare?
Scusa, non volevo piu\' disturbarti ma e\' venuta spontanea la domanda dalla voglia di imparare.

[Denis Moretto]

Grazie, come sempre ci sono cose nuove da sapere!
Ho scelto quello con la X semplicemente perche\' si accontenta di un lotto piu\' piccolo di azioni 500 ( che sono anche quelle che sono nel mio portafoglio) perche\' il mio broker vuole tante azioni a copertura dello short.
Recepito il messaggio!
comprero\' eventualmente altre 500 per poter mettere in pratica la strategia con le opzioni senza X.

C\'e\' un video dove si parla di questa funzione emaker che calcola il prezzo teorico di una opzione da poter visionare per imparare ad utilizzarla?

Secondo te quel prezzo in automatico che trovo sotto il book, nella maschera di inserimento ordine di 0.06 € che inserisce il mio broker e\' il prezzo teorico che il market-maker si e\' calcolato?
Non credo che 0.06 € sia un valore a caso, specialmente in questo mondo...!

Allora ti allego lo stamp della chain delle opzioni scad dicembre 2012 di BAPO con la colonna eMaker in modo da capire quale prezzo potresti inserire...

Inoltre dalla pagina dei video trovi il video che spiega questa funzione:
clicca qui per visualizzarlo

[lato81]

ciao,
anche sulla mia chain di Iw è così (te la allego)
ti do comunque un consiglio non fare tradare mai (se devi aprire una nuova operazione) strike con la X perchè derivano da raggruppamenti e/o aumenti di capitale e quindi possono avere lotti sottostanti diversi....tu prendi sempre quelli senza X.

Comunque in questi casi l\'unica soluzione è utilizzare il calcolatore dei prezzi teorici di Fiuto Beta o la funzione eMaker di Fiuto PRO per avere il prezzo teorico dell\'opzione in modo da potersi posizionare in book con un prezzo sensato e poterlo di conseguenza contrattare.

Grazie, come sempre ci sono cose nuove da sapere!
Ho scelto quello con la X semplicemente perche\' si accontenta di un lotto piu\' piccolo di azioni 500 ( che sono anche quelle che sono nel mio portafoglio) perche\' il mio broker vuole tante azioni a copertura dello short.
Recepito il messaggio!
comprero\' eventualmente altre 500 per poter mettere in pratica la strategia con le opzioni senza X.

C\'e\' un video dove si parla di questa funzione emaker che calcola il prezzo teorico di una opzione da poter visionare per imparare ad utilizzarla?

Secondo te quel prezzo in automatico che trovo sotto il book, nella maschera di inserimento ordine di 0.06 € che inserisce il mio broker e\' il prezzo teorico che il market-maker si e\' calcolato?
Non credo che 0.06 € sia un valore a caso, specialmente in questo mondo...!

[Denis Moretto]

Innanzitutto grazie!

Il sottostante è BP ( banco popolare ) e la Chain che mi da il broker si aggiorna automaticamente, soltanto che per lo strike BP1.25X (limitato a 500 azioni) ho tutto zero forse perche\' non viene acora scambiato poichè l\'ultimo strike che si "muove" è 1.20 tutti sulle scadenze dicembre 2012.

Se vuoi posso allegarti una screen della chain sul broker.

ciao,
anche sulla mia chain di Iw è così (te la allego)
ti do comunque un consiglio non fare tradare mai (se devi aprire una nuova operazione) strike con la X perchè derivano da raggruppamenti e/o aumenti di capitale e quindi possono avere lotti sottostanti diversi....tu prendi sempre quelli senza X.

Comunque in questi casi l\'unica soluzione è utilizzare il calcolatore dei prezzi teorici di Fiuto Beta o la funzione eMaker di Fiuto PRO per avere il prezzo teorico dell\'opzione in modo da potersi posizionare in book con un prezzo sensato e poterlo di conseguenza contrattare.

[lato81]

C\'è qualcosa che non quadra in quanto è impossibile che andando al mercato ora con sia la comprata che la venduta il risultato sia il payoff che alleghi...
Forse è dovuto allo spread bid - ask o a prezzi non aggioranti.

Prova a fare un quote request....oppure indicaci sottostante-strike e scadenza che cerco di aiutarti.

Innanzitutto grazie!

Il sottostante è BP ( banco popolare ) e la Chain che mi da il broker si aggiorna automaticamente, soltanto che per lo strike BP1.25X (limitato a 500 azioni) ho tutto zero forse perche\' non viene acora scambiato poichè l\'ultimo strike che si "muove" è 1.20 tutti sulle scadenze dicembre 2012.

Se vuoi posso allegarti una screen della chain sul broker.

[Denis Moretto]

Salve a tutti vorrei condividere delle cose tra cui una mia strategia risk FREE di cui PAY-OFF in allegato.
Ho una buona notizia per chi usa Fineco (se c\'è qualcuno) con Fiuto :cheerful:
Applicandomi un po sono riuscito a far funzionare il DDE almeno per il momento il campo last.
Se a qualcuso serve mi chieda informazioni.

La mia strategia sembra corretta però ho una domanda:
Provando ad applicarla in realtime su uno dei due strike il book del broker lo trovo vuoto dandomi come minimo prezzo possibile per contratto 0.06 €.
Se io decidessi di comprarla a quel prezzo 0.06 € appunto, e\' il market-maker che vedendomi sul book ha l\'obbligo di rispondere inquanto garante degli scambi oppure non verrei eseguito?
Da quanto vedo sulla simulazione di fiuto non essendoci scambi non si guadagna e non si perde ma al trascorrere del tempo (es. domani) dovrebbero cambiare le greche quindi dovrei vedere l\'andamento della strategia. E\' corretto?

C\'è qualcosa che non quadra in quanto è impossibile che andando al mercato ora con sia la comprata che la venduta il risultato sia il payoff che alleghi...
Forse è dovuto allo spread bid - ask o a prezzi non aggioranti.

Prova a fare un quote request....oppure indicaci sottostante-strike e scadenza che cerco di aiutarti.

[lato81]

Prima stategia

Salve a tutti vorrei condividere delle cose tra cui una mia strategia risk FREE di cui PAY-OFF in allegato.
Ho una buona notizia per chi usa Fineco (se c\'è qualcuno) con Fiuto :cheerful:
Applicandomi un po sono riuscito a far funzionare il DDE almeno per il momento il campo last.
Se a qualcuso serve mi chieda informazioni.

La mia strategia sembra corretta però ho una domanda:
Provando ad applicarla in realtime su uno dei due strike il book del broker lo trovo vuoto dandomi come minimo prezzo possibile per contratto 0.06 €.
Se io decidessi di comprarla a quel prezzo 0.06 € appunto, e\' il market-maker che vedendomi sul book ha l\'obbligo di rispondere inquanto garante degli scambi oppure non verrei eseguito?
Da quanto vedo sulla simulazione di fiuto non essendoci scambi non si guadagna e non si perde ma al trascorrere del tempo (es. domani) dovrebbero cambiare le greche quindi dovrei vedere l\'andamento della strategia. E\' corretto?

[scaccomatto]

Sicuramente visto che sei agli inizi, non andrei su Bund e Dax.
Starei su qualche azione Eurex, poco Italia, oppure farei settimanali Mibo che hanno un incremeto strike di 100 punti (quindi richio bassissimo 250 euro), oppure su settimanali DJ Euro Stoxx 25 punti di incremento strike e quindi (250 euro).

ho una domanda veloce ma non voglio sovrappormi a chi ha fatto un\'altra domanda... la farò poi

[longotimeo]

Sicuramente visto che sei agli inizi, non andrei su Bund e Dax.
Starei su qualche azione Eurex, poco Italia, oppure farei settimanali Mibo che hanno un incremeto strike di 100 punti (quindi richio bassissimo 250 euro), oppure su settimanali DJ Euro Stoxx 25 punti di incremento strike e quindi (250 euro).

Scusa MazzDX, ma il djeurostoxx ha le weekly ? e se si dove si vedono ? Grazie

[scaccomatto]

Sicuramente visto che sei agli inizi, non andrei su Bund e Dax.
Starei su qualche azione Eurex, poco Italia, oppure farei settimanali Mibo che hanno un incremeto strike di 100 punti (quindi richio bassissimo 250 euro), oppure su settimanali DJ Euro Stoxx 25 punti di incremento strike e quindi (250 euro).

grazie, studio con calma la tua risposta !

[MazzDX]

grazie, seguirò il tuo consiglio.
Su che opzioni le applichi ? mibo o iso alpha o estere come odax ?
io essendo italiano avrei in mente di " giocare in casa " e quindi mibo o iso alpha

Sicuramente visto che sei agli inizi, non andrei su Bund e Dax.
Starei su qualche azione Eurex, poco Italia, oppure farei settimanali Mibo che hanno un incremeto strike di 100 punti (quindi richio bassissimo 250 euro), oppure su settimanali DJ Euro Stoxx 25 punti di incremento strike e quindi (250 euro).

[scaccomatto]

io ti consiglio:
- Spread
- condor
- BackSpread

grazie, seguirò il tuo consiglio.
Su che opzioni le applichi ? mibo o iso alpha o estere come odax ?
io essendo italiano avrei in mente di " giocare in casa " e quindi mibo o iso alpha