butterfly su enel

[xsamuelex]

Salve, sto cercando di trovare una strategia, "perdita massima di una pizza", per entrare sul reale con le opzioni ed iniziare a farmi un po\' di ossa. Ho costruito questa butterfly su enel.
I margini richiesti dal mio broker dovrebbero essere di circa 30€ (se ho inserito tutto correttamente)
Che ne pensate?
Grazie a tutti!

[Cagalli Tiziano]

Salve, sto cercando di trovare una strategia, "perdita massima di una pizza", per entrare sul reale con le opzioni ed iniziare a farmi un po\' di ossa. Ho costruito questa butterfly su enel.
I margini richiesti dal mio broker dovrebbero essere di circa 30€ (se ho inserito tutto correttamente)
Che ne pensate?
Grazie a tutti!

Sapendo che le probabilità di riuscita sono del 34% (molto basse)...una pizza ci può stare, tanto per valutare come funziona in real.

[xsamuelex]

Sapendo che le probabilità di riuscita sono del 34% (molto basse)...una pizza ci può stare, tanto per valutare come funziona in real.

Ciao Tiziano, e grazie della risposta!
Mi pare però che quando ho richiesto la valutazione mi dava circa un 50% e, anche se tu giustamente dici di non affidarsi a strategie che non arrivino almeno all\'80%, essendo a theta positivo (così almeno mi sembra) le probabilitá potrebbero aumentare giusto?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano, e grazie della risposta!
Mi pare però che quando ho richiesto la valutazione mi dava circa un 50% e, anche se tu giustamente dici di non affidarsi a strategie che non arrivino almeno all\'80%, essendo a theta positivo (così almeno mi sembra) le probabilitá potrebbero aumentare giusto?

Le probabilità statistiche calcolate con il sistema Montecarlo non tengono conto se sei o meno Theta positivo ma solamente a che distanza si trovano i punti di pareggio rispetto al sottostante ed al tempo a scadenza.

Il valore del calcolo di probabilità l\'ho letto nella tua strategia.

Giusto per una pizza io me la giocherei con probabilità superiori in una strategia di questo tipo....salvo prezzi in real time...

[xsamuelex]

Giusto per una pizza io me la giocherei con probabilità superiori in una strategia di questo tipo....salvo prezzi in real time...

Scusa la domanda stupida Tiziano...ma sono un novello proprio!
Se metto una scadenza tipo a 2 o 3 mesi non ho più tempo per portare la strategia in guadagno?
Comunque grazie mille!

[Cagalli Tiziano]

Scusa la domanda stupida Tiziano...ma sono un novello proprio!
Se metto una scadenza tipo a 2 o 3 mesi non ho più tempo per portare la strategia in guadagno?
Comunque grazie mille!

La borsa ti fa pagare o ti paga il rischio che l\'evento accada, ovvero che l\'opzione vada ITM. Chiaro è che questo dipende dal tempo a scadenza del contratto.

Nel prezzo che ricevi o che paghi è quindi incorporata questa probabilità e perciò il vantaggio si annulla.

E se non fosse così ci sarebbero arbitraggi!

[xsamuelex]

La borsa ti fa pagare o ti paga il rischio che l\'evento accada, ovvero che l\'opzione vada ITM. Chiaro è che questo dipende dal tempo a scadenza del contratto.

Nel prezzo che ricevi o che paghi è quindi incorporata questa probabilità e perciò il vantaggio si annulla.
!

Grazie mille Tiziano!
Mi sebra di ricordare però che in un tuo seminario dicevi di prediligere sempre scadenze lontane. Probabilmente mi sono perso qualche passaggio e capito male?

[Cagalli Tiziano]

Grazie mille Tiziano!
Mi sebra di ricordare però che in un tuo seminario dicevi di prediligere sempre scadenze lontane. Probabilmente mi sono perso qualche passaggio e capito male?

Scadenze lontane se la volatilità implicita, che trovi su "Diamo i Numeri" è maggiore.
Cioè:per lo stesso rischio ti pagano di più per ogni singolo giorno.

[xsamuelex]

correzione

Buonasera a tutti,
dunque, come prima prova reale ho costruito una strategia su enel con le caratteristiche dell\'immagine allegata. Rivalutando bene la cosa...non mi sembra di aver fatto una gran furbata!
La posizione a scadenda...in caso si salita del sottostante (come sembra stia facendo) mi porterebbe ad un guadagno massimo di circa 19€...che praticamente non mi ci compro neanche le commissioni! In caso di discesa il discorso cambierebbe, ma già il punto di pareggio è molto basso...figuriamoci portare a casa un guadagno decente!
Vorrei apportare una modifica.
Pensavo che potrei vendere un\'altra put ATM. Così facendo mi aumenterebbe un po\' la perdita massima e si ridurrebbero leggermente le probabilità di chiudere in profitto...ma se enel continua sulla strada che ha preso almeno mi comprirei delle commissioni! Intorno ai 3€ c\'è una bella resistenza che tenta di sfondare già da un po\' e la cosa mi lascia un po\' sperare.
Vorrei qualche consiglio da voi!
Grazie mille!

[Apocalips]

Ciao Samuel, prima di mettere qualcosa in real devi sapere esattamente cosa fare nel caso in cui il sottostante prenda la direzione contraria. Il piano B è piu importante del piano A
perchè ti consente di uscirne male che va con il minimo dei danni e se sei bravo anche in utile.

quindi tu cosa faresti se la tua previsione risultasse errata ?

Apo

[xsamuelex]

quindi tu cosa faresti se la tua previsione risultasse errata ?

Apo

Ciao Apo,
guarda, ti dico molto sinceramente le valutazioni che ho fatto prima di entrare in posizione.

1- sono un novellino e potrei non averci capito niente di questo fantastico strumento quali sono le opzioni. Se dovessi aver sbagliato devo uscirne con il minimo della perdita.
2- come prima posizione mi accontento di un piccolo guadagno giusto per darmi un pò di carica.
3- la posizione che prendo deve lasciarmi tutto il tempo necessario per valutare, rivalutare ed eventualmente apportare le dovute modifiche. Questo per me significa avere la tranquillitá di fare tutte le prove necessarie che tanto più di quello non posso perdere.
4- al lato pratico, valutando l\'ipotesi di una errata previsione ho provato a fare delle prove con fiuto prima entrare in real e quella che ho messo mi sembrava quella più decente...minimo della spesa!
Nel momento dell\'analisi mi sembrava che Enel avesse intrapreso un trend leggermente ribassista e volevo accodarmi proprio a quello...con la via di fuga ovviamente. Valutando poi, dopo essere entrato in real, mi sono accorto che la via di fuga era proprio un "sentiero strettissimo" e che la mia idea di movimento fututo del sottostante si stava rivelando errata.
Adesso sinceramente punterei ad accertare che la mia idea iniziale non era proprio quella corretta ed apporterei le modifiche che mi consentirebbero di chiudere il tutto almeno ripagandomi delle commissioni.
...che sia meglio un condor se continua sulla lateralitá???

[xsamuelex]

aggiornamenti

Mi piacerebbe ricevere qualche consiglio da voi su come poter proseguire con questa mia prima posizione real in opzioni.
Diciamo che da quando ho aperto la posizione il mercato ha fatto praticamente il contrario di ciò che pensavo...ed è scattato il piano B!
Ora mi trovo nella situazione che allego. Ho praticamente ribaltato la posizione provando a cavalcare il trend.
Ma qui arrivano i dubbi!
Innanzitutto non so se quello che ho fatto mi ha portato ad un risultato positivo per fortuna o perchè l\'ho ragionata bene. Ovviamente secondo me...la seconda che ho detto!
Non ho ancora molto chiari tutti i ragionamenti da fare con le greche quindi è più probabile che sia stata fortuna!
Comunque...
Mi sembra che attualmente le quotazioni abbiano raggiunto una bella resistenza e sinceramente non so se chiudere ed incassare quella "sommetta" (che essendo la mi prima posizione real mi fa già tanto contento!) o modificare qualcosa.
Essendo theta negativo non penso convenga portare a scadenza...ma la stessa è comunque vicina.
Aspetto consigli!
Grazie mille!!!

[Cagalli Tiziano]

Mi piacerebbe ricevere qualche consiglio da voi su come poter proseguire con questa mia prima posizione real in opzioni.
Diciamo che da quando ho aperto la posizione il mercato ha fatto praticamente il contrario di ciò che pensavo...ed è scattato il piano B!
Ora mi trovo nella situazione che allego. Ho praticamente ribaltato la posizione provando a cavalcare il trend.
Ma qui arrivano i dubbi!
Innanzitutto non so se quello che ho fatto mi ha portato ad un risultato positivo per fortuna o perchè l\'ho ragionata bene. Ovviamente secondo me...la seconda che ho detto!
Non ho ancora molto chiari tutti i ragionamenti da fare con le greche quindi è più probabile che sia stata fortuna!
Comunque...
Mi sembra che attualmente le quotazioni abbiano raggiunto una bella resistenza e sinceramente non so se chiudere ed incassare quella "sommetta" (che essendo la mi prima posizione real mi fa già tanto contento!) o modificare qualcosa.
Essendo theta negativo non penso convenga portare a scadenza...ma la stessa è comunque vicina.
Aspetto consigli!
Grazie mille!!!

Io la chiuderei perchè ora ti ritrovi theta negativo e delta positivo mentre il trend in essere sembra girare verso giù!

Vendi, guadagna e pentiti

[xsamuelex]

Vendi, guadagna e pentiti

Sacrosanto maestro!

Farò sicuramente così infatti.

Potrei sapere comunque se le modifiche che ho apportato alla strategia iniziale sono corrette o é stata solo fortuna?

Grazie mille!!!

...e Buon Natale e te e tutto il tuo splendido staff!

[Cagalli Tiziano]

Sacrosanto maestro!

Farò sicuramente così infatti.

Potrei sapere comunque se le modifiche che ho apportato alla strategia iniziale sono corrette o é stata solo fortuna?

Grazie mille!!!

...e Buon Natale e te e tutto il tuo splendido staff!

Le modifiche sono corrette perchè ti trovi nella direzione giusta. Se fossero sbagliate staresti perdendo.

Graze e Buon Natale anche a te, lo staff ricambia!!