Butterfly su Unicredit

[jesse]

Ciao a tutti.
Volevo da qualcuno un\'opinione su cosa avrei dovuto fare sulla strategia che ho messo in piedi a fine Dicembre. E\' su Mondo di Fiuto come "Unicredit 01".
In sostanza +1 call 3.6, +2 call 4 e -2 call 3.8 coi prezzi che trovate nella strategia.
Avrei voluto costruire un\'altra strategia vendendo una call 3.7 ma le cose poi sono evolute: la vendita di una delle 2 call 4 mi ha portato alla butterfly.
La valutazione al momento della modifica era 90/100 :w00t::w00t:.
Poi il disastro! So che si parla di probabilità e non di sicurezze ma non è questo che mi preoccupa.
Il problema è: cosa avrei dovuto fare secondo voi premettendo che ogni volta che manovro mi costa 5 euro di commissioni :unsure: e che posso farlo solo tra le 12.30 e le 13, cioè in pausa pranzo visto che lavoro in una ditta.
Mi era venuto in mente di comprare in automatico 500 di sottostante al raggiungimento di 3,925 ma non l\'ho fatto :dizzy:. Era la cosa giusta? C\'era qualcosa di meglio? Ora spero nel crollo di unicredit se no pagherò la lezione...
Grazie a chi avrà la cortesia e la pazienza di rispondere.

Jesse

[CIVT]

Ciao a tutti.
Volevo da qualcuno un\'opinione su cosa avrei dovuto fare sulla strategia che ho messo in piedi a fine Dicembre. E\' su Mondo di Fiuto come "Unicredit 01".
In sostanza +1 call 3.6, +2 call 4 e -2 call 3.8 coi prezzi che trovate nella strategia.
Avrei voluto costruire un\'altra strategia vendendo una call 3.7 ma le cose poi sono evolute: la vendita di una delle 2 call 4 mi ha portato alla butterfly.
La valutazione al momento della modifica era 90/100 :w00t::w00t:.
Poi il disastro! So che si parla di probabilità e non di sicurezze ma non è questo che mi preoccupa.
Il problema è: cosa avrei dovuto fare secondo voi premettendo che ogni volta che manovro mi costa 5 euro di commissioni :unsure: e che posso farlo solo tra le 12.30 e le 13, cioè in pausa pranzo visto che lavoro in una ditta.
Mi era venuto in mente di comprare in automatico 500 di sottostante al raggiungimento di 3,925 ma non l\'ho fatto :dizzy:. Era la cosa giusta? C\'era qualcosa di meglio? Ora spero nel crollo di unicredit se no pagherò la lezione...
Grazie a chi avrà la cortesia e la pazienza di rispondere.

Jesse

Ciao Jesse, non vorrei sbagliarmi ma se eri in prima fila al trading tools di milano credo proprio che eri il mio vicino di sedia!:cheerful: Ad ogni modo condivido in pieno quello che dici, anche io "coltivo" night time la passione per il trading ed ho i tuoi stessi problemi di gestione che cerco di risolvere avvalendomi degli automatismi di fiutopro, venendo alla tua domanda provo a risponderti con una strategia laterale su UCG che ho in simulazione e che ovviamente ho dovuto correggere, qui sotto puoi vedere la curva del payoff in zona critica (è un semplice strangle perchè a dicembre non avevo ben chiaro il concetto di coperture :silly

STRANGLE_UCG.jpg

Dopo aver accumulato circa 1/3 di perdita del premio ho deciso di rollare per incassare piu\' premio e iniziare così una dura battaglia che ancora non è finita! :devil: Contestualmente al roll ho programmato l\'attivazione dell\'hedging a quota DPD 3,92 e come puoi vedere da quest\'ultimo screen l\'hedge è entrato solo una volta e mi stà letteralmente salvando il fondischiena.....

Situazione_completa.jpg

Oggi quindi mi trovo nella tua stessa situazione e non ho proprio idea di che strada prendere, potrei attendere per vedere se rientra la bolla o fare qualcosa per guadagnare in caso di ulteriore salita? In condivisione non ho trovato la tua strategia, se vuoi dare un\'occhio alla mia la trovi con il nome "WF -ROLL UNICREDITO IT 2012-12-04.fiuto"

In bocca al lupo!

Ciao Fabio

[jesse]

Ciao Jesse, non vorrei sbagliarmi ma se eri in prima fila al trading tools di milano credo proprio che eri il mio vicino di sedia!:cheerful: Ad ogni modo condivido in pieno quello che dici, anche io "coltivo" night time la passione per il trading ed ho i tuoi stessi problemi di gestione che cerco di risolvere avvalendomi degli automatismi di fiutopro, venendo alla tua domanda provo a risponderti con una strategia laterale su UCG che ho in simulazione e che ovviamente ho dovuto correggere, qui sotto puoi vedere la curva del payoff in zona critica (è un semplice strangle perchè a dicembre non avevo ben chiaro il concetto di coperture :silly

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Dopo aver accumulato circa 1/3 di perdita del premio ho deciso di rollare per incassare piu\' premio e iniziare così una dura battaglia che ancora non è finita! :devil: Contestualmente al roll ho programmato l\'attivazione dell\'hedging a quota DPD 3,92 e come puoi vedere da quest\'ultimo screen l\'hedge è entrato solo una volta e mi stà letteralmente salvando il fondischiena.....

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Oggi quindi mi trovo nella tua stessa situazione e non ho proprio idea di che strada prendere, potrei attendere per vedere se rientra la bolla o fare qualcosa per guadagnare in caso di ulteriore salita? In condivisione non ho trovato la tua strategia, se vuoi dare un\'occhio alla mia la trovi con il nome "WF -ROLL UNICREDITO IT 2012-12-04.fiuto"

In bocca al lupo!

Ciao Fabio

Si Fabio, sono proprio io!
Mi sa che nella condivisione della strategia ho fatto un casino e la vedo solo io... Stamattina, in un ritaglio di tempo, l\'ho ricondivisa sempre come Unicredit 01, sperando di aver fatto la cosa correttamente.
Io, ti dico la verità, prima di abbonarmi a Fiuto Pro, che comunque ritengo il miglior strumento in circolazione, voglio ancora "giocare" senza impegnare troppo capitale .
So che alla fine sarà necessario passare agli strumenti professionali ma ora posso arrangiarmi tradando tra le 12.30 e le 13.30 :unsure: (oppure passare agli USA con IB e tutto ciò che ne consegue...).
Per quanto riguarda la tua strategia non metto becco perchè sono la persona meno adatta ma non ho visto protezioni! Io me la sarei "fatta sotto" solo al pensiero di entrare in reale ma se puoi starlgli addosso con i tool di Fiuto Pro...
Spero solo che Unicredito rientri ma ormai per me restano solo 5 giorni (anche meno...).
Magari ci vediamo alle prossime conventions.

Jesse

[CIVT]

Si Fabio, sono proprio io!
Mi sa che nella condivisione della strategia ho fatto un casino e la vedo solo io... Stamattina, in un ritaglio di tempo, l\'ho ricondivisa sempre come Unicredit 01, sperando di aver fatto la cosa correttamente.
Io, ti dico la verità, prima di abbonarmi a Fiuto Pro, che comunque ritengo il miglior strumento in circolazione, voglio ancora "giocare" senza impegnare troppo capitale .
So che alla fine sarà necessario passare agli strumenti professionali ma ora posso arrangiarmi tradando tra le 12.30 e le 13.30 :unsure: (oppure passare agli USA con IB e tutto ciò che ne consegue...).
Per quanto riguarda la tua strategia non metto becco perchè sono la persona meno adatta ma non ho visto protezioni! Io me la sarei "fatta sotto" solo al pensiero di entrare in reale ma se puoi starlgli addosso con i tool di Fiuto Pro...
Spero solo che Unicredito rientri ma ormai per me restano solo 5 giorni (anche meno...).
Magari ci vediamo alle prossime conventions.

Jesse

Ciao carissimo! Come è andata a finire con la butterfly? Io devo aspettare ancora 23gg prima di poter chiudere lo strangle in guadagno, da quando ho scritto qui l\'ultima volta ho solo incassato theta che non fa mai male:cheerful: Per il discorso protezioni hai ragione, avrei potuto metterle a delta 0,01 e forse ora mi potevano dare una marcia in pià verso la salita....ad ogni modo ho preferito confidare unicamente nell\'intervento dello smart hedging di FiutoPro e devo dire che non mi ha affatto deluso, è entrato in copertura con 1902 sottostanti e li ho ancora in carico a 3.92€, adesso vedo che si sono formate delle belle resistenze in zona 3.5/3.6€ quindi se domani l\'indicatore della regressione lineare incrocia l\'intercept su TF orario vado a chiudere la PUT in guadagnano ripianano le perdite precedenti dovute al rolling errato e tento di portare a scadenza la call in perdita che è già hedgiata a delta zero, in pratica se UCG non perderà oltre il 10% potrò solamente guadagnare, in caso di salita invece avrò spazio almeno fino a quota 5€ per chiudere la strategia in profiitto, che ne pensi?

Questo è il chart :
CHART.jpg

Qui vedi DPD / strategia di mercato e analisi
ANALISI - STRATEGIA MKT.jpg

p.s. ovviamente sono ben graditi anche altri commenti e/o pareri su quelli che avrei potuto o dovuto fare e su quello che si potrebbe fare!

Ciao a tutti

[Cagalli Tiziano]

Sapete che siete bravi?
Mi piace vedere che avete attentamente scrutato l\'avversario. Ci vuole pazienza, metodo e costanza...e voi li avete messi tutti.

[jesse]

Ciao.
La butterfly è finita male: non ho coperto al momento giusto e con la "sparata" che ha fatto UCG mi sono giocato la strategia. Poi uno spera sempre che il titolo crolli negli ultimi giorni utili ma non succede mai :unsure:. La perdita non è stata eccessiva e ho imparato qualcosa sulla consegna del sottostante (vedi post "Assegnazione opzione ITM").
L\'altra cosa che ho imparato è che avvicinandosi alla scadenza queste opzioni non si riescono a chiudere se non perdendoci molto sullo spread!
Vediamo cosa si riuscirà a fare più avanti...
Sulla tua strategia, quindi, non mi permetto ulteriori "suggerimenti" ma vedo che alla fine i soldini li porti a casa :w00t:.
Attendo anch\'io i consigli dei più esperti perchè su ogni caso reale, proprio o altrui, si può imparare!

Jesse

[CIVT]

Ciao.
La butterfly è finita male: non ho coperto al momento giusto e con la "sparata" che ha fatto UCG mi sono giocato la strategia. Poi uno spera sempre che il titolo crolli negli ultimi giorni utili ma non succede mai :unsure:. La perdita non è stata eccessiva e ho imparato qualcosa sulla consegna del sottostante (vedi post "Assegnazione opzione ITM").
L\'altra cosa che ho imparato è che avvicinandosi alla scadenza queste opzioni non si riescono a chiudere se non perdendoci molto sullo spread!
Vediamo cosa si riuscirà a fare più avanti...
Sulla tua strategia, quindi, non mi permetto ulteriori "suggerimenti" ma vedo che alla fine i soldini li porti a casa :w00t:.
Attendo anch\'io i consigli dei più esperti perchè su ogni caso reale, proprio o altrui, si può imparare!

Jesse

Grazie Jesse per aver condiviso la tua esperienza è assolutamente vero che sbagliando si impara! Tu eri in reale io in simulazione, sono strasicuro che anche io avrei fatto esattamente i tuoi stessi errori con soldini veri perchè ad esempio il discorso spread in simulazione non lo si considera minimamente ed è una parte fondamentale del trading in opzioni...! Inoltre la strategia di hedging che ho fatto inizialmente mi è andata in margin call con un conto simulato di 4000€ e mi avevano venduto 500 sottostanti su 1902 quindi non è tutto oro quello che luccica ma chi la dura la vince!!!

Sapete che siete bravi?
... Ci vuole pazienza, metodo e costanza...e voi li avete messi tutti.

Sante parole!!! Grazie Tiziano dei complimenti fanno davvero piacere da un professionista del tuo calibro!