Come si passa da premio teorico a premio reale?

[Birrafe]

Un problema che non mi sono mai spiegato, ovviamente per la poca esperienza nel campo, è come si fa a mettere in reale un\'intera strategia studiata a tavolino senza però stravolgere i prezzi pubblicati sulle chain delle opzioni ITM o OTM oltre gli strike aggiornati per regolamento dal Market Maker, cioè quando sui book non è riportato Bid e Ask o comunque il premio è sfalsato a causa di un valore improponibile...

Cioè come posso avere la certezza di ottenere lo stesso risultato avuto a tavolino?
Esistono contatti particolari per richiedere il premio corrente di una determinata opzione lontana dall\'ATM?

Grazie infinite a chi sia in grado di chiarirmi questa deficienza...

[Cagalli Tiziano]

Un problema che non mi sono mai spiegato, ovviamente per la poca esperienza nel campo, è come si fa a mettere in reale un\'intera strategia studiata a tavolino senza però stravolgere i prezzi pubblicati sulle chain delle opzioni ITM o OTM oltre gli strike aggiornati per regolamento dal Market Maker, cioè quando sui book non è riportato Bid e Ask o comunque il premio è sfalsato a causa di un valore improponibile...

Cioè come posso avere la certezza di ottenere lo stesso risultato avuto a tavolino?
Esistono contatti particolari per richiedere il premio corrente di una determinata opzione lontana dall\'ATM?

Grazie infinite a chi sia in grado di chiarirmi questa deficienza...

Non esiste nessun modo di avere riprodotti in reale i prezzi teorici o ritardati.

Però questo non è un problema perchè le strategie sono fatte di opzioni vendute e comperate e quello che ti interessa è la differenza che ti rimane o che spendi...e questo valore è molto vicino al reale perchè la differenza di quotazione tra i vari strike e le varie scadenze rimane costante.

Ti faccio un esempio:

valore teorico di Call strike xyx comperata a 100 euro e call strike abc venduta a 200 euro= credito di 100 euro

valore reale di Call strike xyx comperata a 60 euro e call strike abc venduta a 160 euro= credito di 100 euro

[Birrafe]

Grazie mille per la risposta...

Quale onore averla ricevuta direttamente dal Grande Cagalli... un mito per me...

avrei un\'ulteriore delucidazione da chiedere... Questa settimana avevo bisogno di sapere il premio di due opzioni su FTSE Mib, a strike 12000, quindi una deep ITM e l\'altra deep OTM, erano una Call e una Put a scadenza un\'anno... Così ho chiamato la Banca, in orario di mercato aperto, per richiedere la quotazione bid ed ask e dopo avermi messo in attesa diversi minuti mi hanno risposto picche... è normale questo?

Se avessi voluto comprare o vendere quelle opzioni cosa avrei dovuto fare?

Grazie...

[Denis Moretto]

Grazie mille per la risposta...

Quale onore averla ricevuta direttamente dal Grande Cagalli... un mito per me...

avrei un\'ulteriore delucidazione da chiedere... Questa settimana avevo bisogno di sapere il premio di due opzioni su FTSE Mib, a strike 12000, quindi una deep ITM e l\'altra deep OTM, erano una Call e una Put a scadenza un\'anno... Così ho chiamato la Banca, in orario di mercato aperto, per richiedere la quotazione bid ed ask e dopo avermi messo in attesa diversi minuti mi hanno risposto picche... è normale questo?

Se avessi voluto comprare o vendere quelle opzioni cosa avrei dovuto fare?

Grazie...

può essere che alcune opzioni non quotino, ma ti solito con la funzione Quote Request si riesce a sapere la quotazione.
Altrimenti la puoi calcolare con il tool di Fiuto.

La prossima volta che hai bisogno di una quotazione richiedila qui e ci pensiamo noi

[Birrafe]

Grazie...

Siete uno staff fantastico...

[Cagalli Tiziano]

Grazie...

Siete uno staff fantastico...

Grazie a te!