raddoppiare la posizione

[CIVT]

Buongiorno a tutti, questa la mia valutazione mantenendo quanto mi è rimasto ( 2 P2400 e 2 C2975 ) finanziandomi vendendo a settembre. Gli strike sono piuttosto larghi perché non mi è parso che prendendoli più vicino riesca ad aumentare di molto le probabilità di alzare l\'at now (ma, come sempre, potrei sbagliarmi). Solo che l\'univa cosa che potei fare, nel caso in cui venissi toccato, sarebbe vendere ulteriormente. primo payoff scad. settembre, secondo payoff scad. giugno. Ovviamente nel caso non dovessi ottenere una situazione positiva alla scadenza di giugno dovrei comprare le nuove protezioni...



invece questa è basata sui segnali di playoptions, short

o, in alternativa


quello che continuo a non capire è che possibilità avrei al 20 giugno, se il sottostante dovesse essere salito, di portare a casa qualcosa o di ritrovarmi con più danni di prima.
e, in effetti, se vedo il payoff di giugno mi pare che speranze non ce ne siano...

Ciao carissimo, guarda l\'unica cosa che posso dirti dal profondo della mia inesperienza è di simularlo con il What-If facendo molta attenzione alle volatilità prezzate dal MM, fai degli screen delle chain che ti interessa simulare e ricreati il What-If in accordo, credo di aver finalmente trovato un modo abbastanza affidabile per arrivare ad avere dei prezzi coerenti con il mercato reale, se ti può essere utile dai una letta qui http://www.playoptions.it/vbforum/sh...ll=1#post61286

[tuttle]

Buongiorno a tutti, questa la mia valutazione mantenendo quanto mi è rimasto ( 2 P2400 e 2 C2975 ) finanziandomi vendendo a settembre. Gli strike sono piuttosto larghi perché non mi è parso che prendendoli più vicino riesca ad aumentare di molto le probabilità di alzare l\'at now (ma, come sempre, potrei sbagliarmi). Solo che l\'univa cosa che potei fare, nel caso in cui venissi toccato, sarebbe vendere ulteriormente. primo payoff scad. settembre, secondo payoff scad. giugno. Ovviamente nel caso non dovessi ottenere una situazione positiva alla scadenza di giugno dovrei comprare le nuove protezioni...
Cattura di schermata (14).jpg
Cattura di schermata (13).jpg

invece questa è basata sui segnali di playoptions, short
Cattura di schermata (15).jpg
o, in alternativa
Cattura di schermata (16).jpg

quello che continuo a non capire è che possibilità avrei al 20 giugno, se il sottostante dovesse essere salito, di portare a casa qualcosa o di ritrovarmi con più danni di prima.
e, in effetti, se vedo il payoff di giugno mi pare che speranze non ce ne siano...

[tuttle]

Il tunnel - 2 è una illusione ottica.... a occhio quando ti scadono le comprate di giugno vai in crisi . Le probabilità di profitto sembrano confermarlo

L\'altro screen potrebbe essere una soluzione. Da gestire per 23 giorni ma la probabilità sono nettamente superiori. Dalla tua descrizione non riesco a fare un programma e una probabilità di riuscita, troppi "se" per la mia scarsa materia grigia. :laughing:

Ciao Claudio,
eh, immaginavo proprio che fosse un\'illusione la 2.
prometto che la smetterò con tutti i se :cheerful: e metterò solo l\'essenziale.

[CIVT]

tra l\'altro, mi chiedevo:
l\'indice (parliamo sempre del dj eurostoxx 50) ha fatto un island reversal, quindi dovrebbe indicare un\'inversione di tendenza di una certa consistenza (cosa che peraltro l\'indice sta facendo).
non è così però per il future.
per l\'analisi tecnica su cosa mi devo basare, indice o future?

Non sono un esperto di analisi tecnica quindi non mi esprimo perchè non vorrei influenzarti, magari sbaglierò ma per orientarmi io mi baso su dei dati il piu\' possibile "oggettivi" che sono la volatilità ed i segnali operativi che a detta del nostro mentore ci prendono l\'80% delle volte e sullo STOX dicono che è long da 2608!!! Inoltre il FTSE si è appena girato BUY da 1 barra a questo punto io monitorerei l\'orario per capire dove tira il vento!

Per quanto riguarda invece l\'analisi della vola leggi come la studiano i grandi del forum http://www.playoptions.it/vbforum/sh...fine-del-trend spero di esserti stato d\'aiuto.

segnali.JPG

vola stox 1.JPG


p.s. l\'1 giugno è ormai vicino potresti anche pensare di attendere di fare il corso di fibonacci per avere un\'arma in piu\' a tuo favore!

In bocca al lupo!!!

[tuttle]

Sempre e solo l\'indice...il future è trainato.

Muito obrigado

[manuelP]

Sempre e solo l\'indice...il future è trainato.

Però nel caso dell\'eurostoxx, dove l\'indice ha degli orari diversi di contrattazione rispetto al future, che significato posso dare ad eventuali segnali ad esempio su tf orario, avuti sul future alle 9 o alle 18 quando l\'indice è chiuso?

[Cagalli Tiziano]

tra l\'altro, mi chiedevo:
l\'indice (parliamo sempre del dj eurostoxx 50) ha fatto un island reversal, quindi dovrebbe indicare un\'inversione di tendenza di una certa consistenza (cosa che peraltro l\'indice sta facendo).
non è così però per il future.
per l\'analisi tecnica su cosa mi devo basare, indice o future?

Sempre e solo l\'indice...il future è trainato.

[tuttle]

tra l\'altro, mi chiedevo:
l\'indice (parliamo sempre del dj eurostoxx 50) ha fatto un island reversal, quindi dovrebbe indicare un\'inversione di tendenza di una certa consistenza (cosa che peraltro l\'indice sta facendo).
non è così però per il future.
per l\'analisi tecnica su cosa mi devo basare, indice o future?

[tuttle]

Ciao tuttle, scusami per la latitanza dal topic ma almeno per me è difficile seguirti senza vedere come cambia il payoff applicando i vari piani B :dizzy:

Se hai tempo fai delle simulazioni con il what-if e allega gli screen così chi legge può capire velocemente come correggere, in linea generale avendo già delle protezioni io penserei ad un backspread rialzista tipo il CNBC che è facile da gestire aumentando e togliendo contratti, ricordati poi che in questo forum è vietato fare strategie comprate ed in condivione vedo un pò troppe comprate!:laughing:

Ciao CIVT,
questa similCNBC com\'è?
scappo dal tunnel 1.jpg
non è molto alta (complici anche le zavorre che mi porto dietro). forse potrebbe migliorare se la mettessi in piedi col sottostante non esattamente sullo strike, ma un po\' più basso.
Il theta è negativo sempre a causa delle zavorre, ma quelle non credo abbia senso chiuderle a meno che non avvenga uno scostamento pesante in alto o in basso.

Sono long perché, vedendo anche il volume che è alto su trend long e basso su trend short presumo sia tendente ad alzarsi, fino a quanto dincato dai DPD perlomeno. (ma sicuramente avrò sbagliato anche questo :unsureALT! questa che ho scritto è l\'ennesima castronata! non la cancello solo perché qualcuno potrebbe averla già letta, tanto ormai la vergogna non so più dove stia :dizzy:
Il livello del volume in discesa mi rafforza il trend short. questo però su timeframe orario, perché su timeframe giornaliero il volume è sempre long ma sui massimi. Quindi possibile inversione di rotta?
Quello che invece dovrei verificare è l\'indicatore grafico dell\'open interest per vedere com\'è messo rispetto al trend...


ps, dai che lo sai che tutte le comprate che hai visto sono solo la base per le vendute. tu uccidi un trader morto :laughing:

[Claudio61]

ho messo in condivisione due strategie.
la prima si chiama tunnel - 1
è una base con protezioni giugno perché parte le ho già e sono scadenza giugno.
le vendute invece saranno luglio
1 - se scende vendo 2 PUT leggermente OTM (1 strike sotto ATM) a 0,4 delta c.ca
2 - quando risale vendo 1 CALL delta 0,4 c.ca
3 - se sale ancora sono pronto ad vendere un\'altra PUT (stesso strike delle altre)
4 - se scende vendo un\'altra CALL (stesso strike dell\'altra)
all\'inizio, se invece di scendere sale opero al contrario
1a - se, dopo il punto 1, scende ancora vendo 1 CALL ATM e se continua a scendere continuo a vendere CALL ATM

La seconda si chiama tunnel - 2
mi sembra troppo bella per essere vera quindi ho dei dubbi che lo sia...
forse il problema sta nelle protezioni a giugno e il resto a luglio?

continuo a fare cilecca? forse mi conviene, al primo ritracciamento, mettermi direzionale long e basta?

grazie per la pazienza (sopportatemi ancora un pochino... :silly

Il tunnel - 2 è una illusione ottica.... a occhio quando ti scadono le comprate di giugno vai in crisi . Le probabilità di profitto sembrano confermarlo

L\'altro screen potrebbe essere una soluzione. Da gestire per 23 giorni ma la probabilità sono nettamente superiori. Dalla tua descrizione non riesco a fare un programma e una probabilità di riuscita, troppi "se" per la mia scarsa materia grigia. :laughing:

[CIVT]

ho messo in condivisione due strategie.
la prima si chiama tunnel - 1
è una base con protezioni giugno perché parte le ho già e sono scadenza giugno.
le vendute invece saranno luglio
1 - se scende vendo 2 PUT leggermente OTM (1 strike sotto ATM) a 0,4 delta c.ca
2 - quando risale vendo 1 CALL delta 0,4 c.ca
3 - se sale ancora sono pronto ad vendere un\'altra PUT (stesso strike delle altre)
4 - se scende vendo un\'altra CALL (stesso strike dell\'altra)
all\'inizio, se invece di scendere sale opero al contrario
1a - se, dopo il punto 1, scende ancora vendo 1 CALL ATM e se continua a scendere continuo a vendere CALL ATM

La seconda si chiama tunnel - 2
mi sembra troppo bella per essere vera quindi ho dei dubbi che lo sia...
forse il problema sta nelle protezioni a giugno e il resto a luglio?

continuo a fare cilecca? forse mi conviene, al primo ritracciamento, mettermi direzionale long e basta?

grazie per la pazienza (sopportatemi ancora un pochino... :silly

Ciao tuttle, scusami per la latitanza dal topic ma almeno per me è difficile seguirti senza vedere come cambia il payoff applicando i vari piani B :dizzy:

Se hai tempo fai delle simulazioni con il what-if e allega gli screen così chi legge può capire velocemente come correggere, in linea generale avendo già delle protezioni io penserei ad un backspread rialzista tipo il CNBC che è facile da gestire aumentando e togliendo contratti, ricordati poi che in questo forum è vietato fare strategie comprate ed in condivione vedo un pò troppe comprate!:laughing:

[tuttle]

ho messo in condivisione due strategie.
la prima si chiama tunnel - 1
è una base con protezioni giugno perché parte le ho già e sono scadenza giugno.
le vendute invece saranno luglio
1 - se scende vendo 2 PUT leggermente OTM (1 strike sotto ATM) a 0,4 delta c.ca
2 - quando risale vendo 1 CALL delta 0,4 c.ca
3 - se sale ancora sono pronto ad vendere un\'altra PUT (stesso strike delle altre)
4 - se scende vendo un\'altra CALL (stesso strike dell\'altra)
all\'inizio, se invece di scendere sale opero al contrario
1a - se, dopo il punto 1, scende ancora vendo 1 CALL ATM e se continua a scendere continuo a vendere CALL ATM

La seconda si chiama tunnel - 2
mi sembra troppo bella per essere vera quindi ho dei dubbi che lo sia...
forse il problema sta nelle protezioni a giugno e il resto a luglio?

continuo a fare cilecca? forse mi conviene, al primo ritracciamento, mettermi direzionale long e basta?

grazie per la pazienza (sopportatemi ancora un pochino... :silly

[tuttle]

Le protezioni a scadenze più brevi si possono usare ... le rimpiazzi con le luglio appena le giu sono scadute

grazie!

[Claudio61]

Sto quasi ininterrottamente cercando delle soluzioni che mi permettano di sfruttare le mie ex-protezioni, che poi sono quello che mi è rimasto, con scadenza 21 giugno.
Cerco di impostare strategie con vendute a luglio, però non sono ancora convinto per l\'at now che mi sembra che richieda sempre maggior tempo per portare a casa qualcosa.
Chiedo: ma ha senso pensare a una strategia con le protezioni con 25 giorni circa, o nella realtà è meglio che abbandoni anche quelle?

Le protezioni a scadenze più brevi si possono usare ... le rimpiazzi con le luglio appena le giu sono scadute

[tuttle]

Sto quasi ininterrottamente cercando delle soluzioni che mi permettano di sfruttare le mie ex-protezioni, che poi sono quello che mi è rimasto, con scadenza 21 giugno.
Cerco di impostare strategie con vendute a luglio, però non sono ancora convinto per l\'at now che mi sembra che richieda sempre maggior tempo per portare a casa qualcosa.
Chiedo: ma ha senso pensare a una strategia con le protezioni con 25 giorni circa, o nella realtà è meglio che abbandoni anche quelle?