Come si vede dai prezzi delle opzioni CALL e PUT su e-mini FUTURE S&P500 , il mercato prezza differentemente i rischi di rialzo o ribasso.
Ad esempio sulla scadenza di dicembre il valore del future è : 1683 (diciamo 1680 per semplificare)
Se avessi un future long a 1680 , volendomi proteggere dal rischio di ribasso di 50 punti dovrei acquistare una PUT STRIKE 1630 (scadenza dicembre) , che costa 30 punti indice .
Se avessi un future short a 1680 , volendomi proteggere dal rischio di rialzo di 50 punti dovrei acquistare una CALL STRIKE 1730 (scadenza dicembre) , che costa solo 22 punti indice.
In pratica , il rischio di ribasso è sempre prezzato superiore al rischio di rialzo.
Tempo fa Tiziano aveva aperto il post "Se trado il future voglio un vantaggio" , che credo sia un modo per sfruttare questa asimmetria.
Qualcuno sul forum ha per caso sviluppato altre idee ?
Grazie.
Ad esempio sulla scadenza di dicembre il valore del future è : 1683 (diciamo 1680 per semplificare)
Se avessi un future long a 1680 , volendomi proteggere dal rischio di ribasso di 50 punti dovrei acquistare una PUT STRIKE 1630 (scadenza dicembre) , che costa 30 punti indice .
Se avessi un future short a 1680 , volendomi proteggere dal rischio di rialzo di 50 punti dovrei acquistare una CALL STRIKE 1730 (scadenza dicembre) , che costa solo 22 punti indice.
In pratica , il rischio di ribasso è sempre prezzato superiore al rischio di rialzo.
Tempo fa Tiziano aveva aperto il post "Se trado il future voglio un vantaggio" , che credo sia un modo per sfruttare questa asimmetria.
Qualcuno sul forum ha per caso sviluppato altre idee ?
Grazie.
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