Prima Strategia in paper trading su Unicredit e Ringraziamenti

[pernotron]

Salve a tutti,
prima di entrare nel merito della mia prima strategia in paper trading ci tenevo a ringraziare lo staff di Playoptions per le bellissime giornate di corso vissute assieme in quel di Rovigo.
X Denis:sei una persona di una gentilezza e pazienza davvero infinite, grazie per averci dato la tua preziosa disponibilità e competenza in qualsiasi momento.
X Tiziano: chi lo conosce dal vivo comprende subito che ha a che fare con una persona vera , sincera , piena di entusiamo ed energia che riesce a trasmettere con un effetto leva davvero impressionante su chi lo circonda.
Una sintesi di genialità, competenza estrema , simpatia e sublime volontà di trasferire le sue conoscenze con una forza travolgente ed un\'attenzione alla cura anche del minimo dettaglio che possa aiutare noi neofiti ad accelerare l\'apprendimento di questo meraviglioso mondo delle opzioni.
Mi son sentito a casa in questi giorni trascorsi a Rovigo assieme a Voi .
GRAZIE DI CUORE PER TUTTO, non vedo l\'ora di rivedervi a Dicembre .

Ora passo alla strategia in paper:
Ho costruito una Strategia Spread rialzista su UNICREDIT per i seguenti moviti:
-LA VOLATILITA\' IMPLICITA (34 %) mi consente di ottenere un buon premio ;
-IL TREND dagli indicatori FIUTO CANALE ed AROON è rialzista ;
-LA STRATEGIA DEL MERCATO è SPREAD RIALZISTA
DUBBI:
-le VOLATILITA\' STORICHE a 30, 60, 90 e senza incroci dall’alto verso il basso della 30 sulla 60 e 90 sono in ribasso ,ciò dovrebbe dimostrare una certa lateralità del titolo o sbaglio ?
- I DPD dimostrano una prima resistenza con forza medio-elevata a livello di 5,632 ed un’altra dopo medio-elevata a livello 5,734 , potrebbe rimbalzare ed invertire il trend considerato che il valore attuale è 5,62 ?


Spero mi aiutiate con le vostre considerazioni .
Grazie e Buona Domenica

[Apocalips]

Salve a tutti,
prima di entrare nel merito della mia prima strategia in paper trading ci tenevo a ringraziare lo staff di Playoptions per le bellissime giornate di corso vissute assieme in quel di Rovigo.
X Denis:sei una persona di una gentilezza e pazienza davvero infinite, grazie per averci dato la tua preziosa disponibilità e competenza in qualsiasi momento.
X Tiziano: chi lo conosce dal vivo comprende subito che ha a che fare con una persona vera , sincera , piena di entusiamo ed energia che riesce a trasmettere con un effetto leva davvero impressionante su chi lo circonda.
Una sintesi di genialità, competenza estrema , simpatia e sublime volontà di trasferire le sue conoscenze con una forza travolgente ed un\'attenzione alla cura anche del minimo dettaglio che possa aiutare noi neofiti ad accelerare l\'apprendimento di questo meraviglioso mondo delle opzioni.
Mi son sentito a casa in questi giorni trascorsi a Rovigo assieme a Voi .
GRAZIE DI CUORE PER TUTTO, non vedo l\'ora di rivedervi a Dicembre .

Ora passo alla strategia in paper:
Ho costruito una Strategia Spread rialzista su UNICREDIT per i seguenti moviti:
-LA VOLATILITA\' IMPLICITA (34 %) mi consente di ottenere un buon premio ;
-IL TREND dagli indicatori FIUTO CANALE ed AROON è rialzista ;
-LA STRATEGIA DEL MERCATO è SPREAD RIALZISTA
DUBBI:
-le VOLATILITA\' STORICHE a 30, 60, 90 e senza incroci dall’alto verso il basso della 30 sulla 60 e 90 sono in ribasso ,ciò dovrebbe dimostrare una certa lateralità del titolo o sbaglio ?
- I DPD dimostrano una prima resistenza con forza medio-elevata a livello di 5,632 ed un’altra dopo medio-elevata a livello 5,734 , potrebbe rimbalzare ed invertire il trend considerato che il valore attuale è 5,62 ?


Spero mi aiutiate con le vostre considerazioni .
Grazie e Buona Domenica

Ciao pernotron e buona domenica

La view del mercato su Unicredito è sicuramente rialzista , si vede ad occhio e anche la statistica del follow me prevede una continuazione al rialzo nel medio termine. Analizzando però con attenzione ci accorgiamo che il titolo è in prossimita della resistenza posta a 5.60 ma il modo con cui l\'ha raggiunta non mi piace perche non è stato accompagnato dai volumi facendo segnare una divergenza ribassista che fa suonare il campanello di un possibile rallentamento/rintracciamento che potrebbe dare l\'inizio ad una fase laterale di accumulazione prima di ripartire in trend. Quando poi il prezzo dovesse tornare sui livelli della resistenza, se sarà accompagnato da volumi crescenti, il breakout di tale livello darà il via ad una accelerazione del titolo fino alla resistenza successiva posta a quota 7.00 ed è questo un ottimo momento per aumentare l\'esposizione per chi è gia a mercato o per chi non lo è di aprire posizioni rialziste.




L\'analisi dei grafici di volatilità implicita di Diamo i numeri sembrano confermare questa tesi poichè è globalmente in diminuzione ma lo è anche sia sulla catena delle put che quella delle call, chiaro segno di futura lateralità. La volatilità storica è anch\'essa in diminuzione e potrebbe andare a prendere i minimi a 25.64 del 30 gennaio.

Attenzione pero all\'altra faccia della medaglia.
Osservando gli open interest vediamo grosse colonne di call sugli strike 4.80/5.00 quasi tutti sulla scadenza di dicembre dove quando le hanno montate hanno incassato premio e delta superiori. E\' evidente però che questi contratti essendo ora itm sono stati gia coperti e sintetizzati in put vendute per cui deduco che gli istituzionali avendo in pancia gossi quantitativi di sottostante (future) qualora il prezzo dovesse scendere oltre una certa soglia, vicina agli strike delle call vendute, saranno pronti a liberarsene in massa determinando una fortissima accelerazione al ribasso e un congruo guadagno da parte loro.

Attenzione quindi a non farsi sorprendere altrimenti poi non si fa piu in tempo a correggere.

se qualcun altro vuole integrare questa analisi con altre considerazioni è ben accetto.

buona domenica

Apo

[pernotron]

Attenzione pero all\'altra faccia della medaglia.
Osservando gli open interest vediamo grosse colonne di call sugli strike 4.80/5.00 quasi tutti sulla scadenza di dicembre dove quando le hanno montate hanno incassato premio e delta superiori. E\' evidente però che questi contratti essendo ora itm sono stati gia coperti e sintetizzati in put vendute per cui deduco che gli istituzionali avendo in pancia gossi quantitativi di sottostante (future) qualora il prezzo dovesse scendere oltre una certa soglia, vicina agli strike delle call vendute, saranno pronti a liberarsene in massa determinando una fortissima accelerazione al ribasso e un congruo guadagno da parte loro.

Attenzione quindi a non farsi sorprendere altrimenti poi non si fa piu in tempo a correggere.

Ciao Apo,
potresti spiegarmi gentilmente in maniera più approfondita e semplice il discorso sugli open interest please?
Grazie del tuo contributo e della tua disponibilità

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,
prima di entrare nel merito della mia prima strategia in paper trading ci tenevo a ringraziare lo staff di Playoptions per le bellissime giornate di corso vissute assieme in quel di Rovigo.
X Denis:sei una persona di una gentilezza e pazienza davvero infinite, grazie per averci dato la tua preziosa disponibilità e competenza in qualsiasi momento.
X Tiziano: chi lo conosce dal vivo comprende subito che ha a che fare con una persona vera , sincera , piena di entusiamo ed energia che riesce a trasmettere con un effetto leva davvero impressionante su chi lo circonda.
Una sintesi di genialità, competenza estrema , simpatia e sublime volontà di trasferire le sue conoscenze con una forza travolgente ed un\'attenzione alla cura anche del minimo dettaglio che possa aiutare noi neofiti ad accelerare l\'apprendimento di questo meraviglioso mondo delle opzioni.
Mi son sentito a casa in questi giorni trascorsi a Rovigo assieme a Voi .
GRAZIE DI CUORE PER TUTTO, non vedo l\'ora di rivedervi a Dicembre .

Ora passo alla strategia in paper:
Ho costruito una Strategia Spread rialzista su UNICREDIT per i seguenti moviti:
-LA VOLATILITA\' IMPLICITA (34 %) mi consente di ottenere un buon premio ;
-IL TREND dagli indicatori FIUTO CANALE ed AROON è rialzista ;
-LA STRATEGIA DEL MERCATO è SPREAD RIALZISTA
DUBBI:
-le VOLATILITA\' STORICHE a 30, 60, 90 e senza incroci dall’alto verso il basso della 30 sulla 60 e 90 sono in ribasso ,ciò dovrebbe dimostrare una certa lateralità del titolo o sbaglio ?
- I DPD dimostrano una prima resistenza con forza medio-elevata a livello di 5,632 ed un’altra dopo medio-elevata a livello 5,734 , potrebbe rimbalzare ed invertire il trend considerato che il valore attuale è 5,62 ?


Spero mi aiutiate con le vostre considerazioni .
Grazie e Buona Domenica

Così ci fai arrossire!
Grazie a te, è stato un vero piacere!

Per la strategia ti ha già detto tutto il bravo Apo per cui non aggiungo altro se non che gli incroci sulla volatilità storica non indicano il trend ma il movimento percentuale che il titolo ha fatto e quindi il valore del rischio assicurativo.
Poi, sapendo che la vola ritorna alla sua media per i motivi che ho più volte spiegato possiamo dedurre una probabilità di verso del trend. Dato che però lo hai già individuato con altri strumenti attieniti a quello che la posizione 30/60/90 ti dice di certo: i premi sul rischio potreberro salire. Il Vega quindi potrebbe farsi sentire...ma alla fine lo domina il tempo: a scadenza varrà zero.

Ciao caro e buon trading, anche paper!

[pernotron]

Cosa fare ?

AGGIORNAMENTO STRATEGIA
Salve a tutti,
avevo programmato la rollata della strategia di cui sopra al valore del sottostante UNICREDIT di 5.407 ma l\'indicatore FIUTO CANALE con TIME FRAME GIORNALIERO e l\'AROON non mi danno segnali di fine del TREND RIALZISTA, di conseguenza non ho rollato .
Dovevo cmq rollare oppure fare cosa? Ora il valore del sottostante è di € 5,34
Allego indicazioni di fiuto canale ed il payoff attuale.
Grazie

[pernotron]

Rollata

Salve,
io ho eseguito una rollata che mi ha spostandomi di uno strike sia in vendita che in acquisto ed ho mantento lo stesso rapporto rischio rendimento 1 a 3 ovviamente aumentando il numero di contratti, allego gli eseguiti ed il pay off per farmi comprendere meglio.
Avrei dovuto rollare quando lo Strike successivo alle venduta arrivava a Delta 0.35 , invece, come si vede dalla dalle immagini allegate, ho rollato quando il Delta è 0,38, che tutto sommato, forse mi ha dato anche vantaggio anche se i contratti sono quasi raddoppiati .
Aspetto le vostre gentili considerazioni.

Grazie

[fab62]

Salve,
io ho eseguito una rollata che mi ha spostandomi di uno strike sia in vendita che in acquisto ed ho mantento lo stesso rapporto rischio rendimento 1 a 3 ovviamente aumentando il numero di contratti, allego gli eseguiti ed il pay off per farmi comprendere meglio.
Avrei dovuto rollare quando lo Strike successivo alle venduta arrivava a Delta 0.35 , invece, come si vede dalla dalle immagini allegate, ho rollato quando il Delta è 0,38, che tutto sommato, forse mi ha dato anche vantaggio anche se i contratti sono quasi raddoppiati .
Aspetto le vostre gentili considerazioni.

Grazie

In attesa di interventi piu\' autorevoli del mio mi pare di ricordare che le comprate di protezione non vanno spostate ma si rolla solo le vendute. Credo che avresti dovuto fare una cosa simile ....



aumentare i contratti venduti sullo strike successivo per avere piu\' o meno lo stesso guadagno a scadenza e non spostare le comprate ottenendo cosi\' un rapporto R/R migliore .

Attendiamo conferme

Saluti Fab

[pernotron]

Altre rollata

Salve a tutti,
il sottostante continua ad andarmi contro ed ora sono all\'ultima rollata che posso permettermi!
La colonna delle put hanno resistito come supporto visibile nel grafico dei dpd di fiuto pro , fiuto canale continua a dare il titolo in rialzo nonostante dal 18/10/2013 abbia perso l\'8 % .
Spero rimbalzi sul supporto anche se la strategia del mercato mostra una lateralità molto stretta .
Cosa mi suggerite di fare a questo punto se dovessi essere toccato allo strike 5 ?
Attendo le Vs. cortesi considerazioni .
Grazie

[pernotron]

Magia

Salve a tutti,
ieri avevo studiato un piano d\'attacco se fosse accaduta una determinata condizione.
Oggi tale condizione si è verificata e ciò mi ha permesso di ribaltare completamente uan situazione abbastanza critica .
Passo alla spiegazione:
Oggi se il prezzo fosse salito avrebbe incontrato intorno ai 5.53 una prima resistenza elevata, di conseguenza il prezzo avrebbe rimbalzato , così è stato ed allora io ho fatto le seguenti mosse :
1) Quando il sottostante è arrivato a 5.53 ho acquistato 45 PUT 5 marginando un profitto notevole sulle 45 PUT 5 VENDUTE precedentemente.
2) Confidando in una probabile discesa del prezzo ho sfruttato il DELTA 1 % che mi segnalava intorno agli € 350 con un gamma di segno contrario di circa € 50 che mi ha permesso l\'apprezzamento della 45 PUT STRIKE 4.8 che avevo in portafoglio e che ho venduto quando il sottostante è arrivato ad 5.46 .
L\'ultima operazione non l\'ho registrata perchèvoglio fare altre prove però chiudendola come da immagini allegate avrei conseguito un profitto di circa € 350 nette da uan strategia che avevo portato alla seconda rollata e stata andando male .
Se avete commenti da fare e consigli ulteriori sono qui ad attenderli .
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti,
ieri avevo studiato un piano d\'attacco se fosse accaduta una determinata condizione.
Oggi tale condizione si è verificata e ciò mi ha permesso di ribaltare completamente uan situazione abbastanza critica .
Passo alla spiegazione:
Oggi se il prezzo fosse salito avrebbe incontrato intorno ai 5.53 una prima resistenza elevata, di conseguenza il prezzo avrebbe rimbalzato , così è stato ed allora io ho fatto le seguenti mosse :
1) Quando il sottostante è arrivato a 5.53 ho acquistato 45 PUT 5 marginando un profitto notevole sulle 45 PUT 5 VENDUTE precedentemente.
2) Confidando in una probabile discesa del prezzo ho sfruttato il DELTA 1 % che mi segnalava intorno agli € 350 con un gamma di segno contrario di circa € 50 che mi ha permesso l\'apprezzamento della 45 PUT STRIKE 4.8 che avevo in portafoglio e che ho venduto quando il sottostante è arrivato ad 5.46 .
L\'ultima operazione non l\'ho registrata perchèvoglio fare altre prove però chiudendola come da immagini allegate avrei conseguito un profitto di circa € 350 nette da uan strategia che avevo portato alla seconda rollata e stata andando male .
Se avete commenti da fare e consigli ulteriori sono qui ad attenderli .
Grazie

Fino qui va tutto bene, ora gestisci il fatto di essere theta negativo.

E di molto!

Hai anche un delta molto alto e quindi devi avere ben chiara la mossa da fare perchè rischi di perdere il premio in un baleno.

[pernotron]

x Tiziano, help !

Salve Tiziano,
sono entrato in confusione sui DPD perchè non capisco com la colonna CALL a livello 5.632 che rappresentava una resistenza fortissima sia sparita appena toccata dal sottostanta con facilità , non avrebbe dovuto rimbalzare il prezzo?
Mi sfugge il senso perchè analizzando la prima immagine si vede che vero la salita ci sono delle resistenze davvero importanti e con forza elevata, invece verso la discesa sono posizionati dei supporti deboli con forza bassa fino a 5.36 .
Ti prego di spiegarmi il motivo perrchè sto uscendo pazzo !
In queste situazioni, quando ci si trova ceh il sottostante sta toccando uno strike con resistenza elevata che indicatori o quali altre analisi bisogna fare per capire se quella resistenza reggerà?
Grazie infinite per la tua disponibilità
Un caro abbraccio
Ettore

[Limba]

Ciao pernotron, mi inserisco in questa discussione e poi aspettiamo cosa dice il Maestro. Ieri il massimo di unicredito è stato 6.63, quindi perfettamente in linea con la resistenza indicata dai DPD. Se il DPD di 5.632 è sparito significa che gli istituzionali si sono coperti con il sottostante. L\'analisi grafica mi indica una resistenza in area 5.655 e 5.68 che sono i massimi del 18, 21 e 22 ottobre, nonché i massimi annuali! Se i prezzi lateralizzano per qualche giorno in quell\'area è, a mio giudizio, probabile che la resistenza venga rotta (visto che il trend è al rialzo). Secondo me, un livello di resistenza ( o di un supporto) ha più probabilità di "respingere i prezzi" se viene toccato dopo che il trend "ha corso molto ed è ripido". Se invece i prezzi arrivano al livello di resistenza o di supporto e ci stazionano per un pò di tempo (cioè il trend lateralizza in prossimità di tali livelli, con ciò dimostrando che la lotta tra i compratori e venditori è in equilibrio) è più probabile che possano essere "rotti" (breakout). Ovviamente tutto ciò deve essere "letto/analizzato" alla luce del trend in essere.

[Cagalli Tiziano]

Salve Tiziano,
sono entrato in confusione sui DPD perchè non capisco com la colonna CALL a livello 5.632 che rappresentava una resistenza fortissima sia sparita appena toccata dal sottostanta con facilità , non avrebbe dovuto rimbalzare il prezzo?
Mi sfugge il senso perchè analizzando la prima immagine si vede che vero la salita ci sono delle resistenze davvero importanti e con forza elevata, invece verso la discesa sono posizionati dei supporti deboli con forza bassa fino a 5.36 .
Ti prego di spiegarmi il motivo perrchè sto uscendo pazzo !
In queste situazioni, quando ci si trova ceh il sottostante sta toccando uno strike con resistenza elevata che indicatori o quali altre analisi bisogna fare per capire se quella resistenza reggerà?
Grazie infinite per la tua disponibilità
Un caro abbraccio
Ettore

Quello che scrive Limba è condivisibile.
Non ho seguito il titolo e perciò non posso darti una risposta certa, quello che è più probabile è che se hanno attuato un comportamento del genere, Lunedì apre in gap o in forte trend...ma, ripeto, sono solo supposizioni.

[tancredi]

Salve a tutti,
ieri avevo studiato un piano d\'attacco se fosse accaduta una determinata condizione.
Oggi tale condizione si è verificata e ciò mi ha permesso di ribaltare completamente uan situazione abbastanza critica .
Passo alla spiegazione:
Oggi se il prezzo fosse salito avrebbe incontrato intorno ai 5.53 una prima resistenza elevata, di conseguenza il prezzo avrebbe rimbalzato , così è stato ed allora io ho fatto le seguenti mosse :
1) Quando il sottostante è arrivato a 5.53 ho acquistato 45 PUT 5 marginando un profitto notevole sulle 45 PUT 5 VENDUTE precedentemente.
2) Confidando in una probabile discesa del prezzo ho sfruttato il DELTA 1 % che mi segnalava intorno agli € 350 con un gamma di segno contrario di circa € 50 che mi ha permesso l\'apprezzamento della 45 PUT STRIKE 4.8 che avevo in portafoglio e che ho venduto quando il sottostante è arrivato ad 5.46 .
L\'ultima operazione non l\'ho registrata perchèvoglio fare altre prove però chiudendola come da immagini allegate avrei conseguito un profitto di circa € 350 nette da uan strategia che avevo portato alla seconda rollata e stata andando male .
Se avete commenti da fare e consigli ulteriori sono qui ad attenderli .
Grazie

ma è un\'operazione che veramente hai fatto in reale?

[pernotron]

ma è un\'operazione che veramente hai fatto in reale?

simulata con fiuto pro con commissioni e tutto l\'occorrente.
Perchè? Cosa non quadra?