Salva a tutti,
volevo chiedere a Tiziano oppure ai trader esperti un cortese chiarimento, nel video oggetto del titolo si spiega una tecnica con coperture per fronteggiare un movimento del sottostante contrario alla strategia messa in opera, di conseguenza si sceglie in una scadenza X di vendere 2 call ATM e di acquistare 6 call OTM come copertura con un margine di sicurezza di 6 strike , se il sottostante continuasse ad andarci contro fino al punto in cui le vendute stanno pareggiando le comprate il video spiega che bisogna chiudere le vendute e spostarle in una scadenza successiva X+1 , X+2 , ...etc. per allontanarsi nuovamente dallo strike limite dove noi esauriamo le coperture.
Allora il mio dubbio è il seguente : le OTM acquistate a copertura avranno scadenza sul periodo X quindi la strategia dovrà portare i suoi frutti entro la fine del periodo X ma sempre prima dell\'ultima settimana della vita delle opzioni in cui il decadimento temporale eroderebbe il premio altrimenti le vendute su altre scadenze non sarebbero più coperte , la soluzione a tutto ciò è vendere le OTM acquistate sulla scadenza X quando sono diventate ATM (oppure a che DELTA ?) ed acquistare altre coperture OTM sulla scadenza X + 1 ?
Grazie e Buona Domenica
p.s. Dovete perdonare la mia insistenza nel chiedere ma seguo un prezioso consiglio di Tiziano, da gran persone qual è, che durante il corso mi ha detto che non bisogna mai vergognarsi di chiedere se questo può servire ad evitare problemi dopo !
volevo chiedere a Tiziano oppure ai trader esperti un cortese chiarimento, nel video oggetto del titolo si spiega una tecnica con coperture per fronteggiare un movimento del sottostante contrario alla strategia messa in opera, di conseguenza si sceglie in una scadenza X di vendere 2 call ATM e di acquistare 6 call OTM come copertura con un margine di sicurezza di 6 strike , se il sottostante continuasse ad andarci contro fino al punto in cui le vendute stanno pareggiando le comprate il video spiega che bisogna chiudere le vendute e spostarle in una scadenza successiva X+1 , X+2 , ...etc. per allontanarsi nuovamente dallo strike limite dove noi esauriamo le coperture.
Allora il mio dubbio è il seguente : le OTM acquistate a copertura avranno scadenza sul periodo X quindi la strategia dovrà portare i suoi frutti entro la fine del periodo X ma sempre prima dell\'ultima settimana della vita delle opzioni in cui il decadimento temporale eroderebbe il premio altrimenti le vendute su altre scadenze non sarebbero più coperte , la soluzione a tutto ciò è vendere le OTM acquistate sulla scadenza X quando sono diventate ATM (oppure a che DELTA ?) ed acquistare altre coperture OTM sulla scadenza X + 1 ?
Grazie e Buona Domenica
p.s. Dovete perdonare la mia insistenza nel chiedere ma seguo un prezioso consiglio di Tiziano, da gran persone qual è, che durante il corso mi ha detto che non bisogna mai vergognarsi di chiedere se questo può servire ad evitare problemi dopo !
... se ho detto l\'ennesima cavolata non me la togliete !
...quindi se c'è un tasto (su Fiuto) vuol dire che serve !!
Comment