Calendar diagonal spread opzioni lunghe

[livioptions]

Simulazione eurostoxx50 da maggio 2012 ad oggi, drawdown massimo compreso l\'acquisto iniziale 1028 punti, utile ad oggi (non ancora scaduta, ho ancora 1 mese da vendere) 495 punti cioè quasi il 50% in 18 mesi.

Ovviamente quando la venduta era ITM ho rollato al mese dopo, adeguandomi al corso dell\'indice, i calcoli sono tutti teorici con options evaluetor
Dove devo firmare per avere la stessa performance in reale ???? :laughing:

[Fabio]

Bravo Livio, bel lavoro, anche se sinceramente faccio un po\' fatica a seguire la dinamica dei prezzi della tua tabella, forse un po\' per la mancanza della descrizione delle colonne, un po\' (molto) perchè son duro io....
Comunque questa strategia di calendario può essere vista anche come una covered call writing, dove la call ditm comprata con il suo delta prossimo a 1 è paragonabile al sottostante. Forse anche con qualche vantaggio, come il minor esborso iniziale (escludendo l\'utilizzo di un future), la protezione contro un grosso cigno nero e un delta che diminuisce nelle fasi di ribasso.
Nella tua simulazione hai beccato un trend in salita. Sarebbe interessante vedere cosa potrebbe succedere con un simile trend in discesa, dove alla scadenza ci si ritrova con la comprata ad aver perso quasi tutto il suo valore. In una simile eventualità, le call vendute riusciranno a compensare la perdita sulla comprata?

[livioptions]

Bravo Livio, bel lavoro, anche se sinceramente faccio un po\' fatica a seguire la dinamica dei prezzi della tua tabella, forse un po\' per la mancanza della descrizione delle colonne, un po\' (molto) perchè son duro io....

Hai ragione per la fretta di arrivare in fondo non ho fatto un lavoro chiaro, comunque la serie è quella storica, quando sono stato costretto a rollare l\'ho fatto il giovedi e anche per la vendita della nuova opzione call ho usato lo stesso valore. il prezzo l\'ho calcolato con il tool di fiuto pro.

Comunque questa strategia di calendario può essere vista anche come una covered call writing, dove la call ditm comprata con il suo delta prossimo a 1 è paragonabile al sottostante. Forse anche con qualche vantaggio, come il minor esborso iniziale (escludendo l\'utilizzo di un future), la protezione contro un grosso cigno nero e un delta che diminuisce nelle fasi di ribasso.

Bravo Fabio, è proprio per cercare un alternativa al Future nelle mie operazioni di CCW che ho studiato questa cosa, anche se poi preferisco ancora usare il future perchè costa meno.

Nella tua simulazione hai beccato un trend in salita. Sarebbe interessante vedere cosa potrebbe succedere con un simile trend in discesa, dove alla scadenza ci si ritrova con la comprata ad aver perso quasi tutto il suo valore. In una simile eventualità, le call vendute riusciranno a compensare la perdita sulla comprata?

Nota dolens, proprio per verificare cosa sarebbe successo al contrario, ho fatto la prova di acquistare la put 3000 e poi vendere le put front month e avrebbe perso circa 400 punti, questo significa che il lavoro non è finito è necessario trovare il giusto correttivo,

[Fabio]

Dove devo firmare per avere la stessa performance in reale ???? :laughing:

Livioptions, firmerei anch\'io!!
Però nelle medesime condizioni firmerei più volentieri un\'altra alternativa. Comprerei un etf e nello stesso periodo porterei a casa 878 punti più i dividendi dell\'indice (50/100 punti?) anzichè 498. Oppure firmerei per aver tenuto solo la call 1500 comprata.
Insomma non è semplice eh :dizzy:.
E\' una strategia per mercati stagnanti o anche moderatamente ribassisti, dove puoi ridurre, ma probabilmente non eliminare, le perdite.

[livioptions]

E\' vero, oggi ho fatto altre prove ma non se ne esce sempre bene. :unsure: