Simulazione Montecarlo

[manuelP]

Stavo facendo alcune valutazioni con la simulazione Montecarlo, e mi sono venuti alcuni dubbi sul tipo di volatilità utilizzata.

Nel caso specifico, Dailmer, la finestra della simulazione Montecarlo della sezione analisi, presenta una volatilità storica di 10.71, mentre il grafico presenta una volatilità storica di 13.68, e la sezione diamo i numeri di 13.59.
La media a 30gg è di 17.17 mentre la volatilità implicita è di 24.37 (dato di ieri).

Poichè a valori di volatilità diversi corrispondono risultati diversi, quale tipo di volatilità è corretto usare per la simulazione Montecarlo?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Stavo facendo alcune valutazioni con la simulazione Montecarlo, e mi sono venuti alcuni dubbi sul tipo di volatilità utilizzata.

Nel caso specifico, Dailmer, la finestra della simulazione Montecarlo della sezione analisi, presenta una volatilità storica di 10.71, mentre il grafico presenta una volatilità storica di 13.68, e la sezione diamo i numeri di 13.59.
La media a 30gg è di 17.17 mentre la volatilità implicita è di 24.37 (dato di ieri).

Poichè a valori di volatilità diversi corrispondono risultati diversi, quale tipo di volatilità è corretto usare per la simulazione Montecarlo?

Grazie

Intanto si parla solo di vola storica e non implicita.
Diamo i numeri è in ritardo di un giorno
Quella che ti presenta il calcolo è quella del periodo che uso io
Quella del grafico è quella convenzionale.

Quindi se vuoi usare la vola didattica è quella del grafico se vuoi usare quella che tiene conto del miglior risultato prodotto usi quella che ti propone la maschera.

[manuelP]

Perfetto! Grazie.