Interpretazione Vola Implicita di Diamo i Numeri

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  • Limba
    Senior Member

    • Apr 2012
    • 226

    #1

    Interpretazione Vola Implicita di Diamo i Numeri

    Buongiorno Tiziano, come si interpretano le vola implicite, in questo caso riferite solo alle Call, degli strike:
    1) 17000 a 35 (dallo strike 18800 e vola a 22 si passa a 17000e vola 35!?)
    2) 22500 a 41 (si passa dallo strike 22000 con vola a 31 a 22500 e vola 41)
    3) 23000 a 38
    Che significato hanno, che considerazioni si devono fare al riguardo?
    Ti ringrazio
    Ps (la domanda è rivolta anche a tutti coloro che .....vogliono rispondere)
    File Allegati
    L'unica certezza è il Tempo.
  • Cagalli Tiziano
    Senior Member
    • Dec 2007
    • 11252

    #2
    Originariamente Scritto da Limba
    Buongiorno Tiziano, come si interpretano le vola implicite, in questo caso riferite solo alle Call, degli strike:
    1) 17000 a 35 (dallo strike 18800 e vola a 22 si passa a 17000e vola 35!?)
    2) 22500 a 41 (si passa dallo strike 22000 con vola a 31 a 22500 e vola 41)
    3) 23000 a 38
    Che significato hanno, che considerazioni si devono fare al riguardo?
    Ti ringrazio
    Ps (la domanda è rivolta anche a tutti coloro che .....vogliono rispondere)
    Se metti l\'immagine è più immediata la risposta anziche aprire il pdf.
    Nessuna considerazione se non che è giustamente prezzata la formula di B&S.
    Sola la 17000 ha una vola alta ma potrebbe essere, come credo sia, un ordine a mercato che si è preso lo spread del MM.

    Tutte le opzioni mano a mano che si allontanano dallo strike, per avere un prezzo, fermo restando il valore temprale che è uguale per tutti, debbono avere dell\'implicita. che si alza in valore percentuale creando così lo smile.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

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    • Limba
      Senior Member

      • Apr 2012
      • 226

      #3
      Grazie mille Tiziano. (la prossima volta allegherò l\'immagine, anzichè il pdf).
      L'unica certezza è il Tempo.

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