Come riportare il payoff sopra lo zero?

[zenith]

Affare.......fatto !!

p.s. mi sa che la prossima strategia sarà un semplicissimo debit spread che lascerò morire nel bene o nel male senza fare NULLA!!!![/QUOTE]

Ciao Fabio , non ti scoraggiare per questa strategia che non ti ha dato soddisfazione.......
pensa a quelli che hanno venduto la call 139.5 sul BUND :blush:........e che non sono riusciti per TIRCHIERIA a chiuderla
quando ancora si poteva farlo pagando il caffè al mercato !!!:dizzy::blink:.........Qualche volta l\'eseguito migliore è.......l\'eseguito !!!

[Cagalli Tiziano]

ma quando un titolo ti scende del 6% (leggasi Banco Popolare)che fanno gli esperti in opzioni????.
io avendo un contratto put short a 1,2 premio 0,55 ho ritenuto di approffittare dell\'aumento del valore del premio e venduto altro contratto put a 0,69 così mi ritrovo con 2 contratti al pzzo medio di 0,62. scad 17.2.2014. contro un rischio max di 1200x2= 2.400.
E\' una scommessa o posso considerarla una strategia proponibile in rapporto al premio incassato, breve durata, e rischio controllabile???
Grazie per osservazioni e suggerimenti
Elio

E\' una scommessa solo se non hai dei piani e aspetti che il sottostante faccia il suo corso senza che tu faccia nulla.

Sono anche io su questio titolo e ho venduto lo strike 1,5. Poi è sceso e allora ho comperato lo strike 1, 1 e venduto altri contratti per mediare il prezzo di carico dei precedenti.
A questo punto ho una situazione certa che è 0,4 di massima perdita meno il premio incassato.
Se dovesse andare anche sotto 1,1, mi farò assegnare e venderò una call a scadenza lunga con un premio che si avvicini o superi (se ci sarà la possibilità) l\'eventuale perdita.

In pratica la situazione peggiore finale sarà

max perdita = 1,5 - 1, 1 + premio Put + premio Call - costo opzione Put 1,1 e costo dell\'opzione che prenderò quando avrò i titoli.
Il risultato dovrà essere attorno allo zero o superiore.

[ables]

ed io che faccio????

Dai CIVT... non disperare! Prendila come se fosse stato un corso di specializzazione :dizzy: (io faccio così per tirarmi un pò su).
Per lo spread poi ne ho aperto io uno su Microsoft e l\'ho già dovuto rigirare 2 o 3 volte nell\'ultima settimana perchè il titolo sta facendo di quei numeri :cap:. Ma noi non ci arrendiamo alle difficoltà della vita! :cheerful:

Jesse

ma quando un titolo ti scende del 6% (leggasi Banco Popolare)che fanno gli esperti in opzioni????.
io avendo un contratto put short a 1,2 premio 0,55 ho ritenuto di approffittare dell\'aumento del valore del premio e venduto altro contratto put a 0,69 così mi ritrovo con 2 contratti al pzzo medio di 0,62. scad 17.2.2014. contro un rischio max di 1200x2= 2.400.
E\' una scommessa o posso considerarla una strategia proponibile in rapporto al premio incassato, breve durata, e rischio controllabile???
Grazie per osservazioni e suggerimenti
Elio

[fab62]

Ciao Fabrizio ti ringrazio per il suggerimento ma con la discesa di oggi tutti i miei piani sono andati "quasi" a farsi benedire!!!
Questa mattina ero partito con l\'idea di andare FLAT con le vendute per vedere poi come si sarebbe evoluta la settimana e sul minimo della mattinata ho iniziato a chiudere la CALL venduta in leggero gain, il piano perfetto sarebbe stato quello di aspettare un rimbalzo per chiudere anche la PUT venduta, il rimbalzo c\'è stato ma forse per la troppa fiducia in me stesso ho deciso di non sfruttarlo perchè la PUT era ancora in perdita di 25€ mentre il mio piano era di chiudere in pari....ho quindi deciso di aspettare l\'apertura di Wall Street che però ha segnato l\'inizio della fine, a quel punto ho comprato una PUT settimanale e chiuso la PUT venduta a -114€ (contro -25€ del mattino ho fatto proprio un bell\'affare :laughing


A questo punto a dieci minuti dalla chiusura della sessione ho deciso di chiudere in leggero gain anche le due PUT comprate per evitare di ritrovarmele in perdita domani! Molto probabilmente ho fatto piu\' di un errore ma ragazzi io non ci stò capendo niente ogni giorno è tutto ed il contratrio di tutto forse è meglio aspettare che si calmino le acque perchè qui sembra di cavalcare un toro imbrizzarrito!

[ATTACH=CONFIG]14001[/ATTACH]

Ora l\'Atnow è al 6% di distanza...(bhe tutto sommato se va male perdo solo 300€ poteva andare mooooolto peggio :whistling

[ATTACH=CONFIG]14002[/ATTACH]

p.s. mi sa che la prossima strategia sarà un semplicissimo debit spread che lascerò morire nel bene o nel male senza fare NULLA!!!!

Ciao Fabio
Purtroppo come dice Tiziano in borsa se non c\'è rischio non c\'è guadagno.
Una soluzione che ho trovato potrebbe essere la costruzione di un condor oppure, se te la senti di rischiare un po\', ci sono altre soluzioni che potrebbero andare bene. Ora ti metto il condor ma se ti interessano ti posto anche quelle un po\' piu\' " rischiose " .

prova.jpg

Se ho detto delle c..... spero che intervenga il nostro Maestro :laughing:.

Saluti Fab

[CIVT]

Dai CIVT... non disperare! Prendila come se fosse stato un corso di specializzazione :dizzy: (io faccio così per tirarmi un pò su).
Per lo spread poi ne ho aperto io uno su Microsoft e l\'ho già dovuto rigirare 2 o 3 volte nell\'ultima settimana perchè il titolo sta facendo di quei numeri :cap:. Ma noi non ci arrendiamo alle difficoltà della vita! :cheerful:

Jesse

Eheh grazie Jesse! Hai ragione mai darsi per vinti dai è solo una battaglia persa ho ancora 18 giorni per vincere la guerra! Magari potri impostare una goccia continua da 2900....:devil:

[jesse]

Ciao Fabrizio ti ringrazio per il suggerimento ma con la discesa di oggi tutti i miei piani sono andati "quasi" a farsi benedire!!!
Questa mattina ero partito con l\'idea di andare FLAT con le vendute per vedere poi come si sarebbe evoluta la settimana e sul minimo della mattinata ho iniziato a chiudere la CALL venduta in leggero gain, il piano perfetto sarebbe stato quello di aspettare un rimbalzo per chiudere anche la PUT venduta, il rimbalzo c\'è stato ma forse per la troppa fiducia in me stesso ho deciso di non sfruttarlo perchè la PUT era ancora in perdita di 25€ mentre il mio piano era di chiudere in pari....ho quindi deciso di aspettare l\'apertura di Wall Street che però ha segnato l\'inizio della fine, a quel punto ho comprato una PUT settimanale e chiuso la PUT venduta a -114€ (contro -25€ del mattino ho fatto proprio un bell\'affare :laughing


A questo punto a dieci minuti dalla chiusura della sessione ho deciso di chiudere in leggero gain anche le due PUT comprate per evitare di ritrovarmele in perdita domani! Molto probabilmente ho fatto piu\' di un errore ma ragazzi io non ci stò capendo niente ogni giorno è tutto ed il contratrio di tutto forse è meglio aspettare che si calmino le acque perchè qui sembra di cavalcare un toro imbrizzarrito!

[ATTACH=CONFIG]14001[/ATTACH]

Ora l\'Atnow è al 6% di distanza...(bhe tutto sommato se va male perdo solo 300€ poteva andare mooooolto peggio :whistling

[ATTACH=CONFIG]14002[/ATTACH]

p.s. mi sa che la prossima strategia sarà un semplicissimo debit spread che lascerò morire nel bene o nel male senza fare NULLA!!!!

Dai CIVT... non disperare! Prendila come se fosse stato un corso di specializzazione :dizzy: (io faccio così per tirarmi un pò su).
Per lo spread poi ne ho aperto io uno su Microsoft e l\'ho già dovuto rigirare 2 o 3 volte nell\'ultima settimana perchè il titolo sta facendo di quei numeri :cap:. Ma noi non ci arrendiamo alle difficoltà della vita! :cheerful:

Jesse

[CIVT]

Ciao Fabio
Naturalmente il mio ( visto che sono un novello ) non è un consiglio operativo ma , secondo me , se non aumenti le vendute credo che purtroppo sia difficile uscire da questa situazione. Cosi\' a prima vista il payoff è rimasto troppo basso per poterlo alzare con solo 1 venduta per parte ( Call e Put ).
Visto che sei abbastanza centrato io lo alzerei vendendo altre opzioni ITM e poi tenterei di tenerlo centrato con i rolling fino ad avere un piccolo guadagno e poi la chiuderei ( manca ancora troppo tempo per la scadenza a meno che con un po\' di fortuna il sottostante ti dia una mano restando in quella zona).
E\' chiaro che questo è solo un mio punto di vista e spero non ti porti fuori strada piu\' di quello che sei gia\' :laughing: .
Sicuramente gli esperti della community sapranno darti consigli migliori .

Saluti Fab

Ciao Fabrizio ti ringrazio per il suggerimento ma con la discesa di oggi tutti i miei piani sono andati "quasi" a farsi benedire!!!
Questa mattina ero partito con l\'idea di andare FLAT con le vendute per vedere poi come si sarebbe evoluta la settimana e sul minimo della mattinata ho iniziato a chiudere la CALL venduta in leggero gain, il piano perfetto sarebbe stato quello di aspettare un rimbalzo per chiudere anche la PUT venduta, il rimbalzo c\'è stato ma forse per la troppa fiducia in me stesso ho deciso di non sfruttarlo perchè la PUT era ancora in perdita di 25€ mentre il mio piano era di chiudere in pari....ho quindi deciso di aspettare l\'apertura di Wall Street che però ha segnato l\'inizio della fine, a quel punto ho comprato una PUT settimanale e chiuso la PUT venduta a -114€ (contro -25€ del mattino ho fatto proprio un bell\'affare :laughing


A questo punto a dieci minuti dalla chiusura della sessione ho deciso di chiudere in leggero gain anche le due PUT comprate per evitare di ritrovarmele in perdita domani! Molto probabilmente ho fatto piu\' di un errore ma ragazzi io non ci stò capendo niente ogni giorno è tutto ed il contratrio di tutto forse è meglio aspettare che si calmino le acque perchè qui sembra di cavalcare un toro imbrizzarrito!

CAPORETTO.jpg

Ora l\'Atnow è al 6% di distanza...(bhe tutto sommato se va male perdo solo 300€ poteva andare mooooolto peggio :whistling

Payoff.jpg

p.s. mi sa che la prossima strategia sarà un semplicissimo debit spread che lascerò morire nel bene o nel male senza fare NULLA!!!!

[fab62]

La strategia la trovate in Gruppo Strategie Operative "La mia seconda strategia a mercato relale DJ EURO STOXX 50 2014-01-03"

Questa è comunque la situazione aggiornata ad oggi giovedì 30 Jan
[ATTACH=CONFIG]13960[/ATTACH]

Io ci provo....suggerimenti? :whistling:

Ciao Fabio
Naturalmente il mio ( visto che sono un novello ) non è un consiglio operativo ma , secondo me , se non aumenti le vendute credo che purtroppo sia difficile uscire da questa situazione. Cosi\' a prima vista il payoff è rimasto troppo basso per poterlo alzare con solo 1 venduta per parte ( Call e Put ).
Visto che sei abbastanza centrato io lo alzerei vendendo altre opzioni ITM e poi tenterei di tenerlo centrato con i rolling fino ad avere un piccolo guadagno e poi la chiuderei ( manca ancora troppo tempo per la scadenza a meno che con un po\' di fortuna il sottostante ti dia una mano restando in quella zona).
E\' chiaro che questo è solo un mio punto di vista e spero non ti porti fuori strada piu\' di quello che sei gia\' :laughing: .
Sicuramente gli esperti della community sapranno darti consigli migliori .

Saluti Fab

[CIVT]

Ipotesi operatività

Buongiorno ragazzi! Considerando che così com\'è la strategia non ha un senso dobbiamo inventarci qualcosa per guadagnare, se lo STOXX rimane in trading range (cosa auspicabile) credo che si potrebbero costruire dei backspread in accordo ai segnali, se ad esempio vediamo che l\'orario da LONG si gira SHORT potremmo mettere a mercato un CALL Backspread o viceversa un PUT backspread e chiuderlo non appena arriviamo a guadagnare 50/100€, oovviamente il target temporale è giornaliero...

Oggi ad esempio da Long a 3022 si potrebbe quindi fare questo backspread ed uscire in gain sulla venduta già dopo un rialzo di 0,5% e poi decidere di aspettare un ritracciamento per chiudere magari in gain anche le comprate :w00t:

WEEKLY LONG.PNG

Pensate sia fattibile come strategia di recupero oppure è piu\' vantaggioso coprirsi con le sole comprate a delta piu\' o meno lontano?

[CIVT]

Ciao CIVT.
Scusa se ritorno su questo argomento ma io ho cercato di seguire il mercato (per quello che mi consente la mia attività) e dalla tua situazione non sono riuscito ad uscirne. Se ti va puoi aggiornarmi sullo stato della strategia? Hai fatto qualche mossa? Io non vedo altro che sperare nel movimento dei prossimi giorni... (o rassegnarsi e chiudere :dizzy.

Jesse

Ciao Jesse! Macchè scuse, anzi mi fa solo piacere condividere le mie esperienze con chi mi capisce, mia moglie ormai non ne può piu\' di sentirmi blaterale di opzioni, con i colleghi nemmeno provo a intavolare il discorso perchè mi prenderebbero per pazzo eh eh!

Non ho aggiunto ulteriori reply per via delle tante (troppe) correzioni che ho dovuto fare a causa della volatilità di questi giorni....a dirla tutta ho avuto la tentazione di chiudere e farla finita per sempre (con la strategia off course :laughing ma poi mi sono detto che sbagliando si impara (di solito) quindi mi sono rimboccato le maniche e sono andato avanti :whistling:

Per farla breve mi era rimasta una delle due CALL 3250 vendute a 15,4 (frutto del rolling della CALL 3150 venduta a delta 0,34 e chiusa a delta 0,48) che ho chiuso venerdì 24 Jan a 3.5, ho deciso di chiuderla perchè era piu\' il rischio di vederla riapprezzarsi che non il contrario, al limite avrei potuto rivendere una nuova CALL piu\' avanti, ovviamente poi il sottostante da 3069 ha ripreso a scendere portando la CALL a 0,5 e fin qui tutto bene se non fosse che contestualmente ero entrato con una put venduta 2750 (posizionata dopo la copertura) convinto di aver fatto un affare per aver venduto molta volatilità considerando che poi il lunedì il deprezzamento del theta mi avrebbe dato una mano se avessi voluto chiuderla.....!!!

Siamo a martedì 28 Jan, decido di chiudere la PUT 2750 e vendere PUT 2900 per aumentare il delta (qui mi sono un pò incartato perchè per sbaglio ho comprato due PUT 2750 che ho dovuto rivendere subito perdendo "stranamente" solo 1€ piu\' le commissioni)!!!:laughing:

Siamo a mercoledì 29 Jan la mia PUT 2900 inizia ad essere messa in crisi perchè lo STOXX continua a scendere ma memore del rolling in perdita fatto sul lato CALL questa volta decido di comprare una PUT settimanale per tamponare la perdita e diminuire il mio stress e bene o male riesco ad uscirne guadagnandoci anche 60€

Oggi giovedì 30 Jan per proteggermi da una nuova giornata ribassista vendo CALL 3075 sulla rottura del supporto dei 3000 pt e ad allarme cessato la chiudo quasi subito per non rimanere incastrato con un delta elevato, nel pomeriggio decido di vendere CALL 3125 convinto di dovermi preoccupare più per una nuova discesa che non il contrario ma vedo che l\'orario si è girato long quindi domani dovrò tornare a preoccuparmi per un ritorno del mercato toro! INSOMMA NON E\' MAI FINITA!!!!

Se ti fa piacere:

1) montala su Fiuto con i prezzi di eseguito esatti e mettila in condivisione.
2) scrivi sul forum che l\'hai messa e ti do una mano

Credo e spero che Jesse abbia seguito in simulazione! Se volete metto la mia in condivisione così chi vuole può darmi qualche dritta su come proseguire!

La strategia la trovate in Gruppo Strategie Operative "La mia seconda strategia a mercato relale DJ EURO STOXX 50 2014-01-03"

Questa è comunque la situazione aggiornata ad oggi giovedì 30 Jan
L\'orario oggi si è girato LONG se domani si riprenderà a salire dovrò cercare di chiudere la CALL venduta al primo ritracciamento (si spera in utile) in caso contrario, salvo illuminazioni made in Tiziano :w00t: penso che dovrò rollare o chiudere in perdita se si salirà oltre 3100 perchè ritengo che sia una resistenza molto importante ed è anche è un paletto della strategia del mercato

30 Jan SDM.PNG

Per completare il papiri metto il grafico aggiornato ad oggi!

30 Jan chart.jpg


Io ci provo....suggerimenti? :whistling:

[Cagalli Tiziano]

Ciao CIVT.
Scusa se ritorno su questo argomento ma io ho cercato di seguire il mercato (per quello che mi consente la mia attività) e dalla tua situazione non sono riuscito ad uscirne. Se ti va puoi aggiornarmi sullo stato della strategia? Hai fatto qualche mossa? Io non vedo altro che sperare nel movimento dei prossimi giorni... (o rassegnarsi e chiudere :dizzy.

Jesse

Se ti fa piacere:

1) montala su Fiuto con i prezzi di eseguito esatti e mettila in condivisione.
2) scrivi sul forum che l\'hai messa e ti do una mano

[jesse]

:calp:e meno male che non mi sono girato long perchè sarebbe stato un bagno di sangue oggi!!!!!

Oggi ho monitorato "attentamente" la CALL 3175 perchè era short da 3143 e sarebbe stata una buona occasione per rientrare con il secondo contratto CALL venduto dopo un primo tentativo fallito con perdita di 20€ due giorni fà.....oggi però non ho potuto seguire troppo dall\'ufficio e non sono stato eseguito per una decina euro!:devil:

Inizio a pensare che quelli come me che fanno due lavori in uno forse dovrebbero fregarsene di fare i precisini cercando il miglior prezzo ed entrare Market tramite Workflow perchè in questi casi serve essere a mercato al momento giusto senza tergiversare, va bhe un\'occasione persa cmq sia il BoBao che il TRIX che il FollowME dicono che si scende io credo che anche domani sia buono per vendere la CALL 3175
[ATTACH=CONFIG]13838[/ATTACH]

Posto il chart con i prezzi della CALL 3175 incriminata perchè a mio avviso lo spread BID/ASK è talmente basso che se fossi entrato a 330€ invece che 350€ (mio ordine delle 16) non sarebbe cambiato assolutamente nulla! (Per la cronaca ora vale 250€)

[ATTACH=CONFIG]13836[/ATTACH]

L\'idea era di vendere almeno a 300€ per riportare il payoff al posto giusto!
[ATTACH=CONFIG]13839[/ATTACH]

Ciao CIVT.
Scusa se ritorno su questo argomento ma io ho cercato di seguire il mercato (per quello che mi consente la mia attività) e dalla tua situazione non sono riuscito ad uscirne. Se ti va puoi aggiornarmi sullo stato della strategia? Hai fatto qualche mossa? Io non vedo altro che sperare nel movimento dei prossimi giorni... (o rassegnarsi e chiudere :dizzy.

Jesse

[CIVT]

Ci sono momenti in cui la mossa migliore è : NON fare la mossa.
Questo mi pare uno di quei momenti. Non hai nessuna indicazione attendibile su dove stia andando e di contro non hai un grande theta...se aspetti un giorno o due forse farai la mossa risolutiva che ti porterà a scadenza.

:calp:e meno male che non mi sono girato long perchè sarebbe stato un bagno di sangue oggi!!!!!

Oggi ho monitorato "attentamente" la CALL 3175 perchè era short da 3143 e sarebbe stata una buona occasione per rientrare con il secondo contratto CALL venduto dopo un primo tentativo fallito con perdita di 20€ due giorni fà.....oggi però non ho potuto seguire troppo dall\'ufficio e non sono stato eseguito per una decina euro!:devil:

Inizio a pensare che quelli come me che fanno due lavori in uno forse dovrebbero fregarsene di fare i precisini cercando il miglior prezzo ed entrare Market tramite Workflow perchè in questi casi serve essere a mercato al momento giusto senza tergiversare, va bhe un\'occasione persa cmq sia il BoBao che il TRIX che il FollowME dicono che si scende io credo che anche domani sia buono per vendere la CALL 3175
BOBAO.jpg

Posto il chart con i prezzi della CALL 3175 incriminata perchè a mio avviso lo spread BID/ASK è talmente basso che se fossi entrato a 330€ invece che 350€ (mio ordine delle 16) non sarebbe cambiato assolutamente nulla! (Per la cronaca ora vale 250€)

CALL 3715.PNG

L\'idea era di vendere almeno a 300€ per riportare il payoff al posto giusto!
CALL 3175 VENDUTA 23 JAN.PNG

[Cagalli Tiziano]

Probabilmente molti di voi hanno già letto le mie vicende in questo 3d La mia seconda strategia a mercato reale...non uccidetemi! ad ogni modo avrei bisogno di un piccolo aiutino da parte di qualche esperto perchè mi sembra di essere arrivato ad un vicolo cieco con questa strategia! Teoricamente dovrei attendere un storno importante per vendere PUT ma siamo già a 30 gg dalla scadenza e questo potrebbe non arrivare mai...

Oggi lunedì 20 Jan mi trovo in questa situazione con una CALL venduta due CALL comprate e una PUT in attesa...
[ATTACH=CONFIG]13791[/ATTACH]

Questo è il sottostante daily ed orario con i livelli di fibonacci utilizzati dall\'inizio della strategia, ho comprato le due ali il 3 jan poi l\'idea era di aspettare lo storno sotto 3124 per vendere la seconda CALL 3250 e successivamente PUT in area 3000 ma a questo punto forse dovrei abbandonare l\'idea di chiudere il condor e pensare ad una strategia rialzista?

[ATTACH=CONFIG]13792[/ATTACH]

Una ipotesi potrebbe essere questa ma se dovesse partire lo storno sarei poco protetto verso la discesa!

[ATTACH=CONFIG]13793[/ATTACH]

Avete qualche idea/proposta sul da farsi considerando che vorrei restare a debita distanza dall\'ATM per dormire la notte?:whistling:

Ringrazio in anticipo chi mi vorrà aiutare!

Ci sono momenti in cui la mossa migliore è : NON fare la mossa.
Questo mi pare uno di quei momenti. Non hai nessuna indicazione attendibile su dove stia andando e di contro non hai un grande theta...se aspetti un giorno o due forse farai la mossa risolutiva che ti porterà a scadenza.

[CIVT]

Probabilmente molti di voi hanno già letto le mie vicende in questo 3d La mia seconda strategia a mercato reale...non uccidetemi! ad ogni modo avrei bisogno di un piccolo aiutino da parte di qualche esperto perchè mi sembra di essere arrivato ad un vicolo cieco con questa strategia! Teoricamente dovrei attendere un storno importante per vendere PUT ma siamo già a 30 gg dalla scadenza e questo potrebbe non arrivare mai...

Oggi lunedì 20 Jan mi trovo in questa situazione con una CALL venduta due CALL comprate e una PUT in attesa...
Situazione iniziale.PNG

Questo è il sottostante daily ed orario con i livelli di fibonacci utilizzati dall\'inizio della strategia, ho comprato le due ali il 3 jan poi l\'idea era di aspettare lo storno sotto 3124 per vendere la seconda CALL 3250 e successivamente PUT in area 3000 ma a questo punto forse dovrei abbandonare l\'idea di chiudere il condor e pensare ad una strategia rialzista?

18 jan chart.jpg

Una ipotesi potrebbe essere questa ma se dovesse partire lo storno sarei poco protetto verso la discesa!

20 Jan vendita PUT.PNG

Avete qualche idea/proposta sul da farsi considerando che vorrei restare a debita distanza dall\'ATM per dormire la notte?:whistling:

Ringrazio in anticipo chi mi vorrà aiutare!