Simulazioni

[aldusit]

In attesa di partire operativamente con le opzioni apro questo thread per inserire le simulazioni che sto seguendo.
Spesso le mie simulazioni partono da Fiuto beta da cui ricevo delle strategie già impostate da altri e cerco di migliorarle.

Oggi per esempio mi sono concentrato sulla strategia CAC40 2014 dicembre aperta il 30.09.2014 che ha questo payoff

[aldusit]

Dopo aver scaricato la strategia oggi è stata modificata portando tutto il lato dx in gain e spostando la perdita solo sul lato put e inserendo una copertura put.

Il nuovo payoff è il seguente ed è stato inserito nelle strategie di Fiuto beta

[aldusit]

La valutazione d Fiuto Beta mostra:
- un miglioramento della valutazione da 1 a 4 stelle
- un miglioramento del profitto da 1 a 3 punti
- un peggioramento del rischio da 4 a 5 punti

Sicuramente il pay off è più rischioso ma dobbiamo pensare anche alla copertura che abbiamo che protegge la posizione in caso di repentine cadute dell\'indice e nei prossimi giorni penso di intervenire su questo fronte.

[aldusit]

Piani di intervento:
- a 4500 di CAC vendo call atm (4450) con cui finanzio l\'acquisto di call otm in rapporto 1:2 (per ogni atm venduta compro 2 call otm)
- a 4000 vedo se rollare oppure provare a vendere call itm per comprare call atm

Obiettivo portare la figura ad un payoff sempre in gain per poi lasciarla al suo destino

[aldusit]

Altro esempio è la strategia su Eni scadenza 12/2014 che si trova in fiuto beta con le modifiche che ho attuato in meno di un mese portandola ad un payoff praticamente sempre positivo.

[aldusit]

Situazione di partenza trovata e prime modifiche del 19 settembre con spostamento del rischio solo sul lato put

[aldusit]

Oggi la figura è praticamente andata in gain sicuro.
Se il prezzo dovesse scendere fino a 15 ho molte put da vendere e sicuramente alzo il payoff della scadenza

[aldusit]

Vi faccio notare che oggi sono intervenuto con un\'idea del buon Tiziano.
invece che rollare le put ho venduto call 15 itm e acquistato call 16.5 in rapporto 1:1 circa. ho potuto ricomprare anche qualche put 16.5 venduta e ho alzato di molto il payoff lato sx.

[Cagalli Tiziano]

Ottimo intervento!

Il risultato è certamente buono, se puoi aggiungi anche che cosa ti ha portato a fare quelle modifiche: indicatore, prezzi delle opzioni, .... così la lettura diventa anche fonte di discussione.

Grazie!

[aldusit]

Le tue parole motivano molto e cercherò di fare del mio meglio.
Il grazie naturalmente e per l\'ennesima volta siamo noi che dobbiamo dirlo a te per tutti gli strumenti che metti a disposizione gratuitamente soprattutto per chi vuole iniziare in questo mondo stupendo delle opzioni.
grazie ancora

[aldusit]

Per quanto riguarda le strategie che utilizzo sono strategie bidirezionali che non hanno bisogno di indicatori che dicono long o short.
Il guadagno arriva dai tempo che passa, che lavora a mio favore, e dai movimenti del prezzo che mi permettono di ingabbiare la figura.

[Cagalli Tiziano]

Tra poco metteremo a disposizione degli utenti un software che era presente nel software Suite e che serve per il backtest delle strategie in opzioni.

A questo link ne parlo diffusamente.

[aldusit]

stupendo!!!
Non ho parole se non rinnovare i ringraziamenti appena fatti.
Grazie ancora.

[aldusit]

Le situazioni sono tre:

1.
Il prezzo rimane fermo.

1.1 Appena posso mi ricompro le put vendute che perdono valore mano a mano che il tempo passa e alzo il payoff sx restando attento a non rovinare quello a dx che deve essere sempre sopra lo 0.

[aldusit]

2.
Il prezzo sale. La cosa migliore che possa accadere a questa figura perchè sale anche il guadagno.

2.1 Prima soluzione è vendere tutto e intascare. Se mancano pochi giorni alla scadenza forse conviene.

2.2 Seconda soluzione se mancano più di quindici giorni alla scadenza e il prezzo supera le call che ho acquistato allora vendo le call acquistate, ora atm at the money, e con i soldi ricevuti dalla vendita, quindi a costo zero, compro 2-4 call otm out of the money.
Se avanzo un pò di soldi o è conveniente ricompro un pò di put vendute come nel punto 1.

2.3 Se il prezzo sale ancora ripeto l\'operazione 2.2 cercando di aumentare a costo zero il numero di call otm comprate.