Simulazioni

[alex69]

Oggi intervenuto su posizione minifib 2014 12

Ho ricomprato la call 19500 venduta con guadagno di 1000 euro circa
Ho venduto una call 19000 e comprato altre 2 call 19500 così ho alzato la gamba dx e posso intervenire 1000 punti prima già a 19500.
Ho venduto altre due put 17500 piene di volatilità sperando in un rimbalzo.

Complimenti!
E\' molto interessante seguire la gestione di questa strategia mano a mano che variano le condizioni di mercato. Lo trovo molto istruttivo perché in questo modo si metabolizzano meglio i ragionamenti che portano a fare le varie mosse.

Se posso domandarti. Quello che hai utilizzato in questa strategia (situazione di partenza) è uno schema standard?
Hai mai provato in reale?
Grazie e buon proseguimento.

Alex

[aldusit]

Per chi vuole c\'è la strategia aggiornata in Fiuto Beta.

[aldusit]

Oggi intervenuto su posizione minifib 2014 12

Ho ricomprato la call 19500 venduta con guadagno di 1000 euro circa
Ho venduto una call 19000 e comprato altre 2 call 19500 così ho alzato la gamba dx e posso intervenire 1000 punti prima già a 19500.
Ho venduto altre due put 17500 piene di volatilità sperando in un rimbalzo.

[chrisbasetta]

Aperta una figura con i valori minifib e opzioni delle 17.15.
Inserita in Strategie di Fiuto beta con il nome Aldusit minifib 201412 001 19840 che significa Aldusit minifib (sottostante) 201412 (scadenza) 001 (nr.progr.strategia) 19840 (prezzo del sottostante al momento della costruzione o modifica della strategia)

il mio punto di partenza è il valore del minifib quando inizio la strategia. Potevo scegliere tra 19500 o 20000. Ho scelto 19500.

Ho quindi eseguito su scadenza dic14
-1c 19500 +2c20500
+1p 19500 -12p 17500

Purtroppo con i prezzi che avevo sono dovuto andare giù un pò pesante con le put vendute per portare in gain il lato dx. Per questo motivo non ho neppure acquistato le coperture; magari lo faccio nei prossimi giorni. Le quotazioni non sono il massimo.

Comunque proviamo lo stesso.

Ottimo, grazie per aver accolto la proposta

[aldusit]

Ciao e complimenti per ituoi piani, ma per quanto riguarda il momento di intervento il se sale o scende è un pà generico, utilizzi determinati valori di greche o livelli di prezzo, supporti /resistenze
scusa se scrivo strafalcioni

Non utilizzo greche anche se devo dire che se scende veloce so che mi conviene vendere piuttosto che comprare.
Non uso supporti e resistenze.
Lavoro piuttosto ad aree di circa +-1000 punti fib.
L\'unica cosa certa è che appena il prezzo va sopra 20500 vendo le due call e mi compro delle call otm.

[aldusit]

Aperta una figura con i valori minifib e opzioni delle 17.15.
Inserita in Strategie di Fiuto beta con il nome Aldusit minifib 201412 001 19840 che significa Aldusit minifib (sottostante) 201412 (scadenza) 001 (nr.progr.strategia) 19840 (prezzo del sottostante al momento della costruzione o modifica della strategia)

il mio punto di partenza è il valore del minifib quando inizio la strategia. Potevo scegliere tra 19500 o 20000. Ho scelto 19500.

Ho quindi eseguito su scadenza dic14
-1c 19500 +2c20500
+1p 19500 -12p 17500

Purtroppo con i prezzi che avevo sono dovuto andare giù un pò pesante con le put vendute per portare in gain il lato dx. Per questo motivo non ho neppure acquistato le coperture; magari lo faccio nei prossimi giorni. Le quotazioni non sono il massimo.

Comunque proviamo lo stesso.

[fra59]

3.
Il prezzo scende. E\' la situazione peggiore. Perdo soldi, i margini richiesti aumentano, ma posso intervenire in più modi.

3.1 Rollo le put vendute su strike più bassi. In questo caso subisco una perdita che devo recuperare con un numero maggiore di put vendute e un rischio maggiore. Potrei rollare su scadenze diverse ma non compongo figure di questo tipo.
3.2 Vendo call deep itm e compro call itm (vd. operazione ENI scad.12 2014) E\' un metodo che mi sembra funzioni molto bene anche se ho cominciato ad usarlo da poco. Ha il vantaggio che non aumenta i margini anzi li riduce.

Inoltre
3.3 Ricompro eventuali call otm vendute oppure compro delle call otm in modo da alzare la gamba dx a costi bassi.

Ciao e complimenti per ituoi piani, ma per quanto riguarda il momento di intervento il se sale o scende è un pà generico, utilizzi determinati valori di greche o livelli di prezzo, supporti /resistenze
scusa se scrivo strafalcioni

[alex69]

Complimenti anche da parte mia Aldusit,
l\'esposizione che hai fatto con le varie soluzioni è molto chiara.

Io avrei qualche timore nel montare una strategia simile su un sottostante azionario, un gap sarebbe fatale.
Su un indice, come il Cac che hai utilizzato, starei più tranquillo. Penso che in merito qualche utente più esperto potrà dirci la sua con più competenza.

Condivido la proposta di chrisbasetta. Una strategia da zero da seguire passo passo. Sarebbe molto istruttivo.
Sarò in prima fila a seguirti.
Saluti.

Alex

[chrisbasetta]

Complimenti Aldusit!

Proposta... invece di prendere una strategia già fatta e migliorarla, potresti partire con una nuova strategia in paper da zero e portarla avanti con i vari piani... credo farebbe piacere a tutti

[Cagalli Tiziano]

Sei stato molto gentile e ti ringrazio e mi complimento.

Ora tocca agli utenti dire la loro e continuare un tread che, se partecipato, diventerà molto ma molto istruttivo.

[aldusit]

Ecco questi sono i miei piani 1,2,3 per tutte le situazioni.

Nella realtà uso anche un indicatore in metatrader che si chiama Supertrend ma se devo dire la verità preferisco intervenire quando ci sono movimenti di prezzo oppure dopo che sono passati alcuni giorni.

Il trend è relativo con le opzioni.

[aldusit]

3.
Il prezzo scende. E\' la situazione peggiore. Perdo soldi, i margini richiesti aumentano, ma posso intervenire in più modi.

3.1 Rollo le put vendute su strike più bassi. In questo caso subisco una perdita che devo recuperare con un numero maggiore di put vendute e un rischio maggiore. Potrei rollare su scadenze diverse ma non compongo figure di questo tipo.
3.2 Vendo call deep itm e compro call itm (vd. operazione ENI scad.12 2014) E\' un metodo che mi sembra funzioni molto bene anche se ho cominciato ad usarlo da poco. Ha il vantaggio che non aumenta i margini anzi li riduce.

Inoltre
3.3 Ricompro eventuali call otm vendute oppure compro delle call otm in modo da alzare la gamba dx a costi bassi.

[aldusit]

2.
Il prezzo sale. La cosa migliore che possa accadere a questa figura perchè sale anche il guadagno.

2.1 Prima soluzione è vendere tutto e intascare. Se mancano pochi giorni alla scadenza forse conviene.

2.2 Seconda soluzione se mancano più di quindici giorni alla scadenza e il prezzo supera le call che ho acquistato allora vendo le call acquistate, ora atm at the money, e con i soldi ricevuti dalla vendita, quindi a costo zero, compro 2-4 call otm out of the money.
Se avanzo un pò di soldi o è conveniente ricompro un pò di put vendute come nel punto 1.

2.3 Se il prezzo sale ancora ripeto l\'operazione 2.2 cercando di aumentare a costo zero il numero di call otm comprate.

[aldusit]

Le situazioni sono tre:

1.
Il prezzo rimane fermo.

1.1 Appena posso mi ricompro le put vendute che perdono valore mano a mano che il tempo passa e alzo il payoff sx restando attento a non rovinare quello a dx che deve essere sempre sopra lo 0.

[aldusit]

:w00t: stupendo!!!
Non ho parole se non rinnovare i ringraziamenti appena fatti.
Grazie ancora.