Prezzo fuori dal range....quali strategie?

[Maverick1990]

Buongiorno Ragazzi,

inizio col dirvi che sono ampiamente soddisfatto da quel che sto vedendo con la Fiuto beta, mi sembra davvero un ottimo strumento, di facile comprensione anche per chi, come me, ancora mastica poco di opzioni.

Volevo chiedervi un parare sulle possibili strategie da adottare nell\' ipotesi che il prezzo di un titolo, Eni, esca da un certo range.


Facciamo un esempio

Oggi Eni quota 15.80, la mia analisi mi dice che da qui al 18/12/2015 il prezzo toccherà o quota 19 o quota 11.52.

Le strategie che penso possano aiutarmi sono le seguenti:

Backspread call
Backspread Put
Guts Long
Straddle Buy
Strangle Buy
Strap
Strip

Cosa ne pensate???

http://gyazo.com/d24fbbc4fc32b743ff016f11cc8b6e2c

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno Ragazzi,

inizio col dirvi che sono ampiamente soddisfatto da quel che sto vedendo con la Fiuto beta, mi sembra davvero un ottimo strumento, di facile comprensione anche per chi, come me, ancora mastica poco di opzioni.

Volevo chiedervi un parare sulle possibili strategie da adottare nell\' ipotesi che il prezzo di un titolo, Eni, esca da un certo range.


Facciamo un esempio

Oggi Eni quota 15.80, la mia analisi mi dice che da qui al 18/12/2015 il prezzo toccherà o quota 19 o quota 11.52.

Le strategie che penso possano aiutarmi sono le seguenti:

Backspread call
Backspread Put
Guts Long
Straddle Buy
Strangle Buy
Strap
Strip

Cosa ne pensate???
http://gyazo.com/d24fbbc4fc32b743ff016f11cc8b6e2c

Benvenuto e grazie!
Puoi postare le immagini direttamente sul forum se ti fa piacere.

Se fai questa prova verifichi subito le probabilità:

1)compera 1 Call e 1 Put ATM
2)guarda dove sono i BEP (punti di pareggio)
3)Vai nella sezione <simula> e leggi.

Come vedi i premi incorporati dalle opzioni sono ovviamente tali per cui tu abbia poche probabilità di andare in guadagno ed in effetti vedi che sono dell\'82% le probabilità che il prezzo rimanga tra i BEP.

Volgi le probabilità a tuo favore e magari con un Condor ...

[Maverick1990]

Ciao Tiziano,

ho provato a fare l\'esperimento che mi hai suggerito acquistando Una put e una call ATM ricavando un 60% di proabilità di profitto.

Nel tuo messaggio mi suggerivi di volgere le probabilità a mio favore....suggeriresti quindi di posizionarmi dalla parte del venditore?

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ho provato a fare l\'esperimento che mi hai suggerito acquistando Una put e una call ATM ricavando un 60% di proabilità di profitto.

Nel tuo messaggio mi suggerivi di volgere le probabilità a mio favore....suggeriresti quindi di posizionarmi dalla parte del venditore?[ATTACH=CONFIG]17689[/ATTACH]

Bè, il venditore ha maggiori probabilità del compratore proprio perchè ha più rischi...la Borsa è equa e non ci sarà mai una posizione migliore in senso matematico, sarebbe un arbitraggio.
Quindi non comprerei delle opzioni su una scadenza così lunga perchè costerebbero troppo e cercherei una soluzione più a favore di Theta. Al passare del tempo guadagno il decadimento temporale.

By the way ...sei di Venaria!

Io ho abitato a Lanzo dal 1954 al 1976 e con la Ciriè Lanzo arrivavo alla stazione Dora (fermata dopo Venaria) per frequentare le superiori. E andavo alla Mandria a provare le auto da Rally alla pista sterrata della FIAT.

[Maverick1990]

Bè, il venditore ha maggiori probabilità del compratore proprio perchè ha più rischi...la Borsa è equa e non ci sarà mai una posizione migliore in senso matematico, sarebbe un arbitraggio.
Quindi non comprerei delle opzioni su una scadenza così lunga perchè costerebbero troppo e cercherei una soluzione più a favore di Theta. Al passare del tempo guadagno il decadimento temporale.

By the way ...sei di Venaria!

Io ho abitato a Lanzo dal 1954 al 1976 e con la Ciriè Lanzo arrivavo alla stazione Dora (fermata dopo Venaria) per frequentare le superiori. E andavo alla Mandria a provare le auto da Rally alla pista sterrata della FIAT.

:D Allora si può dire che siamo quasi compaesani! :D