Ho provato a costruire un double calendar inverso OTM su S&P-500.
Usate short Opzioni scadenza 12/2015 e long opzioni scadenza 05/2015.
Strategia messa in condivisione su FIUTO con titolo "CHE STRANO".
CHE STRANO perchè sembra sia a rischio positivo di 492 € alla scadenza della prima opzione , ovvero su Maggio.
Inoltre "RICHIEDI VALUTAZIONE" mi dà il 100 % di probabilità di chiudere in gain (come fosse un arbitraggio)
Dove è l\'errore ?
Grazie
Usate short Opzioni scadenza 12/2015 e long opzioni scadenza 05/2015.
Strategia messa in condivisione su FIUTO con titolo "CHE STRANO".
CHE STRANO perchè sembra sia a rischio positivo di 492 € alla scadenza della prima opzione , ovvero su Maggio.
Inoltre "RICHIEDI VALUTAZIONE" mi dà il 100 % di probabilità di chiudere in gain (come fosse un arbitraggio)
Dove è l\'errore ?
Grazie