Chiusura Opzione a scadenza

[Denis Moretto]

Però, visto che il valore di settlement è spesso fonte di dubbio (vedi vari post sul forum), mi chiedevo se non si potrebbe farlo mettere in automatico dal programma, anzichè inserirlo manualmente nella finestrina per ogni opzione (il che in ogni caso è piuttosto macchinoso). O magari questa possibilità c\'è già e non me ne sono accorto?
Grazie

Ciao,
siccome dobbiamo effettuare una modifica richiesta da CIVVIC sulla funzione di Settlement prendiamo in considerazione anche quanto da te richiesto

[civvic]

[ATTACH=CONFIG]20668[/ATTACH]


e lo si puo anche automatizzare inserendo in un grafico tick by tick una media mobile semplice di periodo N (N= n° scambi dalle 11:50 alle 12:00) e guardandone il valore alle 12:00 esatte

[ATTACH=CONFIG]20669[/ATTACH]



Apo

Sei sempre il più forte Apo!
Denis, decidete voi come fare la modifica, quale sia il metodo più utile!

[gandalf]

[ATTACH=CONFIG]20668[/ATTACH]


e lo si puo anche automatizzare inserendo in un grafico tick by tick una media mobile semplice di periodo N (N= n° scambi dalle 11:50 alle 12:00) e guardandone il valore alle 12:00 esatte

[ATTACH=CONFIG]20669[/ATTACH]



Apo

grazie apo, sei di una gentilezza squisita, è proprio l\'informazione che mi mancava, perchè pensavo che il prezzo di regolamento fosse il last price

[gandalf]

Ciao,
puoi inserire qui sul forum solo un formato immagine o PDF e non power point.

Comunque non è un problema, ho capito cosa ti trae in inganno.

Allora le opzioni sullo stoxx scadono alle 12.
Quindi tu dall\'apertura delle ore 9 sino alle 11.59 le puoi tardare sul book.
Alle 12 le opzioni scadono a valore 0, in quanto poi la regolazione è di tipo monetaria e quindi quello che si devono prendere in considerazione sono lo strike della tua opzione ed il prezzo del Settlement del sottostante.

Quindi (prendendo la tua opzione c 3075 che hai acquistato) nel tuo caso l\'opzione è scaduta ITM ed il calcolo da fare è questo: 3078,06 (settlement) - 3075 (strike) = 3,06 X 10 (point valute) = 30,06.

Poi da questo importo devi sottrarre il prezzo che hai pagato per acquistarla è così vedi quanto hai guadagnato o perso da questa opzione.

Il cash settlement di 8,04 che tu indichi è quello della chiusura di giovedì sera, poi durante la mattinata di ieri mattina (venerdì) è stata scambiata a 3,06.

Scusami se sono stato un po\' lungo ma ho preferito spiegarti bene i passaggi.

grazie Denis ora è tutto chiaro.

Il problema è nato in quanto webank aveva in prima battuta valorizzato le ITM sul settlement del giorno precedente, e questo mi ha tratto in inganno, ma ora vedo che il saldo è valorizzato correttamente sul settlement calcolato come evidenziato da Apocalips.

Colgo cmq l\'occasione per ringraziare tutti per la grande disponibilità e squisita gentilezza .......... taccio sulla professionalità in quanto sottointesa.