Mi servirebbe una consulenza tecnica.

Collapse
X
Collapse
 
  • Page of 1
  • Ora
  • Show
Clear All
new posts
Precedente template Successiva
  • fab62
    Senior Member

    • Jul 2012
    • 702
    #1

    Mi servirebbe una consulenza tecnica.

    Ciao a tutti.

    Mi servirebbe un aiutino perchè ancora questo discorso della differenza tra future ed indice non la riesco proprio a digerire :unsure:.

    In una strategia di questo tipo.....

    Immagine1.png

    Se io mi volessi girare long verso il trend usando il future otterrei questo .....

    Immagine2.png

    o per effetto di questa differenza otterrei questo ?

    Immagine3.png

    La strategia è stata aperta a meta\' febbraio circa con scadenza maggio. Il future naturalmente sarebbe quello con scadenza giugno.
    Quale sarebbe il payoff da considerare ? Grazie infinite a chi vorra\' aiutarmi.

    Saluti Fab
    Tag: Nessuno
    • fonzie
      Senior Member
      • Sep 2010
      • 314
      #2
      Speriamo che Tiziano implementi anche su Fiuto Beta , la put-call Parity in maniera da avere l\'esatto payoff. :prego:


      Io la risolvo usando un foglio apposito fatto in Excel.

      Ciao.



      PlayOptions Forums
      http://www.playoptions.it/vbforum/attachment.php?attachmentid=7554&d=1333447690
      Last edited by fonzie; 26-04-17, 23:52.

        Comment

        • fab62
          Senior Member

          • Jul 2012
          • 702
          #3
          Up

          Help please :piangere:

            Comment

            • Cagalli Tiziano
              Senior Member
              • Dec 2007
              • 11438
              #4
              Originariamente Scritto da fab62
              Ciao a tutti.

              Mi servirebbe un aiutino perchè ancora questo discorso della differenza tra future ed indice non la riesco proprio a digerire :unsure:.

              In una strategia di questo tipo.....

              [ATTACH=CONFIG]21497[/ATTACH]

              Se io mi volessi girare long verso il trend usando il future otterrei questo .....

              [ATTACH=CONFIG]21498[/ATTACH]

              o per effetto di questa differenza otterrei questo ?

              [ATTACH=CONFIG]21499[/ATTACH]

              La strategia è stata aperta a meta\' febbraio circa con scadenza maggio. Il future naturalmente sarebbe quello con scadenza giugno.
              Quale sarebbe il payoff da considerare ? Grazie infinite a chi vorra\' aiutarmi.

              Saluti Fab
              Se metti il future nella strategia perdi la differenza in punti tra lui e l\'indice.
              ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                Comment

                • Cagalli Tiziano
                  Senior Member
                  • Dec 2007
                  • 11438
                  #5
                  Originariamente Scritto da fonzie


                  Io la risolvo usando un foglio apposito fatto in Excel.

                  Ciao.


                  Perfetto bravo!
                  ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

                    Comment

                    • fab62
                      Senior Member

                      • Jul 2012
                      • 702
                      #6
                      Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano
                      Se metti il future nella strategia perdi la differenza in punti tra lui e l\'indice.
                      Quindi ne deduco che il payoff finale sia questo.....

                      Immagine3.png

                      e che in questo periodo dell\'anno con 70/80 punti tra indice e future sia impossibile girare la posizione a favore del trend :(

                      Grazie mille Tiziano ....gentilissimo come sempre.

                      Saluti Fab

                        Comment

                        Precedente template Successiva
                        Working...