Strategia.. ma dove sbaglio?

[AleAle]

Ciao a tutti.. ho pensato di inserire questa strategia ma non mi sembra che il gioco valga la candela...

volevo quindi capire dove sbaglio...

Oggi FTSe Mib 21.400
Vendita put strike 20.250 giugno – Premio 205
Acquisto put strike 18500 giugno – Premio 40

Se a scadenza 21.000
Guadagno di 165

Se a scadenza 18.000
- Dalla vendita 20.250 – 18.000 =2250 (perdita di 5625 euro)
- Dall’acquisto 18500 -1800 =500 (guadagno 1250)
Quindi Perdita di -5625 + 1250 +205-40 = - 4210

Se a scadenza 19.000
- Dalla vendita 20.250-19.000=1250 (perdita di 3125)
- Dall’acquisto 19.500-18500=1000 (guadagno 2500)
Quindi perdita di -3125 + 2500 +205 -40= - 460


Non ho capito inoltre il valore delle coperture..

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Ciao a tutti.. ho pensato di inserire questa strategia ma non mi sembra che il gioco valga la candela...

volevo quindi capire dove sbaglio...

Oggi FTSe Mib 21.400
Vendita put strike 20.250 giugno – Premio 205
Acquisto put strike 18500 giugno – Premio 40

Se a scadenza 21.000
Guadagno di 165

Se a scadenza 18.000
- Dalla vendita 20.250 – 18.000 =2250 (perdita di 5625 euro)
- Dall’acquisto 18500 -1800 =500 (guadagno 1250)
Quindi Perdita di -5625 + 1250 +205-40 = - 4210

Se a scadenza 19.000
- Dalla vendita 20.250-19.000=1250 (perdita di 3125)
- Dall’acquisto 19.500-18500=1000 (guadagno 2500)
Quindi perdita di -3125 + 2500 +205 -40= - 460


Non ho capito inoltre il valore delle coperture..

Grazie

No, non ha molto senso!

Capiresti molto meglio se la inserissi in Fiuto Beta. Avendo un disegno ti accorgeresti che se le comperate sono prima delle vendute hai la differenza strike a vantaggio e viceversa. Notato questo ecco che puoi pensare a coprirti dal lato che ritieni più pericoloso, spendendo un pò di più ma prima dello strike venduto. Oppure spendendo meno, sempre sullo strike prima di quello venduto ma con una scadenza inferiore...