E' possibile?

[Nico_Ceres]

Buongiorno a tutti, un trader fa molto spesso questa strategia sul mini S&P e dice che parte gia sopra lo 0.
Volevo sapere se è possibile e se avete la minima idea di come la costruisce.
Grazie!

[antoniokk]

E\' chiaramente un calendar dove le comprate hanno scadenza lunga e le vedute scadenza corta.
E\' altrettanto chiaro che sé viene messo a mercato nello stesso momento non è possibile averlo sopra lo zero.


Per averlo sopra lo zero bisogna farlo in tempi diversi.
Nella seconda immagine ho volutamente "forzato" i prezzi per simulare i tempi di versi (e quindi con prezzi diversi)

[Nico_Ceres]

E\' chiaramente un calendar dove le comprate hanno scadenza lunga e le vedute scadenza corta.
E\' altrettanto chiaro che sé viene messo a mercato nello stesso momento non è possibile averlo sopra lo zero.


Per averlo sopra lo zero bisogna farlo in tempi diversi.
Nella seconda immagine ho volutamente "forzato" i prezzi per simulare i tempi di versi (e quindi con prezzi diversi)

Illuminante... È quindi cosa si deve aspettare? Quando e che opzioni comprare o vendere?
Grazie mille

[antoniokk]

Ammettiamo, che dopo varii studi, la mia analisi mi indica un mercato al rialzo, di conseguenza i passi da fare sono:
1)compro call e vendo put
2)dopo un certo tempo, sempre la mia analisi mi dice, che il mercato ha esaurito il rialzo
3) vendo call e compro put.

Naturalmente per un mercato al ribasso esattamente il contrario.

Questa è la teoria.

[Nico_Ceres]

Non credo sia così perchè scrive che il rischio è bassissimo anche all\'inizio.

[Cagalli Tiziano]

Non credo sia così perchè scrive che il rischio è bassissimo anche all\'inizio.

Non può essere diverso...infatti ora scrivi che il rischio c\'è anche bassissimo ma comunque è sotto.
In qualche modo ci deve essere perchè a rischio zero corrisponderebbe guadagno zero.

Se oltre all\'immagine metti anche gli strike che formano quel payoff possiamo esaminare come mai sia sopra lo zero.

[Nico_Ceres]

Magari Tiziano, non vuole svelare il suo segreto! Lei è il maestro, crede che sia possibile riproporre una figura così? io l\'ho vista riproporre sempre sul mini S&P.
Credo sia composta da 4 opzioni.
quella che allego è un\'altra, io non sono esperto, quindi proprio non saprei..

[Nico_Ceres]

Questo fatto oggi

[Nico_Ceres]

Un consiglio per una mia figura.
Come posso proteggere il profitto oltre a comprare una PUT? Lo so che ci sono svariate possibilità, ma la migliore? grazie mille

[Cagalli Tiziano]

Senza rischio in tempo reale

Magari Tiziano, non vuole svelare il suo segreto! Lei è il maestro, crede che sia possibile riproporre una figura così? io l\'ho vista riproporre sempre sul mini S&P.
Credo sia composta da 4 opzioni.
quella che allego è un\'altra, io non sono esperto, quindi proprio non saprei..

Ecco una possibilità in tempo reale...ma evidentemente dato che senza rischio non si guadagna significa che c\'è un però ...vediamo chi lo scopre dopo aver visto il filmato!

[Nico_Ceres]

Buongiorno Tiziano, sono riuscito a rifare la figura in oggetto solo con le call ed effettivamente viene fuori.
Bella anche la sua figura e sono proprio curioso di capire che inghippo c\'è dietro.
Sono troppo inesperto per capirlo e se ci spiegasse sarebbe molto utile!
Grazie mille come sempre

[antoniokk]

Vedo che ci vogliono più di 15k euro di margine, tanti si, potrebbe essere un problema ma non il rischio.
Vedo che una opzione è già itm e le altre potrebbero diventarle e a 1 gg dalla scadenza, domani, bisogna contrattare con il market maker per il rischio di assegnazione-compensazione.
Almeno questi sono i rischi/problemi che vedo io.

[AleZan]

Ecco una possibilità in tempo reale...ma evidentemente dato che senza rischio non si guadagna significa che c\'è un però ...vediamo chi lo scopre dopo aver visto il filmato!

Secondo me il Vega nel momento in cui si fa è positivo ma se la vola scende la figura probabilmente si abbassa, penso che se pur non facendo nulla sulle scadenze brevi e le lasci scadere con compensazione monetaria, poi se devo chiudere le due comprate con vola piu bassa le vedute per chiudere le due comprate avranno un valore piu basso quindi "perdo" qualcosa.
Il future ha un valore che è ovviamente diverso dal sottostante quindi andrebbe considerato anche quel valore, dopo qualche giorno cosa mi comporta chiudere o rollare il future...??
Di sicuro Tiziano avrà la giusta spiegazione e sono pronto a sentirla VOLENTIERI

PS. X nicoceres: non so se sei mai stato a Rovigo per qualche corso illuminante, ma se tu fossi passato da PO avresti probabilmente imparato due concetti fondamentali di Tiziano...
- Il famoso articolo 5°...
- E che pasti gratis in borsa non ce ne sono....

[Cagalli Tiziano]

Il future ha un valore che...

OK, quasi ci siamo, bravo.

[AleZan]

OK, quasi ci siamo, bravo.

Credo che ad oggi il prezzo del future è ovviamente distante come valore da quello del sottostante ma con il passare dei giorni in teoria il future dovrebbe ridurre la differenza del suo valore rispetto al sottostante quindi tu lo hai comprato ad un valore di 3444 rispetto ad un last di 3457 per tanto passando i giorni anche se il sottostante non si muove il valore del future cambierà avvicinandosi a 3457
penso che comunque mi manchi ancora un "qualcosa" per avere il quadro completamente chiaro