Prima strategia messa in real e tanti dubbi un aiuto?

[cescof]

Non posso entrare nel merito di trend o di analisi tecniche. Ognuno la vede a modo suo e quindi creerebbe solo confusione. Di certo con le opzioni devi avere una visione più ampia, quello che succede in una giornata non ti dovrebbe modificare la strategia.
Almeno, io preferisco gestire lunghe scadenze, premi più alti e cosi sono meno operativo e più tranquillo.
Poi c\'è chi ama fare trading su scadenza ad 1 giorno.
Il mercato è bello perchè ognuno trova il suo personale modo di trading.

Buongiorno,
dopo il recupero degli indici di venerdì la mia strategia e cioè il vertical bearish spread postato inizia ad andare in sofferenza quando mancano 20giorni a scadenza. La perdita massima è di 850€ e verosimilmente lunedì se il dax apre in rialzo a 14900 la strategia perderà circa 250€....
Considerando che nasce come copertura di posizioni long sull\'azionario è una perdita accettabile ma la domanda a questo punto è..... ha senso chiuderla vista la scadenza così vicina e ricostruirla con scadenze più lontane e provare a modificare questa per limitare la perdita ? se si in che modo?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno,
dopo il recupero degli indici di venerdì la mia strategia e cioè il vertical bearish spread postato inizia ad andare in sofferenza quando mancano 20giorni a scadenza. La perdita massima è di 850€ e verosimilmente lunedì se il dax apre in rialzo a 14900 la strategia perderà circa 250€....
Considerando che nasce come copertura di posizioni long sull\'azionario è una perdita accettabile ma la domanda a questo punto è..... ha senso chiuderla vista la scadenza così vicina e ricostruirla con scadenze più lontane e provare a modificare questa per limitare la perdita ? se si in che modo?
Grazie

Se nasce come copertura è un prezzo che tu hai considerato equo.
Se invece la vuoi modificare non hai altro modo che vendere o Put oppure Call a seconda di ciò che ritieni sia valido come trend. Oppure entrambe, più lontane in termine di strike se pensi ad un trend non deciso.
Questo è uno dei motivi per cui io non mi trovo bene con le scadenze brevi, quando le devi modificare non ci sono premi sufficienti.

[cescof]

Se nasce come copertura è un prezzo che tu hai considerato equo.
Se invece la vuoi modificare non hai altro modo che vendere o Put oppure Call a seconda di ciò che ritieni sia valido come trend. Oppure entrambe, più lontane in termine di strike se pensi ad un trend non deciso.
Questo è uno dei motivi per cui io non mi trovo bene con le scadenze brevi, quando le devi modificare non ci sono premi sufficienti.

Buongiorno, eccomi di nuovo qui evidentemente incapace di gestire ancora posizioni in opzioni....
In allegato lo screen della bear vertical spread con scadenza fra 10gg.
La perdita massima è di 875€ e al momento l\'At now è di -720€
Fortunatamente durante i pochi storni avuti dal mercato avevo aperto posizioni long con cfd che progressivamente ho venduto e ad oggi il profit fatto supera abbondantemente la perdita teorica (e ormai pratica) della strategia.
Cosa fare a questo punto? rimanere fermo e vedere dio chiuderla nella "speranza" di un piccolo storno?
Provare a correggerla?
in tutti i casi è meglio chiuderla qualche giorno dalla scadenza o si può lasciare scadere?
Grazie per eventuali suggerimenti

[Cagalli Tiziano]

Buongiorno, eccomi di nuovo qui evidentemente incapace di gestire ancora posizioni in opzioni....
In allegato lo screen della bear vertical spread con scadenza fra 10gg.
La perdita massima è di 875€ e al momento l\'At now è di -720€
Fortunatamente durante i pochi storni avuti dal mercato avevo aperto posizioni long con cfd che progressivamente ho venduto e ad oggi il profit fatto supera abbondantemente la perdita teorica (e ormai pratica) della strategia.
Cosa fare a questo punto? rimanere fermo e vedere dio chiuderla nella "speranza" di un piccolo storno?
Provare a correggerla?
in tutti i casi è meglio chiuderla qualche giorno dalla scadenza o si può lasciare scadere?
Grazie per eventuali suggerimenti

Oramai non si corregge più.
Meglio lasciarla scadere.

[cescof]

Oramai non si corregge più.
Meglio lasciarla scadere.

Immaginavo.... ma la lascio scadere o la chiudo magari il giorno prima\' cioè che differenza c\'è nel lasciarla scadere o nel venderla?
Grazie

[Cagalli Tiziano]

Immaginavo.... ma la lascio scadere o la chiudo magari il giorno prima\' cioè che differenza c\'è nel lasciarla scadere o nel venderla?
Grazie

Se la lasci scadere non paghi commissioni ma dato che è ancora in vita qualche cosa potrebbe succedere.
se la chiudi la chiudi e amen!
Le opzioni di stile Europeo sono a regolazione monetaria, non c’è assegnazione.

[Cagalli Tiziano]

Caro marchetto,

questo forum c\'è perchè c\'è Fiuto beta che ricordo essere gratuito a vita e beeTrader!

Se vuoi utilizzare i miei software va bene e scrivi quello che vuoi altrimenti prova a chiederti per quale motivo dovrei dedicare così tanto tempo e risorse se gli utenti facessero come te.

Grazie davvero per i tuoi interventi che avrei piacere di continuare a vedere.

[marchetto]

Caro marchetto,

questo forum c\'è perchè c\'è Fiuto beta che ricordo essere gratuito a vita e beeTrader!

Se vuoi utilizzare i miei software va bene e scrivi quello che vuoi altrimenti prova a chiederti per quale motivo dovrei dedicare così tanto tempo e risorse se gli utenti facessero come te.

Grazie davvero per i tuoi interventi che avrei piacere di continuare a vedere.

Va bene, la mia difficoltà era nel simulare l\'acquisto del microfuture DAX con fiuto per quello ho usato un altro software (ho anche problemi nel caricare la chain di qualche mercato vabbè mi concentrerò su beetrader)...cmq senza polemica (che cmq comprendo) provo a simulare la strategia con quantità 5 opzioni corrispondebte ad un DAX pieno e poi l\'acquisto del sottostante MINI DAX al livello di 14500 quando era stornato 2 settimane fa, mi interesserebbe sapere un giudizio sulla mia idea chiamiamola impropriamente di hedging e sul delta che però non riesco a graficare: ha senso o poco o nulla? Il mio discorso forse è ancora legato troppo al voler fare trading ma se ho una strategia ribassista qualche correzione si deve fare a meno che non si faccia paper trading ed allora cambia tutto, grzie

[Cagalli Tiziano]

Va bene, la mia difficoltà era nel simulare l\'acquisto del microfuture DAX con fiuto per quello ho usato un altro software (ho anche problemi nel caricare la chain di qualche mercato vabbè mi concentrerò su beetrader)...cmq senza polemica (che cmq comprendo) provo a simulare la strategia con quantità 5 opzioni corrispondebte ad un DAX pieno e poi l\'acquisto del sottostante MINI DAX al livello di 14500 quando era un stornato 2 settimane fa, mi interesserebbe sapere un giudizio sulla mia idea chiamiamola impropriamente di hedging e sul delta che però non riesco a graficare: ha senso o poco o nulla? Il mio discorso forse è ancora legato troppo al voler fare trading ma se ho una strategia ribassista qualche correzione si deve fare a meno che non si faccia paper trading ed allora cambia tutto, grzie

Certo che ha senso, si chiama hedging. Il problema è che va eseguito con regole e filtri altrimenti è come il formaggio sulla grattugia che piano piano si gratta il premio.

[marchetto]

Certo che ha senso, si chiama hedging. Il problema è che va eseguito con regole e filtri altrimenti è come il formaggio sulla grattugia che piano piano si gratta il premio.

ok il paragone culinario mi è sempre gradito ahah e rende bene l\'idea, sì sto studiando un pò di teoria sul delta hedging e qualche case study nulla più; comunque ad onor del vero la mia decisione è stata quella di chiudere la mia figura in perdita (leggera circa 1/3 del massimo rischio) dopo qualche giorno di salita repentina e un po’ spiazzante perchè ero in controtrend. Rimane però l’intenzione di pianificare uno spread ribassista sulla prossima scadenza di maggio mensile sul mercato ESTOXX ad esempio, difatti la marginazione necessaria, a cui credo si debba prestare maggior attenzione lo dico per me in primis eheh, non mi consentiva le dovute correzioni (long future mini-DAX o vendita di naked put). La cosa migliore per contenere il margine era longare delle call a breve scadenza weekly spendendo poco…se si scendeva ancora incrementare lo spread raddoppiando le qtaà, col senno di poi vabbè.
PS: immagino che per alcuni lo stop loss sulle opzioni magari sia considerato un\'eresia però intanto non mi voglio esporre più di tanto.