Volatility smirk

[Marco94]

Salve a tutti, sono uno studente di finanza quantitativa, sono interessato a creare il volatility smirk attraverso le volatilità implicite delle opzioni. Ho visto anche il video su youtube del volatility surface ma poi ho visto che è creato attraverso un software a pagamento(beetrader se non erro). Ho appena finito di leggere il paper di Rhui Zao sul volatility smirk e volevo cercare di implementare tale paper su matlab o R. O comunque mi chiedevo se voi conoscesse qualche articolo su github o cose simili per poter creare il volatility skew su matlab o R. Questo al fine di poter sviluppare la mia tesi finale.
Vi ringrazio, buona giornata

[Cagalli Tiziano]

Salve a tutti, sono uno studente di finanza quantitativa, sono interessato a creare il volatility smirk attraverso le volatilità implicite delle opzioni. Ho visto anche il video su youtube del volatility surface ma poi ho visto che è creato attraverso un software a pagamento(beetrader se non erro). Ho appena finito di leggere il paper di Rhui Zao sul volatility smirk e volevo cercare di implementare tale paper su matlab o R. O comunque mi chiedevo se voi conoscesse qualche articolo su github o cose simili per poter creare il volatility skew su matlab o R. Questo al fine di poter sviluppare la mia tesi finale.
Vi ringrazio, buona giornata

Ciao Marco, sul mio sito trovi anche Fiuto Beta che è gratuito e va bene per il tuo scopo.

Mai sentito il sig Rhui Zao, mi dispiace e comunque perchè smirk e non smile?
Smirk mi sembra un termine che definisce il fenomeno in base alla personalità mentre invece è solo questione di numeri.
my 2 cents