Vix, FixVix e volatilità implicita

[Bernik]

Salve!
Sono nuovo nel forum e nel mondo delle opzioni e questa è la mia prima discussione che apro e spero non sia troppo banale.
Tutti noi conosciamo o avremmo sentito parlare del Vix, ovvero l\'indice di volatilità del s&p 500 ideato dal Cboe. Da quanto ho appreso dall\'internet, il vix viene calcolato sfruttando la volatilità implicita delle opzioni sull\'indice s&p 500 ed è valido solo per questo indice o al massimo per valutare il sentiment generale del mercato azionario americano. Per ovviare questo problema, Larry Williams ideò il FixVix, ovvero un vix sintetico calcolabile per qualsiasi strumento. A differenza del Vix, il FixVix non viene calcolato utilizzando la volatilità implicita ma direttamente con il prezzo dello strumento.
Ora la mia domanda è: dal momento che il vix ed il FixVix dell\' s&p 500 sono praticamente sovrapponibili, per estensione, possiamo pensare di sfruttare il FixVix per stimare la volatilità implicita di un qualsiasi strumento oppure no?
Avete mai avuto modo di sfruttare questo indicatore?
Io personalmente ho provato a giocarci un po\' ed ho notato che calcolando lo z score del FixVix crea dei segnali interessanti combinati con il sistema BoBaO. L\'unico problema è che non riesco a valutare se la volatilità restituita da questo sistema collima con la volatilità implicita in modo tale da scegliere il tipo di strategia da attuare, ovvero, se vendere od acquistare opzioni.

Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.

[Cagalli Tiziano]

Salve!Sono nuovo nel forum e nel mondo delle opzioni e questa è la mia prima discussione che apro e spero non sia troppo banale.Tutti noi conosciamo o avremmo sentito parlare del Vix, ovvero l\'indice di volatilità del s&p 500 ideato dal Cboe. Da quanto ho appreso dall\'internet, il vix viene calcolato sfruttando la volatilità implicita delle opzioni sull\'indice s&p 500 ed è valido solo per questo indice o al massimo per valutare il sentiment generale del mercato azionario americano. Per ovviare questo problema, Larry Williams ideò il FixVix, ovvero un vix sintetico calcolabile per qualsiasi strumento. A differenza del Vix, il FixVix non viene calcolato utilizzando la volatilità implicita ma direttamente con il prezzo dello strumento.Ora la mia domanda è: dal momento che il vix ed il FixVix dell\' s&p 500 sono praticamente sovrapponibili, per estensione, possiamo pensare di sfruttare il FixVix per stimare la volatilità implicita di un qualsiasi strumento oppure no?Avete mai avuto modo di sfruttare questo indicatore?Io personalmente ho provato a giocarci un po\' ed ho notato che calcolando lo z score del FixVix crea dei segnali interessanti combinati con il sistema BoBaO. L\'unico problema è che non riesco a valutare se la volatilità restituita da questo sistema collima con la volatilità implicita in modo tale da scegliere il tipo di strategia da attuare, ovvero, se vendere od acquistare opzioni.Vi ringrazio in anticipo per le vostre risposte.

Salve! Nessuno strumento preso dalla volatilità storica può esprimere la volatilità implicita, tanto è che per il VIX prendono la implicita di alcune opzioni. Quello che calcola il VixFix è un numero risultante da un rapporto, quindi attorno all 1 … Che poi vada bene per fare trading non lo so, ma certo non c’entra con Implicite.

[Bernik]

Salve! Nessuno strumento preso dalla volatilità storica può esprimere la volatilità implicita, tanto è che per il VIX prendono la implicita di alcune opzioni. Quello che calcola il VixFix è un numero risultante da un rapporto, quindi attorno all 1 … Che poi vada bene per fare trading non lo so, ma certo non c’entra con Implicite.

La ringrazio per la risposta.
Immaginavo che le due cose non potessero essere sovrapponibili ed ora ne ho avuto conferma.
Grazie!