come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

[tom]

carissimi come faccio a confrontare la IV di diverse opzioni ?

se le metto nell\'hedger ho notato che se non ci carico delle posizioni (anche fittizie) mi da nc ;naturalmente non prendendo in considerazione di aprire l\'applicativo ad hoc che pero\' non mi permette operativita\' nel confronto real time.
Qualunque suggerimento ......

Grazie ciao
tom

[Francario Massimiliano]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Tom,
si, puoi usare direttamente il Multi Legs Hedger per confrontare le volatilità implicite delle varie opzioni. Non è necessario eseguire delle operazioni sulle opzioni perchè venga calcolata la volatilità.
La scritta N.A. (Not Available - Non Disponibile) viene visualizzata quando il valore di volatilità non è calcolabile, cioè quando è inferiore a 0.47 % o maggiore di circa 5000 %. Altro caso in cui compare la scritta N.A. è quando il dato non è aggiornato, in questo caso basta aspettare di ricevere una nuova quotazione. Magari nella prova che avevi fatto stavi usando delle opzioni molto distanti (Deep Out o Deep In) sulle quali la volatilità era 0.
L\'alternativa di usare l\'apposito tool Volatility Calculator, collegato attraverso il DDE, non cambia il risultato rispetto all\'utilizzo del Multi Legs Hedger.

Max

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

sempre gentilissimo,grazie; max ma a te risulta che se carico le opzioni nell\'hedger prima con dei contratti aperti e poi solo le opzioni senza contratti la iv sia sempre la stessa?

ti ricordi la scorsa settimana che pareva diversa?

grazie se mi potrai dare con comodo qualche conferma

ciao carissimo
tom

[Francario Massimiliano]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Tom,
confermo che la volatilità implicita delle opzioni nel Multi Legs Hedger è calcolata sempre nello stesso modo, indipendentemente dal numero di contratti aperti sulle stesse.
Per il problema visto la settimana scorsa, è dovuto alle cifre decimali usate nel calcolo inverso della volatilità implicita. Nel caso trovassi qualche "incongruenza" nel calcolo, in attesa della nuova release, nella finestra del Multi Legs Hedger, vai sulla voce di menù Payoff - Impostazioni e nella finestra che si apre, aumenta di 1 punto il valore "Cifre Decimali Val. Teorici" e quello "Num. Cifre Decimali Testi".

Max

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

adesso sembra che vada; strano che tra le put 22000 spmib dicembre e novembre ci sia differenza di 3% e tra call 22000 dic e novembre di 8%,per caso risulta anche a te?

grazie 1000 ciao

[Francario Massimiliano]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Tom,
benissimo per quanto riguarda il software.
In questo momento le differenze tra call e put di novembre e dicembre sono più o meno uguali, 8% per call e 9% per put.

Max

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Max no a me da 8% per le call e 2% per le put !!!ho preso le 22000 e per questo mi pare strano e fuorviante .

Scusa ma mi pare importante allora vuole dire che ho dei problemi io alla mia versione.

grazie 1000

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

tom :

Max no a me da 8% per le call e 2% per le put !!!ho preso le 22000 e per questo mi pare strano e fuorviante .

Scusa ma mi pare importante allora vuole dire che ho dei problemi io alla mia versione.

grazie 1000

infatti al limite dovrebbe essere il contrario.....non capisco

[Francario Massimiliano]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Tom,
forse non mi ero spiegato bene. Nel mio messaggio precedente intendevo dire che in "quel particolare momento" la differenza di volatilità era quella.
Non ti so dire invece se la differenza di volatilità per le Put debba essere inferiore o superiore a quella delle Call. Per quelle che sono le mie conoscenze, la differenza minore per le Put potrebbe solo significare che in entrambe le scadenze queste sono quotate nello stesso modo, di più non ti so dire: per questo chiederò a Tiziano di risponderti più tardi.

Max

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

scusa max ma a me in quel momento quando mi hai scritto la differenza di vola per le put non era 9% ma 2%.;per questo devo avere qualcosa che non va nel mio client.
grazie
ciao

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

pero\\\' te l\\\'avevo mandata la condivisione,vedrai che e\\\' cosi\\\' e cio\\\' non mi torna assolutamente .
scusa se sono testone ma sono passi \\\"sine qua non\\\"

ciao
tom

[Francario Massimiliano]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Tom,
questo è il risultato del file che mi hai mandato in condivisione:

[img width=479]http://www.playoptions.it/images/fbfiles/images/MIB_Volatilita_Calendar_Tom.jpg[/img]

Max

[tom]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

ho capito è perchè è\' molto itm ; grazie mille max
ciao
tom

[Francario Massimiliano]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Tom,
esatto, la Put 22000 di novembre, con soli 8 giorni a scadenza è più di 1500 punti In The Money (più di 3 strikes). Quando trovi situazioni simili a questa, la volatilità diventa praticamente ininfluente sulla quotazione dell\'opzione.

Max

[Nick]

Re:come faccio a confrontare immediatamente la IV ?

Ciao Max,

nella Suite si può trovare la volatilità implicita del sottostante? Ho trovato solo la storica dei dettagli.

Ti ringrazio x la risposta.