What If

[dichiara.maurizio]

Usando what if (faccio l\'esempio in allegato):
1) imposto il sottostante come valore 2300
2) porto i giorni di scadenza strategia a zero
e mi dà che l\' AT NOW è +613,40
quindi penso che non mi stà calcolando la fine della strategia al giorno zero!
Perchè dovrebbe essere:
dj eurostox +260,00
-call 2250 +567,00 tot +827,00
e a questo devo sottrarre 500,00 che è la differenza tra lo strike della call venduta e in valore del sottostante a chiusura quindi l\' At Now dovrebbe essere +327,00!
giusto?
Per visualizzarlo corretto come posso fare?

:huh:

[dichiara.maurizio]

Re:What If

Allegato in questione!!
Pardon

[Francario Massimiliano]

Re:What If

Salve Maurizio,
l\'opzione Call 2250 non ha valore zero perchè il software considera come data e ora di scadenza le ore 23.59.59 del giorno di scadenza, mentre il what-if imposta soltanto il giorno di scadenza con l\'orario attuale del PC. Questa differenza di tempo, associata alla volatilità del sottostante, porta ad una quotazione teorica (What-If) della Call diversa da zero.
Provvederemo quanto prima a modificare questa sezione del software.

Max Francario

[dichiara.maurizio]

Re:What If

Ok Grazie!!

[tony]

Re:What If

Scusate, ma giusto per capire :huh: volete fare una sezione che valuti l\'operazione come se fossimo già alla scadenza dell\'opzione interessata? Praticamente invece che un back-test un front-test....

[Cagalli Tiziano]

Re:What If

Vedi Tony, io non sono un estimatore del Back-Test perchè ha dei limiti di riproducibilità dell\'evento. Preferisco invece aver sotto controllo tutti i parametri in tutte le condizioni ipotizzabili...e questo si fa con il what-if. In pratica vedi cosa potrà valere una strategia o una singola opzione al variare dei parametri di controllo e così puoi decidere in anticipo che mossa effettuare all\'avverarsi della condizione testata.

Se il prezzo farà così ...la mia opzione varrà così ed alora io potrò fare in questo modo
Se la volatilità scenerà ma i giorni saranno ancora tot ... allora io potrò fare così ..
Se..
se..
se...

quando ne hai scritti e testati un certo numero ecco che la strategia non avrà più segreti ed il sottostante potrà fare qualsiasi cosa perchè tu saprai che mossa effettuare!

[tony]

Re:What If

:woohoo: da paura...