problematica delta ITM su Suite + altra cosina

[pea76]

x Denis o Max.
ho caricato le mie watchlist sulla Suite e collegato in DDE con sella extreme. tutto a posto. noto pero\' che mentre nelle opzioni OTM il delta e\' corretto e si aggiorna in modo corretto, nelle ITM il delta schizza a valori improbabili, sempre vicini all\'1, anche se l\'opzione e\' ITM solo di uno strike. da cosa puo\' dipendere questa anomalia?
ho infine un\'ultima domandina. e\' tecnicamente possibile con la suite, preso una watchlist di opzioni e il loro relativo delta, modificare il prezzo del sottostante manualmente per farsi dei calcoli ad altri prezzi?
es. > dax quota 5500. e ho delta complessivo della mia watchlisti di opzioni di 3,4.
voglio sapere con precisione, in quella stessa giornata, quindi con theta uguale, quanto mi vale il delta con il sottostante a 5400. So\' che posso farlo a occhio, i delta piu\' o meno li conosciamo, ma e\' possibile farlo con la massima precisione utilizzando la Suite per questo?
grazie
buon lavoro
Andrea

[Francario Massimiliano]

Re: problematica delta ITM su Suite + altra cosina

Salve Andrea,

ho caricato le mie watchlist sulla Suite e collegato in DDE con sella extreme. tutto a posto. noto pero\' che mentre nelle opzioni OTM il delta e\' corretto e si aggiorna in modo corretto, nelle ITM il delta schizza a valori improbabili, sempre vicini all\'1, anche se l\'opzione e\' ITM solo di uno strike. da cosa puo\' dipendere questa anomalia?

Bisognerebbe verificare il valore di gamma, e vedere anche se il sottostante è un future. Se il sottostante è un future, le opzioni potrebbero essere prezzate sul valore di riferimento (ad esempio l\'indice sottostante) e non sul future stesso.

ho infine un\'ultima domandina. e\' tecnicamente possibile con la suite, preso una watchlist di opzioni e il loro relativo delta, modificare il prezzo del sottostante manualmente per farsi dei calcoli ad altri prezzi?
es. > dax quota 5500. e ho delta complessivo della mia watchlisti di opzioni di 3,4.
voglio sapere con precisione, in quella stessa giornata, quindi con theta uguale, quanto mi vale il delta con il sottostante a 5400. So\' che posso farlo a occhio, i delta piu\' o meno li conosciamo, ma e\' possibile farlo con la massima precisione utilizzando la Suite per questo?

Certo che è possibile.
Basta impostare la modalità Offline Full Theorical Data nella casella immediatamente sotto alla griglia dei sottostanti, quindi aprire la finestra del What-If, attivarla, ed impostare il valore desiderato per il sottostante. Le opzioni verranno ricalcolate (ovviamente in teorico) in base al valore inserito manualmente.

Max Francario

[pea76]

Re: problematica delta ITM su Suite + altra cosina

grazie Max per il tempismo! :cheer:
per le variazioni di sottostante, perfetto. dovrei aver capito. domani provo.
per quanto riguarda la problematica dei delta ITM invece, proprio ora, riprovando, mi da\' i delta corretti. bah...per ora funge.
ciao
Andrea