Ho impostando sulla Suite una strategia sul DJES 50 scadenza 16 aprile, collegando il tutto in DDE.
Nota: dato che il primo future in scadenza è quello di giugno (e sconta molti dividendi, giusto?), il last del future risulta molto inferiore rispetto al prezzo di riferimento.
La DDE sulle opzioni funziona bene, almeno per quanto riguarda i prezzi (che, correggetemi se sbaglio, sono calcolati dal Market Maker sul prezzo di riferimento), ma mi lasciano un po\' perplesso i valori che la suite mi fornisce per le greche delle opzioni stesse.
Esempio: oggi pomeriggio risultava che la PUT 2750 avesse lo stesso delta (0,24 in valore assoluto) della CALL 2950; com\'è possibile, dato che il prezzo di riferimento si collocava poco sopra 2900, tanto che la CALL aveva un prezzo nettamente superiore a quello della PUT?
Mi sembra quindi di capire che da come l\'ho impostata la suite stia calcolando il delta usando come prezzo quello del future, e non quello di riferimento: ho sbagliato o manca qualcosa che devo inserire nelle impostazioni?
In sintesi, come faccio a dire alla suite di calcolare il delta basandosi sul prezzo di riferimento?
Nota: nella sezione sottostanti ho collegato il sottostante in DDE al future giugno 2010 e funziona apparentemente tutto bene sia come prezzo del future che come prezzo di riferimento, ma magari è proprio lì che ho sbagliato...
Max, aiuto! E grazie anticipatamente per la risposta!
Nota: dato che il primo future in scadenza è quello di giugno (e sconta molti dividendi, giusto?), il last del future risulta molto inferiore rispetto al prezzo di riferimento.
La DDE sulle opzioni funziona bene, almeno per quanto riguarda i prezzi (che, correggetemi se sbaglio, sono calcolati dal Market Maker sul prezzo di riferimento), ma mi lasciano un po\' perplesso i valori che la suite mi fornisce per le greche delle opzioni stesse.
Esempio: oggi pomeriggio risultava che la PUT 2750 avesse lo stesso delta (0,24 in valore assoluto) della CALL 2950; com\'è possibile, dato che il prezzo di riferimento si collocava poco sopra 2900, tanto che la CALL aveva un prezzo nettamente superiore a quello della PUT?
Mi sembra quindi di capire che da come l\'ho impostata la suite stia calcolando il delta usando come prezzo quello del future, e non quello di riferimento: ho sbagliato o manca qualcosa che devo inserire nelle impostazioni?
In sintesi, come faccio a dire alla suite di calcolare il delta basandosi sul prezzo di riferimento?
Nota: nella sezione sottostanti ho collegato il sottostante in DDE al future giugno 2010 e funziona apparentemente tutto bene sia come prezzo del future che come prezzo di riferimento, ma magari è proprio lì che ho sbagliato...
Max, aiuto! E grazie anticipatamente per la risposta!
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