Discussione: Unicredito ad un bivio
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16-07-14, 20:17 #8
Scusa se mi intrometto...i trading system debbono avere un qualche cosa che li caratterizza tale per cui si adattano al titolo su cui vengono fatti girare. Non è pensabile e nemmeno profittevole avere un TS che funziona titolo per titolo.
Ti faccio un esempio che vuole solo essere un esempio: se tu metti due medie mobili e all'incrocio generi i segnali è errato concettualmente perchè non hai unito le medie alla caratteristica del sottostante, se cambi sottostante dovrai cambiare periodo delle medie.
Allora si potrebbe pensare ad una caratteristica che identifica un sottostante rispetto ad un altro, ad esempio la volatilità, oppure il numero di barre dall'ultimo swing ...ecc.
A questo punto setti le medie mobile con il periodo che andrà diviso/moltiplicato, scalato...per il parametro volatilità e magari il parametro swing:
SET periodo media lunga = periodo media * (barre ultimo swing low/ volatilità)
In questo modo se poi lo testi su diversi titoli lui si adatta e tu non impazzisci a trovare la giusta misura.
Ti metto un esempio giusto per capirci meglio..è una simulazione con 100000 euro per ogni titolo.
100000 perchè così hai risultati che puoi immaginare come risultati percentuali.
Nell'immagine 1 vedi che tutti i titoli assieme hanno guadagnato,
nell'immagine due vedi che anche singolarmente tutti i titoli hanno guadagnato.
Il titolo blu ha guadagnato di più e quello verde ha guadagnato di meno.
Nell'immagine 3 vedi che la percentuale di trade giusti è alta ed è stimata su un numero di quasi 2000 trades ...quindi ha una grossa validità e robustezza...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.