Come ottimizzare un Trading System

[Apocalips]

Allora Alex, se questi sono i dati, il Ts non ha superato il test.
Però prima di buttare il bambino con l'acqua sporca bisogna fare una cosiderazione.
Dalla Equity line vedo 2 trade uno in forte gain e l'altro in forte quadagno, 2 spike.
Verifica le cause che hanno prodotto questi 2 trade anomali e se si tratta di profitti/perdite derivanti da gap overnight allora devi eliminarli semplicemente impostando sia in exit long che in exit short la condizione

TIME>2129

Se di questo si tratta ripeti l'analisi e posta i risultati.
Se di questo non si tratta significa che il Ts è overfittato sulla serie di dati campionari (in sample)

Aspetto positivo: abbiamo visto l' efficacia di una analisi WFA che a mio avviso è l'unico mezzo per testare la robustezza di un Trading System e tenerci alla larga da sistemi sovraottimizzati e quindi non performanti su dati non campionari (Out sample)

Apo