Calcolo del controvale dello portafoglio

[fab62]

Ciao caro,
più giusta la seconda. Il ragionamento di base è che devi bilanciare il guadagno che hai su un titolo rispetto all'altro. Partendo da questo è evidente che se usi le opzioni è proprio il Delta 1% il valore che devi tenere sotto controllo, perchè esse incorpora tutto (valore del titolo, strike, lotto sottostante, delta).
Quindi con Fiuto Beta puoi usare il metodo che è descritto nel capitolo OverSpread con opzioni del manuale.

Ciao Ciao

Ciao Andrea

Con Fiuto beta è possibile calcolare anche il Gamma ?

Grazie e saluti

[MRTMSS]

Ciao Andrea

Con Fiuto beta è possibile calcolare anche il Gamma ?

Grazie e saluti

se non ricordo male lo trovi nel portafoglio di fiuto beta. Basta che ti "passi/carichi" la strategia e dovresti averlo.

[fab62]

se non ricordo male lo trovi nel portafoglio di fiuto beta. Basta che ti "passi/carichi" la strategia e dovresti averlo.

Ciao e grazie per la risposta.
Ho provato a fare come hai detto ma credo che il delta e il gamma 1% non siano informazioni presenti su fiuto beta.



Per il delta 1% si puo' ovviare come spiegato nel manuale dell'overspread ma per il gamma 1% ? C'è un modo per calcolarlo simile a quello del delta ?

Grazie Fab

[fab62]

Ciao e grazie per la risposta.
Ho provato a fare come hai detto ma credo che il delta e il gamma 1% non siano informazioni presenti su fiuto beta.



Per il delta 1% si puo' ovviare come spiegato nel manuale dell'overspread ma per il gamma 1% ? C'è un modo per calcolarlo simile a quello del delta ?

Grazie Fab

Up

[Andrea Cagalli]

Ciao e grazie per la risposta.
Ho provato a fare come hai detto ma credo che il delta e il gamma 1% non siano informazioni presenti su fiuto beta.



Per il delta 1% si puo' ovviare come spiegato nel manuale dell'overspread ma per il gamma 1% ? C'è un modo per calcolarlo simile a quello del delta ?

Grazie Fab

Ciao,
guardi il valore atnow al prezzo attuale ed il delta. Poi ti sposti del 1% e guardi il valore atnow. La differenza tra i due atnow è il delta 1%, mentre il gamma 1% è la differenza tra il delta iniziale e il valore di atnow di quando ti sei spostato del 1% rispetto al prezzo attuale.

Ciao Ciao

[fab62]

Ciao,
guardi il valore atnow al prezzo attuale ed il delta. Poi ti sposti del 1% e guardi il valore atnow. La differenza tra i due atnow è il delta 1%, mentre il gamma 1% è la differenza tra il delta iniziale e il valore di atnow di quando ti sei spostato del 1% rispetto al prezzo attuale.

Ciao Ciao

Grazie caro
Buon WeekEnd