Calcolo del controvale dello portafoglio

[Andrea Cagalli]

Ciao e grazie per la risposta.
Ho provato a fare come hai detto ma credo che il delta e il gamma 1% non siano informazioni presenti su fiuto beta.



Per il delta 1% si puo' ovviare come spiegato nel manuale dell'overspread ma per il gamma 1% ? C'è un modo per calcolarlo simile a quello del delta ?

Grazie Fab

Ciao,
guardi il valore atnow al prezzo attuale ed il delta. Poi ti sposti del 1% e guardi il valore atnow. La differenza tra i due atnow è il delta 1%, mentre il gamma 1% è la differenza tra il delta iniziale e il valore di atnow di quando ti sei spostato del 1% rispetto al prezzo attuale.

Ciao Ciao