Citazione Originariamente Scritto da Limba Visualizza Messaggio
Egr. Andrea grazie per la risposta.
I post del forum li ho praticamente letti tutti ma ho ancora delle perplessità se utilizzo Fiuto Beta e l’OS con le opzioni (con Fiuto Pro basta eguagliare il delta 1%).
In alcuni post ho letto che per pesare la coppia con Fiuto beta è sufficiente fare il rapporto tra Delta in soldi superiore / delta in soldi inferiore (quello che si vede nella finestra a sinistra del payoff, sotto proprietà e valore) . Il risultato sono i contratti da mettere nel titolo che ha delta inferiore.

  1. Fiuto Beta lo ottiene, ovviamente, con la formula n° opzioni * lotto * delta unitario, facendo la somma algebrica qualora fosse uno spread di call o di put.

Se invece voglio calcolare i contratti con la formula del controvalore entrano in gioco anche gli strike

  1. N° opzioni * lotto * strike * delta unitario, facendo la somma algebrica qualora fosse uno spread di call o di put.

Delle due l’una: quale metodo seguire visto che i risultati non sono mica proprio simili?
Io penso sia più giusto calcolarlo con il metodo del controvalore (B).
Sono ben accette tutte le osservazioni, anche di utenti più esperti.
Grazie
Ciao caro,
più giusta la seconda. Il ragionamento di base è che devi bilanciare il guadagno che hai su un titolo rispetto all'altro. Partendo da questo è evidente che se usi le opzioni è proprio il Delta 1% il valore che devi tenere sotto controllo, perchè esse incorpora tutto (valore del titolo, strike, lotto sottostante, delta).
Quindi con Fiuto Beta puoi usare il metodo che è descritto nel capitolo OverSpread con opzioni del manuale.

Ciao Ciao