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  1. #1

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    Overspread - simulazione operazioni - altra anomalia

    Salve, sto valutando la tecnica overspread facendo delle simulazioni su vari timeframe , peccato che non esita una sorta di backtest che ritengo sarebbe interessante, credo che avendo i dati a disposizione sicuramente potrebbe essere fatto. Il test in simulazione in Ŕ una soluzione ma decisamente oneroso in termini di tempo.
    Comunque, veniamo al problema rilevato, una delle operazioni DAILY che avevo messo in paper trading ieri ha segnalato chiusura operazione e il sistema si Ŕ messo flat, ho rilevato sul mio foglio excel riportando la coppia e il PL indicato in betrader per la precisione era 284.07, dico era perchŔ sorprendentemente questa mattina riapro la watchlist salvata e mi accorgo che ora il PL riportato Ŕ di 329.07 .... sempre flat ovviamente. A questo punto mi chiedo la validitÓ del lavoro fatto finora visto che solo ora mi sono accorto di questa anomalia ma che potrebbe essermi sfuggita in precedenza e solleva dubbi sulla validitÓ dei dati presentati/raccolti.

    Cosa succede?

    Buona giornata

  2. #2
    L'avatar di Francario Massimiliano
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    Salve,
    Citazione Originariamente Scritto da rgil65 Visualizza Messaggio
    Salve, sto valutando la tecnica overspread facendo delle simulazioni su vari timeframe , peccato che non esita una sorta di backtest che ritengo sarebbe interessante, credo che avendo i dati a disposizione sicuramente potrebbe essere fatto. Il test in simulazione in Ŕ una soluzione ma decisamente oneroso in termini di tempo.
    Comunque, veniamo al problema rilevato, una delle operazioni DAILY che avevo messo in paper trading ieri ha segnalato chiusura operazione e il sistema si Ŕ messo flat, ho rilevato sul mio foglio excel riportando la coppia e il PL indicato in betrader per la precisione era 284.07, dico era perchŔ sorprendentemente questa mattina riapro la watchlist salvata e mi accorgo che ora il PL riportato Ŕ di 329.07 .... sempre flat ovviamente. A questo punto mi chiedo la validitÓ del lavoro fatto finora visto che solo ora mi sono accorto di questa anomalia ma che potrebbe essermi sfuggita in precedenza e solleva dubbi sulla validitÓ dei dati presentati/raccolti.

    Cosa succede?

    Buona giornata
    il backtest in realtÓ Ŕ giÓ integrato nell'OverSpread. Ad esempio, la proprietÓ "Standard Profit/Loss %" indica il profit/loss in % ottenuto nel backtest della singola coppia usando i livelli "standard" di Z-Score per aprire e chiudere le posizioni, senza Stop-Loss, mentre la proprietÓ "Optimized Profit/Loss %" rappresenta il profit/loss % ottenuto nel backtest della singola coppia ottimizzando i livelli Z-Score di acquisto e vendita. Tutte le proprietÓ "Standard ..." ed "Optimized ..." fanno riferimento ai risultati dei backtest sulle coppie.
    Pu˛ fare riferimento a questa pagina del manuale per avere maggiori dettagli:
    https://help.beetrader.eu/overspread-scanner/

    Per quanto riguarda il problema della watchlist, abbiamo bisogno del file per poter analizzare la situazione, pu˛ inviarcelo usando il sistema di ticket di assistenza di beeTrader, che trova nel men¨ "Help" / "Aiuto", cliccando sul pulsante "Report a Bug" / "Segnala un Problema".

    Max Francario

  3. #3

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    Non sono stato esaustivo nell'esporre, quello che intendevo che normalmente nei sistemi di backtest oltre ad avere il report finale del backtest si ha la possibilitÓ di vedere anche i trade che sono stati eseguiti.
    Inoltre un appunto su questo, e se non compreso male. Se faccio un calcolo di cointegrazione e cerco quelle coppie con un buon valore di cointegrazione ottengo di per se giÓ una situazione dove Ŕ plausibile che facendo trading tra 2 livelli ottenga un risultato positivo. Tuttavia la cointegrazione Ŕ calcolata su un numero finito di barre e non su tutto lo storico, questo mi dice .... quelle coppie nelle ultime 1500 si sono comportate cosi, Ŕ giÓ buono perchŔ posso presumere che continuino in tal senso (sono i dati pi¨ recenti), tuttavia allargando la visione , ovvero andando oltre e operando sempre sugli stessi livelli che risultato avrei ottenuto? Questa stabilitÓ dedotta dal passato pi¨ prossimo Ŕ una caratteristica della coppia temporanea o persistente ? Anche se ritengo che ovviamente un passato pi¨ prossimo sia pi¨ significativo perhcŔ rispecchia un mercato pi¨ simile a quello attuale mentre in profonditÓ di storico potrei avere mercati con movimenti completamente diversi.
    Chiedevo questo perchŔ dai test in corso l'efficacia del metodo non Ŕ cosi evidente, ma ovviamente i dati sono cosi pochi che non ha valenza, quello che mi piacerebbe sarebbe poter simulare un portafoglio gestito in cointegrazione (scegliendo le coppie con un certo criterio (vanno benissimo i parametri giÓ calcolati), ma che potesse evidenziare una equity di portafoglio. Probabilmente, come sarebbe logico, Ŕ qualcosa che potreste aver gia fatto anche se non pubblico , almeno io questa curiositÓ me la sarei tolta; considerato che la strategia Ŕ matematico/statistica.

    PS. Invio il ticket per il prblema rilevato

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
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    Citazione Originariamente Scritto da rgil65 Visualizza Messaggio
    Non sono stato esaustivo nell'esporre, quello che intendevo che normalmente nei sistemi di backtest oltre ad avere il report finale del backtest si ha la possibilitÓ di vedere anche i trade che sono stati eseguiti.
    Inoltre un appunto su questo, e se non compreso male. Se faccio un calcolo di cointegrazione e cerco quelle coppie con un buon valore di cointegrazione ottengo di per se giÓ una situazione dove Ŕ plausibile che facendo trading tra 2 livelli ottenga un risultato positivo. Tuttavia la cointegrazione Ŕ calcolata su un numero finito di barre e non su tutto lo storico, questo mi dice .... quelle coppie nelle ultime 1500 si sono comportate cosi, Ŕ giÓ buono perchŔ posso presumere che continuino in tal senso (sono i dati pi¨ recenti), tuttavia allargando la visione , ovvero andando oltre e operando sempre sugli stessi livelli che risultato avrei ottenuto? Questa stabilitÓ dedotta dal passato pi¨ prossimo Ŕ una caratteristica della coppia temporanea o persistente ? Anche se ritengo che ovviamente un passato pi¨ prossimo sia pi¨ significativo perhcŔ rispecchia un mercato pi¨ simile a quello attuale mentre in profonditÓ di storico potrei avere mercati con movimenti completamente diversi.
    Chiedevo questo perchŔ dai test in corso l'efficacia del metodo non Ŕ cosi evidente, ma ovviamente i dati sono cosi pochi che non ha valenza, quello che mi piacerebbe sarebbe poter simulare un portafoglio gestito in cointegrazione (scegliendo le coppie con un certo criterio (vanno benissimo i parametri giÓ calcolati), ma che potesse evidenziare una equity di portafoglio. Probabilmente, come sarebbe logico, Ŕ qualcosa che potreste aver gia fatto anche se non pubblico , almeno io questa curiositÓ me la sarei tolta; considerato che la strategia Ŕ matematico/statistica.

    PS. Invio il ticket per il prblema rilevato
    Usavo personalmente questo sistema in anni lontani quando vivevo e lavoravo per una societÓ Canadese su beni di consumo (comodities).
    Lo abbiamo applicato a tutto ci˛ che possa avere una serie storica ed i risultati negli ultimi decenni sono stati altalenanti, nella globalitÓ positivi certamente, ma non sempre.

    Alcuni anni fa abbiamo iscritto un nostro team alle Universiadi, competizione con soldi reali tra decine di universitÓ che proponevano ognuna il suo sistema. Il team Ŕ arrivato secondo in una competizione che Ŕ durata alcuni mesi ed il risultato Ŕ stato ottenuto utilizzando opzioni. Spread in opzioni. Riuscendo a controllare le strategie, e con le opzioni si pu˛ arrivare a cambiare la direzione, ecco che il team capitanato da Palladini Fabio, allora studente oggi trader di professione, ha potuto recuperare posizioni sino al risultato finale.

    Per concludere: il sistema di trading cointegrato funziona bene, se poi si ha padronanza nella gestione delle opzioni allora funziona molto bene... si arriva, con i dati in mio possesso e con una storicitÓ di decenni, ad un risultato positivo del 72%.
    Max ti risponederÓ per le questioni software, grazie.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

    Data Registrazione
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    Come tutti i sistemi, se fosse un bancomat non sarebbe pubblico .... e comunque il sistema perfetto non esiste; ho abbastanza esperienza per saperlo.
    Infatti, acquisito beetrader , essendo l'overspread facente parte del prodotto beetrader, sto provando a cercare una tecnica, un insieme di regole e soluzioni per metterlo a reddito.
    Ho letto anche parecchio materiale sulla cointegrazione limiti ecc, ecc. Resta il fatto che , almeno per me Ŕ cosi, prima di mettere in andare una nuova strategia di trading,
    devo capire se ha una "equity" affrontabile.
    Ora non posso simulare un portafoglio cointegrato e determinarne una equity nel tempo, inoltre, ho capito che le opzioni possono comunque essere un elemento importante del sistema di trading, tuttavia da questi elementi quanto tempo in paper trading durerebbe una simulazione in grado di avere un insieme significativo di dati? Ho l'impressione che ci voglia molto tempo sopratutto introducendo le opzioni
    che a loro volta introducono una enormitÓ di possibili variabili di gestione.
    Sono semplicemente riflessioni ad alta voce, si fa per dire, ma che entrano nella valutazione se adottare o meno un strategia .... e se il prodotto software da un valore aggiunto al mio trading.

    Buona giornata e buon trading
    G


    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Usavo personalmente questo sistema in anni lontani quando vivevo e lavoravo per una societÓ Canadese su beni di consumo (comodities).
    Lo abbiamo applicato a tutto ci˛ che possa avere una serie storica ed i risultati negli ultimi decenni sono stati altalenanti, nella globalitÓ positivi certamente, ma non sempre.

    Alcuni anni fa abbiamo iscritto un nostro team alle Universiadi, competizione con soldi reali tra decine di universitÓ che proponevano ognuna il suo sistema. Il team Ŕ arrivato secondo in una competizione che Ŕ durata alcuni mesi ed il risultato Ŕ stato ottenuto utilizzando opzioni. Spread in opzioni. Riuscendo a controllare le strategie, e con le opzioni si pu˛ arrivare a cambiare la direzione, ecco che il team capitanato da Palladini Fabio, allora studente oggi trader di professione, ha potuto recuperare posizioni sino al risultato finale.

    Per concludere: il sistema di trading cointegrato funziona bene, se poi si ha padronanza nella gestione delle opzioni allora funziona molto bene... si arriva, con i dati in mio possesso e con una storicitÓ di decenni, ad un risultato positivo del 72%.
    Max ti risponderÓ per le questioni software, grazie.
    Ultima modifica di rgil65; 21-02-20 alle 11:10

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