Citazione Originariamente Scritto da rgil65 Visualizza Messaggio
Non sono stato esaustivo nell'esporre, quello che intendevo che normalmente nei sistemi di backtest oltre ad avere il report finale del backtest si ha la possibilità di vedere anche i trade che sono stati eseguiti.
Inoltre un appunto su questo, e se non compreso male. Se faccio un calcolo di cointegrazione e cerco quelle coppie con un buon valore di cointegrazione ottengo di per se già una situazione dove è plausibile che facendo trading tra 2 livelli ottenga un risultato positivo. Tuttavia la cointegrazione è calcolata su un numero finito di barre e non su tutto lo storico, questo mi dice .... quelle coppie nelle ultime 1500 si sono comportate cosi, è già buono perchè posso presumere che continuino in tal senso (sono i dati più recenti), tuttavia allargando la visione , ovvero andando oltre e operando sempre sugli stessi livelli che risultato avrei ottenuto? Questa stabilità dedotta dal passato più prossimo è una caratteristica della coppia temporanea o persistente ? Anche se ritengo che ovviamente un passato più prossimo sia più significativo perhcè rispecchia un mercato più simile a quello attuale mentre in profondità di storico potrei avere mercati con movimenti completamente diversi.
Chiedevo questo perchè dai test in corso l'efficacia del metodo non è cosi evidente, ma ovviamente i dati sono cosi pochi che non ha valenza, quello che mi piacerebbe sarebbe poter simulare un portafoglio gestito in cointegrazione (scegliendo le coppie con un certo criterio (vanno benissimo i parametri già calcolati), ma che potesse evidenziare una equity di portafoglio. Probabilmente, come sarebbe logico, è qualcosa che potreste aver gia fatto anche se non pubblico , almeno io questa curiosità me la sarei tolta; considerato che la strategia è matematico/statistica.

PS. Invio il ticket per il prblema rilevato
Usavo personalmente questo sistema in anni lontani quando vivevo e lavoravo per una società Canadese su beni di consumo (comodities).
Lo abbiamo applicato a tutto ciò che possa avere una serie storica ed i risultati negli ultimi decenni sono stati altalenanti, nella globalità positivi certamente, ma non sempre.

Alcuni anni fa abbiamo iscritto un nostro team alle Universiadi, competizione con soldi reali tra decine di università che proponevano ognuna il suo sistema. Il team è arrivato secondo in una competizione che è durata alcuni mesi ed il risultato è stato ottenuto utilizzando opzioni. Spread in opzioni. Riuscendo a controllare le strategie, e con le opzioni si può arrivare a cambiare la direzione, ecco che il team capitanato da Palladini Fabio, allora studente oggi trader di professione, ha potuto recuperare posizioni sino al risultato finale.

Per concludere: il sistema di trading cointegrato funziona bene, se poi si ha padronanza nella gestione delle opzioni allora funziona molto bene... si arriva, con i dati in mio possesso e con una storicità di decenni, ad un risultato positivo del 72%.
Max ti risponederà per le questioni software, grazie.