Non sono stato esaustivo nell'esporre, quello che intendevo che normalmente nei sistemi di backtest oltre ad avere il report finale del backtest si ha la possibilità di vedere anche i trade che sono stati eseguiti.
Inoltre un appunto su questo, e se non compreso male. Se faccio un calcolo di cointegrazione e cerco quelle coppie con un buon valore di cointegrazione ottengo di per se già una situazione dove è plausibile che facendo trading tra 2 livelli ottenga un risultato positivo. Tuttavia la cointegrazione è calcolata su un numero finito di barre e non su tutto lo storico, questo mi dice .... quelle coppie nelle ultime 1500 si sono comportate cosi, è già buono perchè posso presumere che continuino in tal senso (sono i dati più recenti), tuttavia allargando la visione , ovvero andando oltre e operando sempre sugli stessi livelli che risultato avrei ottenuto? Questa stabilità dedotta dal passato più prossimo è una caratteristica della coppia temporanea o persistente ? Anche se ritengo che ovviamente un passato più prossimo sia più significativo perhcè rispecchia un mercato più simile a quello attuale mentre in profondità di storico potrei avere mercati con movimenti completamente diversi.
Chiedevo questo perchè dai test in corso l'efficacia del metodo non è cosi evidente, ma ovviamente i dati sono cosi pochi che non ha valenza, quello che mi piacerebbe sarebbe poter simulare un portafoglio gestito in cointegrazione (scegliendo le coppie con un certo criterio (vanno benissimo i parametri già calcolati), ma che potesse evidenziare una equity di portafoglio. Probabilmente, come sarebbe logico, è qualcosa che potreste aver gia fatto anche se non pubblico , almeno io questa curiosità me la sarei tolta; considerato che la strategia è matematico/statistica.

PS. Invio il ticket per il prblema rilevato