Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Usavo personalmente questo sistema in anni lontani quando vivevo e lavoravo per una società Canadese su beni di consumo (comodities).
Lo abbiamo applicato a tutto ciò che possa avere una serie storica ed i risultati negli ultimi decenni sono stati altalenanti, nella globalità positivi certamente, ma non sempre.
Alcuni anni fa abbiamo iscritto un nostro team alle
Universiadi, competizione con soldi reali tra decine di università che proponevano ognuna il suo sistema. Il team è arrivato secondo in una competizione che è durata alcuni mesi ed il risultato è stato ottenuto utilizzando opzioni. Spread in opzioni. Riuscendo a controllare le strategie, e con le opzioni si può arrivare a cambiare la direzione, ecco che il team capitanato da Palladini Fabio, allora studente oggi trader di professione, ha potuto recuperare posizioni sino al risultato finale.
Per concludere: il sistema di trading cointegrato funziona bene, se poi si ha padronanza nella gestione delle opzioni allora funziona molto bene... si arriva, con i dati in mio possesso e con una storicità di decenni, ad un risultato positivo del 72%.
Max ti risponderà per le questioni software, grazie.