ciao a tutti..

ho un dubbio..sempre della specie "casino" che si è creato per via dei dividendi attesi e relativo scostamento indice/future su estoxx 50...

mi stavo chiedendo..ma in questo caso..ipotizzando di avere una put venduta su maggio strike 2475...questa dovrebbe essere considerata itm (guardando il future..che ora è circa 2430) o atm (guardando indice..che è circa 2500)?

la cosa mi manda un po' in confusione per le eventuali necessità di hedging o di rollature..70 punti circa di dividendi già scorporati nel future fanno una differenza di quasi il 3%

che si fa in questi casi..che capitano una volta all'anno?

immagino anche che nell'ipotesi di mangtenere le opzioni solo fino alla scadenza di aprile non ci dovrebbero essere problemi..ma mi rimane il dubbio anche perchè non ho chiarissimo esattamente come e quanti di questi ipotetici 70 punti di dividendi verranno staccati e con che progressione dall'indice man mano che ci si avvicina alla scadenza del future (che però è giugno! arghhhhhhhhhhhhh!!! )