Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
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Verifica le cause che hanno prodotto questi 2 trade anomali e se si tratta di profitti/perdite derivanti da gap overnight allora devi eliminarli semplicemente impostando sia in exit long che in exit short la condizione
TIME>2129
Se di questo si tratta ripeti l'analisi e posta i risultati.
Se di questo non si tratta significa che il Ts è overfittato sulla serie di dati campionari (in sample).....
Come consigliato ho caricato il future di dicembre 2014 (GGZ14) di Barchart.

Ho preferito ripartire da zero.
Stessi passaggi 1) 2) 3) visti nel post precedente. Arriviamo ai risultati dell'ottimizzazione:

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4) Prendo nota dei set migliori.
5) Imposto il periodo di 6.000 barre.
6) Verifico i set, ma nessuno in questo caso ha il Profit Factor >3.

7) Voglio comunque fare la verifica suggerita ieri ed esamino quello con la performance migliore:

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Due drawdown hanno fortemente penalizzato l'Equity Line.
Vediamo il perché analizzando i trades:

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Dall'analisi del grafico non si evidenziano problemi di gap overnight:

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Prendiamo quindi atto che il TS non passa il test.

In questo caso, quali soluzioni si possono ipotizzare?

A) Modificare il TS.
B) Testarlo sullo stesso sottostante con TF diversi.
C) Testarlo su altri sottostanti.
D) Abbandonare definitivamente il TS.