Citazione Originariamente Scritto da fcarlucci Visualizza Messaggio
Buon giorno , cortesemente vorrei avere una spiegazione circa l'interpretazione dello strumento in oggetto.
In sintesi , come esercizio , sto monitarando il Nasdaq con opzioni a scadenza due gg . Da ieri , la pendenza vede una importante inclinazione verso le put , quindi sembrerebbe ribasso , ma ieri il Nasdaq a totalizzato un + 2,12%
Sono confuso , quale è la corretta interpretazione ?


Al momento le put a due gg hanno vola implicita a 68% le call a 23,7%.


grazie, Fabio
Non si osservano skew su azioni a breve (> 15gg) poichè i Market Maker adottano spread molto elevati.
Se vi mettete nei loro panni: come proteggersi contro un'opzione che scade in un paio di giorni è ha un Gamma altissimo?
Spread alti, volatilità implicite altissime....se potessero non le tratterebbero.
Personalmente ritengo che chi lavora in opzioni deve avere un'aspettativa il più lunga possibile, le scadenze brevi si usano solo a copertura.

Mi rendo conto che nel mondo web orami fuori controllo, ci sono 500 campioni del mondo che "insegnano" a lavorare con opzioni scadenza 1 giorno. Ma questi fenomeni hanno credibilitù storica?

Ai posteri ....