Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Non si osservano skew su azioni a breve (> 15gg) poichè i Market Maker adottano spread molto elevati.
Se vi mettete nei loro panni: come proteggersi contro un'opzione che scade in un paio di giorni è ha un Gamma altissimo?
Spread alti, volatilità implicite altissime....se potessero non le tratterebbero.
Personalmente ritengo che chi lavora in opzioni deve avere un'aspettativa il più lunga possibile, le scadenze brevi si usano solo a copertura.

Mi rendo conto che nel mondo web orami fuori controllo, ci sono 500 campioni del mondo che "insegnano" a lavorare con opzioni scadenza 1 giorno. Ma questi fenomeni hanno credibilitù storica?

Ai posteri ....





Grazie Ingegnere , infatti immaginavo , cosi a stretto giro ...un lavoro da esaurimento nervoso , per lavorare bene su Nasdaq o SP500 che settaggi consiglia ?

grazie ancora.

Fabio