Joe67

Io ho già approfondito la ricerca che stai facendo tu.
Se cerchi una soluzione matematica offerta direttamente dal mercato, ti dico subito che non c'é.
Incrociando 2 sotostanti, vuoi sintentici o no (sono identici), vai in perdita di spread e commissioni bancarie, sempre.
Ma un modo c'é.
E' un problema di interpretazione del rischio.
Rispetto ad una strategia nel mercato ci sono momenti di maggiore e minore rischio.
Se tu sei esposto al rischio nei momenti di minore rischio hai maggiore probabilità di vincita.
Mentre nei momenti di maggiore rischio, se hai una strategia che si può chiudere a riccio come 2 sottostanti incrociati (uno sintetico e l'altro no) in modo da comporre un box, eviti l'esposizione riducendo le perdite dovute a spread e commissioni bancarie.
Quindi la sequenza dovrebbe essere:
1) Mi espongo al rischio in momenti a me favorevoli
2) Mi chiudo in box negli altri

Lo scorso hanno io spiegai una tecnica al brindisi che diedi a Roma, che si chiamava Box Natalizio e che applicava esattamente quanto detto.
Forse nel forum c'é ancora una copia.

Comunque se stai facendo questo tipo di ricerca stai sulla strada giusta che porta molto lontano, ma le regole non le devi cercare nel mercato, ma nel Money Management.