Modello usato nelle simulazioni Monte Carlo

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

hai detto in precedenza che le probabilità ottenute dalla simulazione MC che performi da Fiuto Pro sono reali e non risk-adjusted. Questo implica l'aver trovato il modo per passare da una misura (la risk-neutral) ad un'altra (la reale).
Se è così, consideri utile il contenuto informativo implicito nei prezzi delle opzioni a riguardo della dinamica futura del sottostante?

Quindi aiuterebbe il trader ad evitare di mettersi contro il mercato.

E' talmente vero quello che scrivi che ti posto un'immagine dell'FTSE MIB e di un canale che è formato partendo dalla volatilità espressa il Venerdì delle streghe cioè borsa nuova, e poi sottraendo su una e togliendo sull'altra i premi delle opzioni quotate a vari strike attorno all'ATM. Il calcolo ora non è importante ma è circa quello usato per ill calcolo del VIX e trasformato in punti e non in valori percentuali.
Il risultato ottenuto è un canale che in 22 mesi ha contenuto il movimento di prezzo.
Ha reso possibile l'estensione del movimento.!

Su questo metodo proverò a fare un filmato del venerdì perchè è semplice da capire, semplice da costruire e tremendamente efficace.