Ciao
complimenti per il post che hai scritto
L'idea che proponi è interessante.
Anch'io domenica mi sono un po' dedicato a riflettere sulla teoria (sarà a causa della mia indole da ingegnere)
così ho fatto mente locali agli studi sul teoria della misurazione dell'errore che avevo fatto all'univarsità.
In quegli ambiti della teoria si parlava di valore atteso, di errore nella misurazione della misurazione di questa errore (varianza dell errore) e da qui si arrivava alla deviazione standard (i conti esatti non me li ricordo ma se guardate su wikipedia si trovano le formule)
Poi sono andato a controllare anche su wikipedia la definizione di distribuzione normale, o di Gauss (o gaussiana)

http://it.wikipedia.org/wiki/Distribuzione_normale

La distribuzione normale è considerata il caso base delle distribuzioni di probabilità continue a causa del suo ruolo nel teorema del limite centrale. Più specificamente, assumendo certe condizioni, la somma di n variabili casuali con media e varianza finite tende a una distribuzione normale al tendere di n all'infinito.

σ= deviazione standard
μ= valore medio

68,3% = P{ μ - σ < X < μ + σ }
95,0% = P{ μ - 1,96 σ < X < μ + 1,96 σ }
95,5% = P{ μ - 2 σ < X < μ + 2 σ }
99,0% = P{ μ - 2,58 σ < X < μ + 2,58 σ }
99,7% = P{ μ - 3 σ < X < μ + 3 σ }

qui vedo la prima discrepanza tra il Bobao rispetto alla teoria sopra riportata
Per avere una Gausiana "le variabili casuali" devono esser "n" con "n" che tende all'infinito e 20 non tende all'infinito
Secondo problema non ritengo che i vari vaoliri last del prezzo si possano definire variabili casuali perché il prezzo che farà oggi dipende da quello di ieri, se non altro dal fatto che alla mattina di oggi si parte con in mente l'idea del prezzo di chiusura di ieri
Da qui poi infatti consegue anche il discorso che facevi tu che le banda seguono il mercato

Su questo ultimo punto poi mi fa cambiare l'approccio al esempio che ha fatto Tiziano per spiegare la distribuzione normale :
" sparo la palla in alto e mi sposto con il cesto in basso per cercare che ci cada dentro e se allargo la deviazione standard vuol dire che aumento i confini dello spazio in cui io mi posso spostare per posizionare il mio cesto in modo da far si che la palla ci cada dentro"
L'esempio secondo me è corretto e chiaro per descrivere la distribuzione normale , solo che nel nostro caso la mattina il prezzo non riparte dal valore della media ma dalla chiusura del giorno prima.
Quindi nel esempio di prima sarebbe come se, dopo il primo lancio e il relativo atterraggio della palla, il secondo lancio lo faccio da dove è atterrata la palla (dopo il primo lancio) e non dal primo posto di lancio.

In prima battuta mi verrebbe da dire che quindi spostandosi il posto di lancio io dovrei ridisegnare lo spazio di movimento da li (quindi nel nostro caso sarebbero da ridisegnare di volta in volta le 2 deviazioni standard dal close e non dalla media) ma temo che anche con questo approccio ci sia poi un errore teorico perché per definizione la deviazione standard è calcolata dalla media .... (insomma su questo punto la butto li ma non ci ho ancora riflettuto a fondo ma magari qualcun altro prosegue questo ragionamento da qui )


PS
spero di aver dato l'idea, mi scuso se forse non sono stato chiarissimo o completo riportando disegni e formule , ma è tardi ed è stata una lunga giornata ....


PPS
ovviamente ritengo anch'io che comunque a prescindere da questi discorsi sulla teoria, l'importante è che se si segue il Bobao mi da dei buoni segnali e che alla fine si passi alla cassa e si vive con i soldi che si guadagnano passando alla cassa e non della pura teoria :-)

Buona notte

Roberto