Approccio critico al BoBaO

[fnet]

Abbiamo la vola implicita... Perchè non usare quella? ...
....
Questo è particolarmente verò se si considera che i prezzi li fanno i MM che hanno l'informazione più completa possibile.
..
Spero in qualche considerazione del Maestro e di chiunque fosse interessato al tema.

... sempre nello spirito della discussione ....

il Tuo ragionamento dà per scontato che la vola implicita si muova prima del sottostante e/o ne sia disgiunta , ma questo corrisponde al vero ? o solo in una certa % di casi ?
... e se anche la vola implicita è sempre in anticipo sui prezzi del sottostante, la vola di questi ultimi con quanto ritardo segue la prima ?
.. non sarebbe più facile misurare la vola dei prezzi su TF minori che ne la vola implicita delle opzioni ? ...

... "i falsi segnali del BoBao" che ho notato sono dovuti ( ipotesi segnale short ) alla LR che incrocia al ribasso la BB Grande Superiore , ma questo è dovuto + al fatto che la BB GS ha un'impennata ( passatemi il termine ) e la LR la segue con ritardo , .... "questo falso segnale" però si può filtrare facilmente usando lo stesso sistema con TF minori ( 4 ore per esempio ) , ...



... ed ecco la mia idea balzana : BoBao su TF un giorno sino alla barra chiusura del giorno prima e BoBao TF 4 ore per barre giornata in corso ... o qualcosa di simile ( barra in corso rettificata con i dati TF minore ), .... il tutto nello stesso grafico ...
che dici / dite ha una logica o sono del tutto fuori ?


chiudo con un aforisma di A.Einstein che mi sembra in tema con questa discussione ..
“
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!
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